Быстрое достижение планки недели - как неинтересно.

    Планка недели была достигнута к часу дня среды, не было ни одного стопа. СНП-500 и бонды не участвовали в работе, не было сигналов на работу по ним. А поэтому особо толком не проверил портфель как следует. Хорошим испытанием будет проверка на тяжёлой неделе, когда будут какие-то выбитые стопы, а также все 5 систем будут в работе при этом. Возможно следующая неделя будет в этом плане поинтересней. Планку оставляю такой же, а именно 7.77%. Ну и в конце следующей недели опубликую итог месяца.
    Как я уже сказал в комментарии к предыдущей моей записи, я опубликую картинки в специальной записи этого блога трёх моих выбитых стоп-лоссов в трёх разных системам (по мере появления стоп-лоссов в работе, разумеется). Возможно эта наглядность даст некое представление читающим, в каких точках я вхожу в рынок и где у меня стоят ограничители убытков. Более мыслей нет на данный момент, ждём окончания следующей недели. Надеюсь она будет более интересной и полезной для проверки портфеля.

Окончательный финальный портфель. 8 лет пути.

    Чтобы прийти к финальному портфелю, который станет мощным оружием в руках профи-трейдера на любом... ещё раз скажу - на любом... и ещё раз - на любом выкрутасе и изменчивой натуре рынка, нужна пролитая денежная кровь и пот трейдера на периоде в несколько лет. Под каждый инструмент годами складывалась своя, уникальная система. Цена такого труда - много потерянных денег, которые терялись порциями при проверке всех систем. И плохих тоже (отчего и терялись). Просто дело в том, что невозможно выявить, какие системы плохие, а какие - не просто хорошие, а на века хорошие. А выявляется это через потерю денег в результате тестирования. В итоге я пришёл к портфелю, который обладает гораздо большей мощностью, чем все, даже недавно созданные портфели.

    Неделя оказалась переломным моментом во всём, что я делал ранее. К сожалению, была уплочена высоковатая цена за финальную версию портфеля. Я потерял около 8% за неделю, но в этой потере я увидел сразу все те утопические системы (их было всего около 6 за две прошлые недели), которые разумеется теперь уже все выброшены в помойку. 2 системы только прошли проверку временем (уже довольно большую) и подтвердили свой статус на право остаться в портфеле навечно - это кукуруза и индекс S&P500. Остальные 3 системы я тщательно создавал на основе ошибок, наблюдений и проб старых систем, потребовавших большой переработки. Это системы по нефти, газу и 30-летним бондам. Всё, теперь самое сложное позади. Я создал не просто хороший портфель. Я создал алгоритмовый неинтуитивный портфель под любые выкрутасы взятых под мой контроль фьючерсов. Эти системы нельзя будет переложить на другие инструменты, так как каждая из них работает только на привязанном к системе инструменте. Далее остаётся быть дисциплинированным исполнителем систем, с холодными нервами и роботизированным складом ума, а ещё лучше - стиля жизни, что всё это у меня наличиствует уже много лет.

    Под конец приведу список и краткое описание систем.

• Нефть. 0-2 сделки в неделю. Риск 3-4%. Прибыль 3-6%. Торговля отскоков.
• Природный газ. 1-2 сделки в неделю. Риск 3.5%. Прибыль 2.5%. Торговля пробоев.
• 30-летние бонды. 0-2 сделки в неделю. Риск 2.5%. Прибыль 2.5%. Отскоки и пробои.
• Кукуруза. 1-2 сделки в неделю. Риск 3%. Прибыль 2.5-4.5%. Отскоки и пробои.
• Индекс S&P500. 0-5 сделок в неделю. Риск 2-3%. Прибыль 2-4%. Отскоки и пробои.

    Планка на неделю теперь равна 7.77%, но при текущей прибыли за месяц более 12% (смотрится на выходных), планка на неделю в текущем месяце будет снижаться до 5.55%, а если 1-е число нового месяца попадает на период "вторник-пятница", то снижение будет в этом случае до 7.22%, а следующая неделя опять начнётся с планки в 7.77%.

    Теперь смотрим, как отработается финальный портфель в свою первую неделю работы.

Нефть, нефть, денег может дашь? Может быть.

