Сразу хочется сказать, что первая неделя июня хоть и принесла убыток в -2%, но интересна была не самим трейдингом, а следующим (и возможно финальным) витком вверх-идущей спирали становления трейдера в своей проф-карьере. Минус был получен из-за сырости трёх агросистем, которые (собсно, как и всегда) я повёл "на танки" сразу же, не слишком досконально прооптимизировав и посмотрев поглубже историю. Ещё интересный момент, что единственная система, которая перешла из моего прошлого понимания рынка, это система по природному газу. Остальные 3 системы претерпели приличные смысловые поправки, но к концу пятницы все они были прооптимизированы как раз с учётом нового "витка спирали" изучения хеджевого способа торговли товарами. Будем считать, что я оплатил "пуско-наладочность" финального портфеля на этой неделе. И напоследок опишу "оскары" в различных "номинациях" по моим системам, плюсы и минусы.
1. Кукуруза. Первое место в номинации "Самая устойчивая система в случае сильной изменчивости рынка". Лучше всего работает в трендовом сильнооткатном рынке, менее хорошо - во флэтовом рынке, и почти всегда не открывается в малооткатном трендовом рынке. Я считаю, пусть лучше не откроется и даст на неделе 0, чем получить стоп в -3%. Минус. В моменты природных катаклизмов система может "отрубиться" и не открываться неделями, так как идёт малооткатный тренд (и обычно сильный - к примеру, из-за неурожая на полях) и система просто не в работе.
2. Живой скот. Первое место в номинации "Самый маленький риск". Риск этой системы примерно в 2.5 раза меньше, чем у других и составляет примерно 1.4%. Предусмотрено 2 варианта развития событий: в малокоррекционном тренде и в коррекционно-флэтовой фазе рынка. Минус. Система занимает первое место в номинации "Самая часто вышибаемая по стопу система" (я думаю где-то в 45% сделок будет выбит минус, но риск планируется примерно в 3.5 раза меньшим, чем расчётная прибыль).
3. Соевый жмых. Первое место в номинациях "Самая большая процентная прибыль" и "Самая простая по алгоритму система". Прибыль у системы планируется браться в примерно +5.8%. Минус. При затяжной на неделе сильнофлэтовой фазе рынка, система каждую неделю будет вычитать 2.2% денег из депозита. Но. Не спроста под эту систему выбран соевый жмых, где даже летом вероятность затяжной флэтовой фазы маленькая.
4. Природный газ. Первое место в номинациях "Самая редко-минусо-получаемая система" и "Самая сложная по алгоритму система". Редко-получаемые минусы обусловлены тем, что система статистически работает так: из 9 сделок одна закроется в минус, 2 не откроются вообще и 6 закрыты будут в плюс. Но за такие хорошие вещи нужно платить. А именно это выражается: в самой кропотливой работе из всех систем, повышенной сосредоточенности в минуты выхода новостей, работе по 4-м подсистемам внутри одной системы. При этом работа по выставлению ордеров и алертов может растянуться до конца недели, размер прибыли в сделке равен размеру убытка, а сам размер прибыли - самый маленький из всех систем (примерно 3%). Но оно всего этого стоит, как показала жизнь.
В заключение опишу главную особенность нового витка спирали развития в хедж-трейдинге. Эти 4 системы имеют разную вероятность хорошо зарабатывать. 1-я и 4-я системы зарабатывают явно получше, чем 2-я и 3-я. Ясное дело, что будут периоды, когда 2-я и 3-я системы будут на таком своём пике, что заткнут за пояс результативность 1-й и 4-й системы. Но всё же. Если брать расстояние в год и поболее, к примеру, то 1-я и 4-я система получается просто немного понадёжней. А поэтому я решил, что не всегда все 4 системы будут работать на неделе. Кукурузная и газовая будут работать всегда, а вот скот и жмых будут рисковать только прибылью от закрытых в плюс на прошлой неделе как минимум 2-х систем. То есть получается в итоге так: хорошо прошла неделя - я даю поработать всеми 4-мя системами и по небольшой экспоненте (возможно) увеличить доходность портфеля. Плохо прошла неделя - я убираю чуть менее хорошие системы временно (на неделю) и тем самым склоняю низходящие убытки в плавногоризонтальную (почти) линию, т.е. уменьшаю по небольшой экспоненте убыточность счёта. Это полезно ещё и тем, что обычно через 1-2 недели срочный рынок уже меняет свой характер и подключение всех 4-х систем через это время весьма окажется эффективным. Вот такое моё современное понимание моего хеджа. После всего этого глянем-ка на результат следующей недели. А так - все системы на прошлой неделе дали теоретическую (к сожалению) прибыль, которая составила не много не мало, а 5.2 + 3 + 5.8 + 3 =17%. Вот так всё круто.
