Работа за март 2013 г.

    Разумеется, остался недоволен месяцем. Как видно из графика ниже в центре месяца наступил стопор по дальнейшему наращиванию счёта. Я попытался найти инновационный метод решения этой проблемы через дополнительные скальпирующие внутри дня стратегии. В итоге стопор-то я сдвинул с места. Да только не туда, куда нужно... и всё покатилось под откос. Единственный плюс данного месяца, который я вижу, - это перелом результата, заставивший меня конкретно на приличное времени сесть и полностью перелопатить все стратегии, "от" и "до". Я уже начал перелопачивание с конца среды этой недели и даже получил 3% прибыли уже по новейшей концепции, что видно на кривой баланса. Далее. Появилась планка плана (в процентах) на месяц (а не на неделю, как было ранее). При выполненном предыдущем плане она составляет 15%. То есть, при достижении 15% в месяц я делаю паузу сроком до последней пятницы месяца. Процент планки этот может слегка увеличиваться при результате худшем (за прошлый месяц), чем я запланировал. И при выполнении плана опять спускаться к 15%. Хочу отметить, что если все 6 систем (по каждой у меня 1 сделка в неделю) дают прибыль в месяц (4 недели), то это составит 4*(3 + 1.5 + 4*1) = 34% в месяц. Но это идеальный теоретический случай, когда все 24 сделки в месяц завершены в плюс, что в реальности произойти практически не может ввиду очень малой вероятности такого события. Чаще будет так: отработается 50-60% всех сделок, остальные принесут минуса, но они по размеру будут меньше, чем плюсовые сделки. В итоге 10-12% в месяц - это усреднённый и уже похожий на правду в наших реалиях результат. Что собственно и было уже в феврале.

    Некоторые мои знакомые в последнее время поругивают меня на предмет того, что, мол, я часто меняю системы, ввожу новые и правлю старые. Ребята, я с удовольствием перестану менять системы и вводить новые, когда я стану видеть надёжную опору и хорошую работу получившихся систем хотя бы за 2-3 месяца. И тогда их сменить или подправить уже будет самым большим грехом профи-трейдера. Пока из 6 систем только 2 системы прошли испытание в 3 подряд месяца отличной работы, которая никогда не подводила и навряд ли в будущем когда серьёзно подведёт. Это кукурузная и нефтяная системы. Почему я только на них не остановился и остальное всё не выбросил? Да потому что результат в процентах за год тогда составит порядка 50-70% в год, а в некоторые года возможно даже и поменьше. Меня бы устроил несомненно такой процент, если бы счёт мой уже перевалил бы этак миллионов за 10 долларов. Ну пока не Рокфеллер, звиняйте... (интересно прочитать будет эту запись в году этак 2020-м....). А раз так, то мне нужны ещё системы. Во-первых, для перекрытия возможного будущего чёрного периода нефтяной и кукурузной систем. Во-вторых, для попытки увеличивать счёт хотя бы до 100-140% в год. И более не будет внутридневных скальпирующих систем. Все системы будут совершать одну сделку в неделю (не считая возможной доливочной по некоторым системам) и суммарная запланированная прибыль по всем системам будет примерно в 2 раза больше суммарного запланированного убытка. Ну и под конец список и краткое описание получившихся систем:

• Индекс DAX. Понедельник. 2-х вариантная трендово-гэповая лимитно-пробойная разнотейковая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и первого гэпа недели.
• Нефть. Вторник. Трейлинговая разнонаправленно-ориентированная пробойная трендовая система с высоким соотношением прибыли к риску.
• Кукуруза. Вторник. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и границ двухнедельного канала.
• Живой скот. Среда. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последних пяти торговых дней.
• Природный газ. Четверг. Трендово-канальная система торговли посленовостного импульса с анализом границ двухнедельного канала.
• Соевое масло. Пятница. Лимитная трендовая система с анализом последних четырёх торговых дней и возможностью пропустить сделку до следующего раза.

    Хорошо. Давайте я не буду менять все эти системы в апреле. Может тогда всё и наладится в плане стабильности. Может.

И тут вернулся с командировки папа Дакс.. и отлупил меня ремнём.

