Clever Clover. Старые инструменты. Новейшие системы.

    Неудачно закончившаяся неделя привела меня к мысли, что я всё это время крутился и вертелся в котле изначально не до конца грамотно спроектированных систем. Да, большинство моментов в них были верными. К примеру, соотношение прибыли к риску было не менее 2:1 во всех пяти системах, а также величина риска, в среднем равная 2% на сделку, также всегда была во всех системах. Но чего-то не хватало. Отчего счёт под влиянием таких систем то рос, то падал. И в итоге он опять вернулся в состояние колебания в полтора-годовом диапазоне.

    Я выяснил момент, от которого вероятнее всего и был наблюдаемый изьян в моей работе. А именно - точки, где нужно было входить в позицию. Это было действительно моё слабое место во всех системах и я решил его тщательно проработать, отчего пришлось создать все системы с нуля. Инструменты те же, кроме кофе, который заменил на сахар, что был до кофе. Системы местами упростились по их описанию, а большая часть описания систем стала включать в себя описание точек входа. Без правильных точек входа даже и при правильном направлении сделки может запросто вынести по стопу, а потом цена продолжила бы свой путь туда, куда нужно, но уже без меня. Привилегированными ордерами на открытие позиций стали лимитные ордера, а пробойные ордера теперь подключаются позднее (в некоторых системах) и только в случаях подтверждения нежелания ценой зацепить лимитный ордер. Вкратце по системам:

1. Нефть. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 2-й попытки. 3 варианта развития ситуации. Вход с лимитника, но при его неоткрытии с ночи среды выставляется новая пробойная подсистема, работающая с импульсом в любую сторону. Использование тренда понедельника.
2. Газ. Работа перед открытием среды. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 3-й попытки. Вход как с лимитника, так и со стоп-лимитника. Использование тренда за понедельник-вторник.
3. Сахар. Работа перед открытием того дня, в который поступил сигнал, что можно ставить ордер. 1 контракт на 10 тыс. дол. Вход изначально с лимитника. К концу дня может быть доустановлен и пробойный ордер. Использование индикатора SMA-50.
4. Кукуруза. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход с пробойника, а в ночь на среду выставляется разворотный ордер (при определённом условии). Использование начального импульса с открытием вторника.
5. Пшеница. Работа перед открытием понедельника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход как с пробойника, так и с лимитника. Использование индикатора SMA-200.

    Полученный портфель назвал Clever Clover, причину названия долго объяснять. Планка прибыли на неделю теперь только одна, она равняется 8%. Смотрим, как пройдёт неделя.

Кофе и 2 планки на неделе.

    Кратко. Неделя прошла в норме и завершена в плюс. Решил произвести замену сахара на кофе, который является более интересным инструментом в плане активности, начиная сразу с понедельника. По пшенице также сместил работу на понедельник, ввиду нередко возникающего тупого тренда туда, куда сразу же и рвануло (или просто пошло, без "рвануло"). Кукурузе (с которой по-прежнему работаю во вторник) дал вторую попытку, но с риском в 400 п. (в первой риск 600 п.). Всё остальное - практически без изменений.
    И вкратце о планках. Ввиду мощных стратегий уже на понедельник возникает, как оказалось, не такая уж и редкая ситуация набора уже +5% прибыли к 22:00 понедельника. Я решил при достижении такой планки к этому времени всё закрывать и более не работать на неделе, потому что полученный за понедельник такой суммарный результат заслуживает того, чтобы его пофиксить и не дать ситуации свести заработок к нулю и даже ниже нуля, просто не торгуя другие дни. Если же 5% не заработано к этому времени, то планка на неделе равна 7% (там просто другие системы открываются, а они стартануть могут также неплохо) и тогда при 7% (начиная с 8 утра вторника и мониторя далее) я также всё закрываю и неделя считается оконченной в плане работы. Планки позволят защитить хороший стартап недели, и что бы там ни происходило потом - для меня уже не важно. Как и не важно то, сколько я работаю дней в неделю: 1 или 5. Важен итог к субботе, а не число сделок. Я считаю, такой гибкий подход к работе с системами даст защиту уже заработанного (без чего и происходило топтание на месте счёта за этот год, хоть я и работал по системам неплохим, но просто их неправильно "включал" и "выключал"). Вот и всё.

