Тюнинг двух двигателей портфеля.

    К среде уже сделал план недели в +4.44%, а потому было время на анализ 2-х сделок, одна из которых была совершена, а вторая - нет (по причине запрета работать при выполненном недельном плане).
    Первая: серебро, которое теперь перенесено на ту же среду, но работа ведётся только через полчаса после открытия Америки (ранее ставился по нему примерно в 9 утра по Москве). Решил так: выжду полчаса, так как начало сессии нередко идёт с целью выбивания стопов тех, кто правильно стоит, а потом просто поддерживаю тренд, который начинается спустя эти полчаса. На истории всё неплохо было, как я наблюдал, и сделка прошла удачно с просадкой в 50% от закрытия по стопу. Считаю, что тюнинг серебра будет этот на пользу, так как до этого тренд на Японии совершенно ничего не обозначал (да впрочем, как и последующий - европейский). Объёмы Америки заставляют серебро ходить в более комфортном тренде, насколько я вижу, а поэтому принятое решение по серебру считаю абсолютно верным.
    Вторая: йена. С выводами об ажиотаже по йене я поторопился. Да, был какой-то 10-дневный всплеск активности... ну и всё на этом. Йена опять стала той, кем была на протяжении 5 лет или даже больше. Любовь азиатов к доллару явно выше и корелляция явная, а поэтому спад в разы волатильности мне не понравился.Да и сама сделка в пятницу выглядела как-то одиноко и ничем не хеджировалась. В итоге я решил просто сделать замену этого двигателя на проверенный ранее "медный" аппарат. Медь я торговал ранее с переменным успехом, но не было найдено той самой изюминки, которые я нашёл по всем остальным 4-м фьючерсам. Сейчас пронаблюдал я прохождение уровней, кратных 2$ (с уровнями кратными 5$ я работал ранее - в итоге как-то не получилось найти закономерность). Заметил интересную повторяемость обработки ценой этих уровней с периодичностью в 2 недели. И именно это я и учёл в новой адаптивной системе по меди, которая анализирует 2 последние сделки за последние 2 недели и исходя из характера сложившего поведения, она планирует сделки... противоположные сложившемуся поведению. На истории, что я пронаблюдал, этот феномен я объясняю так: Трейдеры (и ой как не только новички) привыкли проектировать системы на сложившейся истории (не спорю, потому что... ну а как ещё?). Но они не любят долго и скрупулёзно мотать историю назад. Обычно получив за пару -тройку-пятёрку сделок на недавней истории положительные результаты, они проектируют систему в надежде, что характер графика сохранится хоть какое-то время. ... И тут-то их ждёт нередко сюрприз, который заключается в том, что "а с этого дня почему-то характер инструмента и поменялся, задолби его дятел!". Вот на таких обломах этих трейдеров моя новая инверсно-характерная медная система и будет доить тех, кто обломался с системой, которая должна почему-то повторять историю.
    Ну и в итоге такой распорядок теперь рабочей недели:

1. Понедельник. Америсессия. Нефть
2. Вторник. Японосессия. Кукуруза
3. Среда. Америсессия. Серебро
4. Четверг. Японосессия. Медь
5. Четверг. Америсессия. Природный газ

Как видно, теперь очень неплохо хеджируются четверговые сделки, а пятница остаётся днём повисших с четверга (ещё кукуруза имеет свойство войти в коматоз и повиснуть до пятницы, а один раз было, что висела она 9 рабочих дней). В следующей записи я опубликую работу за февраль. Надеюсь, что в грязь лицом удара не предвидится.

Сделки, пробежавшие по лезвию бритвы.

    Нужно сказать, что тройной поцелуй фортуны на этой неделе был очень-очень кстати. Он позволил даже обновить мои скромные рекорды этого года. Обновил рекорд по достижению круглой планки счёта в 50К, ну и второй - побил рекорд внутридневного заработка, который был ранее равен +4.71% (результат на 30-е января), теперь он равен +5.08%, что было 13-го февраля. Всё это конечно здорово, но сделки на неделе были на грани выбивания стопов. Однако благосклонность рынка так и не позволила их выбить, и все они в итоге завершились плюсами. Суммарно неделю закрыл примерно в +6%. Нефть, кукуруза и серебро - все в плюс, причём последние две полностью дошли до своих целей, а нефть прикрыл руками, как только была достигнута планка запланированных +5.55% для этой недели. До газа и йены просто не дошло (потому что недельный план был сделан уже к среде), а поэтому газ в четверг и йену в пятницу не торговал. Теперь у меня правило стандартной планки (т.к. предыдущая планка взялась полностью) в +4.44% на следующую неделю. Она таковой и останется до тех пор, пока будет браться полностью. При недоборе процентов по плану планка будет повышаться в зависимости от результата.
    Начало следующей недели будет слегка коматозным ввиду праздника в понедельник в Америке, а также из-за стартовых сайзов всех сделок. Но и план будет уже +4.44%, и, полагаю, все 5 систем будут отрабатываться до конца недели без досрочного её завершения, хотя рынок полон сюрпризов каждый торговый день. Посмотрим.