    Неделя в минусе примерно в 4%. Неделя была переломным моментом в плане практически уже приехавшего на конечную станцию поезда "Начальные мысли по МТС - Финальный портфель МТС". 5 систем утвердились окончательно, 6-я - нефтяная - претерпела огромные изменения с целью во чтобы то ни стало выжать из благоприятного паттерна для МТС финальный положительный итог по сумме череды нефтяных сделок. Так что всю свою запись решил посвятить этой нефтяной стратегии.
    Итак. Первая сделка. Совершается только в те дни, которые разрешают МТС-кой совершаться. А именно тогда, когда прошла череда разноцветных дневных свечей за 2 дня. К примеру, позавчера день в итоге обозначился ростом, а вчера - падением. Или наоборот. Вот в такие моменты я начинаю работать по ней со следующего дня. А далее включается адаптивный алгоритм, который либо торгуется по канальной стратегии этих двух дней, либо по пробойно-канальной этих же двух дней. В четверг была канальная стратегия, но она потерпела убыток в -2%. Теперь о серии. Если после убытка этой 1-й сделки у меня прибыль текущего месяца  плюсовая на текущий день, то включается модуль восстановления "2 Ангела и 1 Архангел". Модуль несёт в себе 3 попытки, чтобы восстановить убыток от 1-й сделки (и даже заработать в итоге +2%). После успешной текущей попытки остальные попытки уже не используются. О рисках. Все 4 сделки (1-я адаптивная + 3 из модуля восстановления) несут в себе риск равный: 2 + 4 + 4 + 6 = 16%. Почему я проверяю наличие месяца на текущую плюсовую прибыль? Чтобы в случае плохого расклада 4-х нефтяных этих сделок уложиться в -20%, т.е. ту просадку на любой месяц, по наступлению которой я полностью останавливаю торговлю в текущем месяце, а в следующий месяц не торгую нефть вообще. Ну и после этого месяца весь портфель возвращается в нормальную схему работы (всеми 6-ю системами). Я считаю, я поступаю правильно в случае такого резкого обвала по работе. Так как это просто означает неблагоприятный период, но не наличие плохих систем (с моим настоящим опытом трейдера). Системы должны уметь пережить такие периоды, а потом как ни в чём не бывало продолжать делать деньги.
    В пятницу, за час до закрытия рынка был открыт первый Ангел нефтяного модуля и он умудрился за час торговли просесть на 35 п. Стоп у всех сделок модуля равен 100 п. Тейк у первой сделки модуля = 98 п., у второй и третьей = 198 п. Объёмы первой и второй сделок модуля - двухкратные от базового объёма, у третьей сделки модуля - трёхкратный объём. Стопы всех сделок модуля всегда расположены за границей двухнедельного канала. Вход - вблизи границ. На истории, как я проверял, в 2013 году максимум доходить могло до 2-го Ангела, до Архангела не доходило. Пока модуль в работе планка недели устанавливаться будет в 20% - специально такая, чтобы дать возможность в полной мере отработаться модулю восстановления.
    Ну и под конец хочу отметить, что оба фондовых индекса (Германии и Америки) отработались в плюс на прошлой неделе, как и кукуруза с газом (газ пронаблюдал, т.к. система была малообкатана, но теперь утверждена). Минусанули только 30-летние облигации США (система была создана взамен системы по живому скоту на прошлых выходных), но это прошла только 1-я попытка цепочки из 4-х попыток.
    Так что всё внимание на следующей неделе на нефтяном модуле восстановления "2А+АА".

S&P500. Пополнение коллекции тяжёлым медленным танком.

    Неделя завершилась плюсом. Были небольшие тревожные нюансы, но все они разрешились со временем. Вернул планку прибыли на неделю (на прошлой неделе сделал на месяц, но уже к к концу недели понял, что нужно возвращать обратно - на неделю). Уменьшил планку на 0.4% и теперь она равна 4.04% (5.05% - при недоборе плана за предыдущую неделю). Всё, других планок не предусматриваю.
    Теперь об изменениях (да, знаю, не получилось у меня оставить все системы неизменными, но изменения новые минимальны). Заменил соевое масло на S&P500. О, да. Великий, известный и самый "вкладываемый" по сумме денег американский индекс 500 самых мощных компаний США. Несколько триллионов долларов каждый рабочий день крутятся внутри этого индекса. Много алго-систем работают по нему со всего мира в наше алго-современное время, отчего индекс очень усреднён по изменению во времени - усреднён настолько мощно, что подвижность его обычно заключена в узкие рамки внутри дня. Ну и главная особенность индекса, что в спокойное и почти спокойное время индекс как минимум в 1-м из 3-х дней растёт, нежели все 3 дня падает. Моя задача заключалась в проектировнии системы по нему только на рост, с учётом данного феномена. Получилось, работает. И даже 2 раза в неделю (с целью в 1% прибыли) получится его торгануть. Разумеется я поставил фильтр на 2 подряд убыточных дня, когда я останавливаю по нему торговлю и ожидаю специального сигнала (который могу ожидать даже до нескольких месяцев, что собственно и было бы в 2008 году), зато это лишит меня отрицательных сделок в плохое кризисное для фондового американского рынка время среднего и высокого уровня по мощности. В остальное время система эта способна принести от 4 до 8 процентов дохода от моего счёта в месяц. Система будет торговаться в отличие от других систем, во-первых, сделками только на покупку, а во-вторых, не в определённый день недели, а в благоприятный, который "утверждает" специально созданный мною алгоритм этой системы (среди прочих её других алгоритмов). Но время выставления ордеров останется  всегда постоянным. Доливок по системе не предусматриваю (по DAX-у, напомню, предусматриваю только одну и со стопом в 3 раза меньше, чем стоп первого ордера). Работа на неделе закончиться может раньше, если после закрытия сделки очередной системы прирост депозита будет не меньше планки, утверждённой на неделю. Для следующей недели она равна 4.04%. И ещё маленькое изменение коснулось живого скота. Я перенёс время выставления ордеров на 8 часов вперёд и ввёл правило одно, касаемое прохождения ценой круглого уровня за прошедшие эти 8 часов. Плюс сдвинул немного ближе доливочный ордер. Всё это косметически вышло и не повлияет особо сильно на системную концепцию по живому скоту. Посмотрим на итог созданного портфеля, который стал ну просто невообразимо мощным по мозгам.