И последняя, 5-я найденная изюминка - по пшенице.

    Небольшим плюсом завершил неделю. Плюс этот - благодаря взятию 200 п. по нефти. Все остальные системы поперекрывали себя в итоговый небольшой минус. По пшенице я получил полпроцента прибыли, но понял, что это последняя система, где я не нашёл-таки ещё уникальный подход. Четверговый газ пришлось убрать из-за выявленной сильной случайности в алгоритме. Мне алгоритмы, работающие с большой долей случайности не нужны. Я его и убрал. В итоге осталось 5 систем и 5 инструментов. По пшенице я всё же нашёл уникальный подход и разумеется для этого создал с нуля систему с новым расчётным лотом, который теперь равняется кукурузному лоту. Сахар отлично себя зарекомендовал в созданной системе, вовсю использующей ту "изюминку", которую я внезапно для себя открыл неделю назад.
    Ну и по пшенице вкратце так: выжидается понедельник, который показывает направление сделки. И во вторник ночью я ставлю 2 приказа: на пробой канала понедельника по тренду и лимитный, который предполагает коррекционное вначале движение. И закладываюсь при этом именно под глубокую коррекцию (относительно), а не под небольшую. Всё как всегда формализовано и алгоритмически прописано в экселе. Жду с интересом итогов следующей недели на 5 системах - и теперь все они с изюминками.

Работа за июль 2013 г.

    Месяц больших работ над ошибками. А также сильной реструктуризации в компоновке и правилах по сопровождению практически на 95% утверждённого по составу портфеля. В последнюю пятницу не работал, а неделю закрыл примерно в -6%, что лишний раз заставило пересмотреть алгоритмы в системах. Мощные изменения коснулись нефти и газа, причём газ существенно поменял стратегию и раскололся на 2 отдельных системы (в итоге их теперь 6). 1-я газовая стратегия получила огромный адаптивный интеллект, который выбирает, исходя из последних 9 торговых дней ценового графика, какая из 2-х подстратегий будет торговаться. Одна расчитана на боковик, вторая - на трендовый рынок. Замечу, что заработок по этой газовой стратегии будет всегда, но при условии, что сохранится прежний характер. А в какую при этом сторону пойдёт цена уже не важно, т.к. при заданном характере извлекается прибыль из любого направления движения цены. Если газ не будет менять характер строго каждую неделю - и так десятки за десятками недель подряд, то тогда в итоге он выйдет на годовую прибыль. На истории я заметил среднюю величину изменчивости характера газа равную примерно 1 раз в месяц. Даже при смене характера каждые 2 недели система уже справится с задачей заработать за месяц. Пшеница получила "апгрейд", уменьшающий риск в 1.5 раза, но зато немного увеличивающий область просадки и делающий желаемое взятие нужного движения не так нагло. В итоге прибыль к риску сократилась с 4:1 до 2:1, но повысилась в разы стабильность работы системы.
    И ещё момент по портфелю. Был заменён жмых на сахар по причине сильного расширения спреда у жмыха за последние несколько дней. Спред расширялся с заявленных 3-4 п. до 15-16 п. (при стопе в 40-45 п.), что привело меня к мысли, что инструмент возможно легко манипулируем брокером из-за небольшой ликвидности. Я его убрал (мне не нужны технические сюрпризы на будущее) и вместо него разработал систему по сахару с более даже лучшим соотношением "прибыль к риску", чем была у жмыха (у жмыха было 150 к 45, у сахара будет 65 к 15). Планок на месяц и неделю по-прежнему никаких нет. Нефть система запретила торговать на следующей недели по причине недостаточности необходимых денег для 1 контракта (45,000 $). А по нефти теперь прибыль и риск равны соответственно 300 п. и 100 п.