Евра умерла. Да здравствует йена?

   Неделю закрыл примерно в +0.4%, а по системам расклад такой был: нефть в минус, кукуруза в плюс, серебро в минус, газ в плюс, по евро одна сделка в минус, одна в плюс. Из всех сделок опять (как и на прошлой неделе) выделилась евра своей неподдатливостью при движении в какую-либо сторону. Похоже, массовый роботизм в современном трейдинге валютными парами (особенно вот такими) и впрямь делает своё дело. Вобщем... подумал я, подумал... и решил этот момент сделать поболее мудрым. Замена. Скорее постоянная. Так как постепенно прихожу к финальной версии и чувствую, что истина "финала" где-то рядом.

   Я уже не первый квартал наблюдаю за своими товарными системами. И прихожу к выводу, что они куда более поддались моей автоматизации, нежели нетоварные системы (т.е. использующие нетоварные инструменты). Но всё же... почему йена, да?... После заявления правительства "красного солнца", что оно конкретно, начиная с этого года, возьмётся за свою монетарную политику, йена стала носиться чуть-ли ни как газ внутри дня. По моим расчётам характер йены такой преимущественно будет на достаточно долгом периоде, чтобы моя система, приняла её как за "товар". Если и будет пауза по волатильности, то короткий стоп не даст разрушиться общей диверсификационной картине. Риск по йене будет закладываться в 33 тика, в то время как прибыль будет планироваться в районе 77 тиков.

   В итоге всё теперь стоит на своих местах. 5 механических систем, 5 фьючерсов, каждый из них торгуется в определённый (и отличный от других) день рабочей недели и в определённый час выставляются ордера. На данный момент все позиции закрыты и, чувствую, развитие событий на следующей неделе будет иметь явно более интересный оборот, нежели на прошедшей, где всё происходило вяло, туманно и к тому же пересеклось с финальными пуско-наладочными работами по окончательной версии портфеля 5 систем.

Работа за январь 2013 г.

В приведённом ниже графике (как и во всех последующих такого рода, что я буду приводить) представлены все рабочие дни месяца (с понедельника по пятницу), и каждая точка обозначает конец рабочего дня по состоянию на 23:59 по Москве. Результаты обозначены плавающими средствами счёта, что правильнее всего показывает развитие ситуации на торговом счёте.

Результат работы за январь очень похож на результат работы за декабрь. Однако я остался очень доволен январём (в отличие от декабря), так как именно в этом месяце я нашёл трудновыявляемые ошибки и недочёты, чего мне не удалось до конца сделать в декабре. Ошибки нашёл уже все к 10-му января, что и подтвердилось результатами в оставшейся 2/3 части месяца (как видно на графике). 90% от потерянных денег в первой трети января я причисляю к ошибкам, связанными с торговлей соевого масла (систему так и не удалось сделать хорошей и я её отправил в мусоропровод) и второй нефтяной системой, где завышенный риск не был оправдан поведением нефти, в которое я поверил изначально (в итоге - и вторую нефтяную в мусорку). Первая нефтяная система отработала неплохо, но далеко от её возможного мощного потенциала по прибыли. 30-го января сразу несколько систем в один день дали свои урожаи. В итоге осталось 5 систем и все они уже доказывали не один месяц, что их можно пожизненно оставить в работе. На следующих выходных я расскажу, как прошла неделя, а графики работы по текущему месяцу планирую выкладывать только по завершению месяца.

О себе.

Визитная карточка.

Приветствую читающего мой блог. В этой записи я вкратце расскажу о себе. В дальнейшем также буду писать кратко, сжато, компактно, доводя только основную суть мыслей и демонстрацию фактов моей работы и прочих элементов, относящихся к ней. Писать буду только по субботам и воскресеньям, так как очень мало времени на инет-писанину, в жизни очень много чего, чего хотелось бы ещё успеть сделать, отчего и такой цейтнот. Итак... о себе:

Родился в 1973 году. Образование - высшее, техническое. Изначально развивал себя по специальности "Создание программ для операционной системы Windows и баз данных". С 2005 года сменил своё "ремесло" на работу на финансовых рынках. До апреля 2012 года терял деньги, изучая рынки. С апреля 2012 г. по январь 2013 г. перестал терять, но и не стал пока закрывать каждый новый месяц постоянным плюсом. На данный момент ситуация следующая в этом деле:

• размер личного торгового счёта соизмерим с суммой около 47 тыс. долларов;
• закончено формирование 5 механических (чётко-алгоритмических) систем работы на финансовых рынках, реализуемых вручную;
• работа с инструментами: нефть, кукуруза, серебро, природный газ, евродоллар;
• чёткое исполнение правил систем, работа только по системам, риск всегда меньше намеченной прибыли в каждой из этих систем;
• исходя из результатов за 2013 год, я возможно ещё дополню некими моментами вышеуказанный список.

Завтра я опубликую свою работу за январь 2013 г. и вкратце обозначу ключевые моменты по этой январской торговле. Спасибо за проявленный интерес.