Сокращение систем, сокращение сделок.

    Ввиду очень неудачно окончившейся недели (все 4 системы принесли убытки, а также 5-я - новая по какао, которая отлично работала на истории и в первой же сделке на счёте принесла также убыток), я пришёл к умозаключениям вот таким:

• Все тревожные моменты успешных систем заключаются в наложении иногда возникающих убытков в узком диапазоне времени. И тогда 2% риска на систему выливается в 10%-ные убытки (при количестве, к примеру, 5 систем в портфеле).
• Полученная прибыль по некоторым системам в портфеле в первой половине недели может запросто "убиться" оставшимися системами в портфеле, которые под конец недели могут приподнести неприятный "сюрприз".
• Погоня за приличным результатом за месяц (15-20%) негативно влияет на защиту риска в таком стремлении. Необходимо уменьшать суммарный риск (дабы избежать эффекта "паровоза" по убыткам) как можно ниже путём сокращения общего числа сделок и рисков в системах. Даже, если при этом расчётная доходность уменьшиться на приемлемую величину.

 
    Все 3 этих пункта были мной отработаны. И вот, что я теперь сделаю:

• Количество систем равно теперь трём и более не будет увеличиваться. Это системы по: соевому жмыху (с риском в 1% в сделке), кукурузе (с риском в 2.5% в двух сделках в сумме), природному газу (с риском в 2.5% в сделке).
• При закрытии в плюс двух любых систем к окончанию четверга - оставшаяся система либо не будет планироваться к работе вообще, а если она уже в работе, то один из выходов из сделки будет преобразован к выходу с нулевой прибылью.
• При любом раскладе в начале работы по этой схеме я более не буду реструктуризировать портфель и коренным образом править параметры. Я допускаю возможность возникновения некоего малого числа минусовых недель из всех рабочих недель по этой схеме. И запросто такой первой неприятной неделей может стать сразу же следующая.

    На данный момент за год имеется просадка в районе 5%. При просадке в 20% будет считаться, что системы оказались фиктивно-успешными (то есть неуспешными, в итоге, на длительном периоде работы по ним). После чего придётся начинать работать по созданию систем в сильноконсервативном стиле (3-4% прибыли в месяц, не более). Но все 3 вышеописанных замечания всё равно будут теперь всегда применяться в любом проектировании портфеля на будущее (до чего, надеюсь, всё же не дойдёт дело).