    Не могу не признать, что то, что происходило на этой неделе, оказалось настолько удивительным по событиям, что скажи мне о них в прошлые выходные я бы вытаращил глазища - таково бы было удивление. И несмотря на итог в примерно -2%, я очень остался доволен тем, о чём под конец я скажу в этой записи.
    Сначала о том, что убрал. Убрал я 2 системы и один инструмент. Одну систему по газу, несмотря на прибыль в 2%, я убрал по причине "монеточно-рулеточной". Я всё же понял, что чередование отскока и пробоя одних и тех же точек в одно время не является некой панацеей, которую якобы рынок осуществляет с целью убить стратегии, основанные на истории. А вот и не проходит такая концепция. В корне этой системы было заложено чередование, а это уже является попыткой "угадайки". Пусть хитрой, пусть интеллектуальной. Но если это угадайка, то итог будет при хорошем ММ в районе нуля, плюс минус там несколько процентов. Меня, разумеется, такой вывод о системе не устроил и я её убрал. Далее сахар. Не устроило взрывное поведение после трёхдневного стояния практически на месте. При взрыве, разумеется, немного проскользнул стоп и меня вынесли вперёд ногами... Что-то внутри меня подсказало, что всё же все инструменты с ICE NYBOT - не моего поля ягоды. Очень как-бы.. с низким КПД проходят итоги сделок, пусть даже я и получал по ним прибыль. Но я уже научился как бы нутром чувствовать после примерно трёх сделок: есть ли смысл оставлять систему (причём оставлять на года, других вариантов я никогда не предусматриваю), либо её смело нужно отправлять в топку. В итоге после ликвидации сахара я ещё и отписался от подписки на эту биржу, к которой и был подписан ради какао и сахара, которых более у меня нет в торговле.
    Теперь, что добавил. Добавил я (тут я удивлён-то и был самому себе). Две внутридневные скальпирующие системы. По сути эти две системы - это новый некий такой портфель. Первый портфель, получается, имеет 4 внутринедельные системы, а второй - 2 внутридневные. Очень интересным получилась в итоге "связка взаимовыручки". Появился индекс Дакса, который я не торговал после 2008 года. Спустя 5 лет, я его открыл... посмотрел, посмотрел... и меня осенило. Но осенило немного кривовато сначала и я 3 дня отторговал в минус, сумма которого составила -4%. Немного наивно построил систему тупо на пробой одинаковых уровней. И все три дня были отскоки. К концу пятницы я потратил несколько часов на поиск закономерностей Дакса, начиная с момента открытия его в самом начале сессии. И нашёл одновременно простую, но при этом и непросто находимую закономерность, которая уже явно больше имеет шансов на успех, чем та, с которой я начал торговать со среды по пятницу. В итоге нечто немного напоминающее получилось с кукурузной стратегией, но там использовался тренд прошлого дня, а тут будет использоваться намерение ценой либо отскочить после отрисовки тени открытия дневной свечи, либо пробить уровни подальше от цены открытия дня. В итоге будет каждый день ставиться как пробойный, так и лимитный ордер. 3 попытки я себе дал, чтобы в итоге выйти в плюс, но если и 3-я попытка будет неудачной, то тогда вторая внутридневная нефтяная система будет работать на ликвидацию последнего полученного убытка по Даксу, который примерно составляет 50% от суммарного убытка по Даксу за 3 дня. В пятницу я это опробовал и теория оправдалась на практически отлично. Также добавил я стратегию внутри дня по нефти, которая не в моменты покрытия даксового убытка будет работать по почти такой же схеме, но уполовиненными объёмами и более немного выгодными точками на вход (неторопливыми точками, скажем так). Ну и в заключение появилась внутринедельная система по меди, которая будет работать по пятницам и практически являться сестрой системы по кукурузе с двумя небольшими отличиями от неё: работа будет по тренду среды-четверга, ну и ввиду крупной цены за пункт не будет предусмотрен доливочный ордер на коррекции, к тому же серия цикла будет состоять не из трёх, а только из двух сделок. Но зато планируемая прибыльность системы будет в 2 раза выше, чем у кукурузы при примерно таком же риске.
    Ну вот и всё на сегодня. Пока я в марте нахожусь в плюсе и надеюсь, что новейше-мощнейшее моё понимание и видение современных моих идей, которые, думаю, близки к пику совершенства на уже... уже 9-м году изучения финрынков, приведут меня к финалу зверски стабильного рабочего портфеля. Вот так. Сам себя не похвалю, так и никто не похвалит. Даю вероятность в 95%, что следующая неделя будет плюсовой, хотя при этом и не загадываю насколько плюсовой. Ждём.

Рынок послал снайперов убить меня.

    Итог недели обозначился как в минус полпроцента примерно. Честно говоря, надеялся на лучшее ввиду сильного сложившегося итогового портфеля... Да видно не такого уж сильного и не такого уж итогового, как следствие. Первый снайпер, посланный рынком в систему номер 2 по нефти, убил меня своим выкрутасом так: цена прошла до стопа в 40 п. пункт в пункт, а потом резко обвалилась и ушла куда надо и дошла куда надо в этот же день. Поставь я стоп в 41 п. и всё бы прошло замечательно с разницей в +3% в итоге. Но снайпер убил. В итоге систему оставил, т.к. высылаемые рынком снайперы в такого размера ограничители убытков редки. Далее - второй снайпер был послан в систему по какао и убил он тем, что цена коснулась ордера открытия прям точь в точь в точку выставления и, не пройдя ни пункта в мою сторону, обвалилась так, что выбило меня уже через час где-то... Ещё к тому же при закрытии по минусу проскользнуло на 15% хуже, чем я пропланировал убыток. В итоге 115% убытка и убийственно похожее на бывшую систему по серебру поведение. Последней причины было достаточно, чтобы система ушла в ту же топку, куда я отправлял серебро пару недель назад. Вместо неё появилось система по природному газу номер 2, которая, в отличие от нефтяной системы номер 2, не будет влиять на состояние системы номер 1 (и наоборот) по этому же инструменту. Стоп к тейку обозначил как 45 к 92, к тому же ордера будут ставиться до открытия рынка к концу воскресенья. Последние 3 недели проверки дали 3 положительных результата. Планирую 1-ю и 2-ю попытку брать уменьшенным объёмом и далее полным, если первые две в итоге дали минуса. В неделю, как и по всем остальным системам, планирую 1 сделку.
    На данный момент финальный портфель состоит из двух энергоносителей (по 2 системы на каждый) и двух агрокультур (кукуруза, сахар). Следующая неделя будет ажиотажная ввиду возможно увеличенного, чем обычно, колебания средств на депозите. Большие надежды возлагаю на нефтяные системы, по обеим будет закладываться прибыль в районе 4%. Сахар будет работать как двигатель по восстановлению возможных минусов, особо по нему помощи в заработках на предстоящей неделе не ожидается. Результат недели возможно определит, надолго ли настоящий состав портфеля останется во времени. И если итог недели будет положительным, то я планирую более не вмешиваться в изменение портфеля, потому что многонедельное испытание буду считать пройденным.