1. Кукуруза. Первое место в номинации "Самая устойчивая система в случае сильной изменчивости рынка". Лучше всего работает в трендовом сильнооткатном рынке, менее хорошо - во флэтовом рынке, и почти всегда не открывается в малооткатном трендовом рынке. Я считаю, пусть лучше не откроется и даст на неделе 0, чем получить стоп в -3%. Минус. В моменты природных катаклизмов система может "отрубиться" и не открываться неделями, так как идёт малооткатный тренд (и обычно сильный - к примеру, из-за неурожая на полях) и система просто не в работе.
2. Живой скот. Первое место в номинации "Самый маленький риск". Риск этой системы примерно в 2.5 раза меньше, чем у других и составляет примерно 1.4%. Предусмотрено 2 варианта развития событий: в малокоррекционном тренде и в коррекционно-флэтовой фазе рынка. Минус. Система занимает первое место в номинации "Самая часто вышибаемая по стопу система" (я думаю где-то в 45% сделок будет выбит минус, но риск планируется примерно в 3.5 раза меньшим, чем расчётная прибыль).
3. Соевый жмых. Первое место в номинациях "Самая большая процентная прибыль" и "Самая простая по алгоритму система". Прибыль у системы планируется браться в примерно +5.8%. Минус. При затяжной на неделе сильнофлэтовой фазе рынка, система каждую неделю будет вычитать 2.2% денег из депозита. Но. Не спроста под эту систему выбран соевый жмых, где даже летом вероятность затяжной флэтовой фазы маленькая.
4. Природный газ. Первое место в номинациях "Самая редко-минусо-получаемая система" и "Самая сложная по алгоритму система". Редко-получаемые минусы обусловлены тем, что система статистически работает так: из 9 сделок одна закроется в минус, 2 не откроются вообще и 6 закрыты будут в плюс. Но за такие хорошие вещи нужно платить. А именно это выражается: в самой кропотливой работе из всех систем, повышенной сосредоточенности в минуты выхода новостей, работе по 4-м подсистемам внутри одной системы. При этом работа по выставлению ордеров и алертов может растянуться до конца недели, размер прибыли в сделке равен размеру убытка, а сам размер прибыли - самый маленький из всех систем (примерно 3%). Но оно всего этого стоит, как показала жизнь.
В заключение опишу главную особенность нового витка спирали развития в хедж-трейдинге. Эти 4 системы имеют разную вероятность хорошо зарабатывать. 1-я и 4-я системы зарабатывают явно получше, чем 2-я и 3-я. Ясное дело, что будут периоды, когда 2-я и 3-я системы будут на таком своём пике, что заткнут за пояс результативность 1-й и 4-й системы. Но всё же. Если брать расстояние в год и поболее, к примеру, то 1-я и 4-я система получается просто немного понадёжней. А поэтому я решил, что не всегда все 4 системы будут работать на неделе. Кукурузная и газовая будут работать всегда, а вот скот и жмых будут рисковать только прибылью от закрытых в плюс на прошлой неделе как минимум 2-х систем. То есть получается в итоге так: хорошо прошла неделя - я даю поработать всеми 4-мя системами и по небольшой экспоненте (возможно) увеличить доходность портфеля. Плохо прошла неделя - я убираю чуть менее хорошие системы временно (на неделю) и тем самым склоняю низходящие убытки в плавногоризонтальную (почти) линию, т.е. уменьшаю по небольшой экспоненте убыточность счёта. Это полезно ещё и тем, что обычно через 1-2 недели срочный рынок уже меняет свой характер и подключение всех 4-х систем через это время весьма окажется эффективным. Вот такое моё современное понимание моего хеджа. После всего этого глянем-ка на результат следующей недели. А так - все системы на прошлой неделе дали теоретическую (к сожалению) прибыль, которая составила не много не мало, а 5.2 + 3 + 5.8 + 3 =17%. Вот так всё круто.
Комментариев нет:
Отправить комментарий