Вам какао с сахаром? Мне - да.

    Закрыл неделю в районе +5.7% и на этот раз отработались 4 из 6 систем. Убрал систему по серебру, так как его очень дорогая цена за пункт приводила к слишком быстрому выбиванию стопа, который также соблюдал правило небольшого риска, а значит стоп ставился небольшим. К тому же сильные американские разносторонние импульсы по серебру очень неблагоприятно действовали на отработку системы. Считаю это абсолютно верным принятым решением. Ещё заменил вторую газовую систему на вторую нефтяную, которая будет работать ночью в среду. Риск её равен 0.8% на первую сделку (а по газу он равнялся 1%).
    И что ж вместо серебра? Ещё один товар. Ещё одна агрокультура - какао. Оно торгуется наряду с сахаром на той же бирже ICE NYBOT, но начало торгов по нему на час позже сахара. Система вышла трендово-канальная. То есть, при сделках в точках внутри двухнедельного канала система ориентируется на работу по тренду, а в точках внутри границ канала - на работу на отскок от внутренних границ. Сахар в отличие от какао работает только на пробой, и в случае с пограничным канальным входом также планируется работа на пробой. В итоге как сахар, так и какао отработались на отлично, причём в разные дни, что хорошо. Расклад прибыли по частям инструментов, давших её, такой: примерно 55% прибыли получено по сахару с какао, 25% дала нефть, 20% дала кукуруза. По газу и серебру: каждый инструмент принёс ноль, хотя и были по ним сделки.
    Итак, сложившийся распорядок работы на все недели такой:

• нефть-1,  понедельник - америсессия
• кукуруза,  вторник - японосессия
• сахар,  вторник - евросессия
• нефть-2,  среда - японосессия
• природный газ,  четверг - америсессия
• какао,  пятница - евросессия

Работа за февраль 2013 г.

    О неделе. Выдалась она трудноватой, завершилась убытками в размере примерно -0.5% и принесла новые, более мощные идеи для их реализации с целью сделать портфель как можно более направленный на уменьшение неопределённости в статистическом преимуществе. Медь, как показало её текущее поведение, так и не оправдала мою теорию о ясности её характера. Повышенная коррекционность не дала реализоваться прибыли, хотя и в итоге движение пошло в правильную сторону, но коррекционное начальное движение снесла позицию в минус. Особо не обиделся, так как знал строптивость в поведении меди за 2012 год. Не помогло тщательное изобретение системы, так как откатные неопределённые движения так и не дали реализоваться возможно и неплохой системе. В итоге искал замену и... не долго искал, так как варианта было всего два: соевое масло и сахар. S&P500 и бонды уже не рассматривал (хоть и быстро мысли насчёт них промелькнули, так как есть нормальный опыт торговли по ним), потому что, как я говорил в ранних моих записях, что чем более инструмент относится к финансовым, тем хуже у меня отрабатывается любая и даже неплохо спроектированная система. Сей феномен останется похоже надолго загадкой. Выбор сделал в пользу сахара, который торгуется не на CME, а на ICE NYBOT (и пришлось подписаться к этой бирже только из-за сахара). Сахар торговал ранее очень мало, но зато почти всегда в плюс (обычно в 1%). Убирал потом его из-за роста количеств систем, но сейчас, когда систем немного, уже есть смысл его оставить. Торговля по нему будет по вторникам в евросессию. Ну и ещё появилась 6-я (она же 2-я по газу) система. Работать будет в периоды, когда новостная (четверговая) система по газу ещё не открыта или уже закрыта. В целом даю своей модернизации виды на неслабые перспективы на будущее, так как вижу в них дополнительное уменьшение риска в сделках и повышение отработки стат-преимущества по сравнению с её бывшей умеренной отработкой.
    О месяце. В целом неплохо, за исключением последней недели, когда провал новой медной системы, системы по серебру и при единственном плюсе по кукурузе в итоге так и не смогли повысить деньги на счёте. Также хочу отметить резкое уменьшение просадки (Maximal DD) по сравнению с январём, что говорит о том, что работа по уменьшению рисков в сделках проведена на отлично.