Риски и группы надёжности моих систем.

    Неделю завершил в плюс 3%, но могло быть на 5% больше, если бы стоп по золоту был на 5 тиков ниже. Нуу, тут уж как вышло, ...а почему я не стану делать стоп по золоту больше, да и по другим системам тоже - об этом запись.
    Не скрою, что сложившимся портфелем очень доволен и останусь таковым вне зависимости от результатов в ближайшие недели. Дело в том, что я на днях мотал истории чуть ли не на 3 квартала назад и аккуратно каждую систему проверил. Да, был и "паровоз" из убытков и недоходы до прибыли в несколько тиков, но это никак не отразилось на моей уверенности, что их можно смело оставлять для работы. Просто потому, что суммарный результат был плюсовой. Он не был огромным, но и был достаточным, чтобы выйти на минимум удвоения денег за год. Или в район примерно такой доходности хотя бы. Ещё одним плюсом хочу отметить 4-х дневную работу на неделе. То есть, по сути у меня 3 выходных в итоге получилось - с субботы по понедельник. Это ещё удобно и тем, что в Америке несколько праздников приходится на понедельник, что тоже удобно. Ну и теперь вкратце о рисках и надёжности каждой из систем.
    Кукуруза. Единственная из всех систем с очень сильной надёжностью. Примерно 95% вероятности успеха в сделке. По ней было принято решение "вытаскивать" плохие недели - недели, в которые часть систем дали суммарный убыток в 6% и более. Вытаскивание идёт просто - через двойной объём. При повторной "плохой" неделе дальнейшее наращивание по кукурузе уже не происходит, но по-прежнему повторно идёт двойной объём (и до тех пор, пока неделя не закроется нормально или хорошо). Суммарный риск в двух сделках 3%. Работа по этой системе начинается ночью во вторник.
    Нефть, медь, газ, S&P500. 4 системы с умеренно сильной надёжностью. Примерно 85% вероятности успеха в сделке. По нефти и меди совершается по одной сделке. Риск в каждой составляет 1.5%, по газу риск в одной сделке равен 3%, а по индексу - риск равен 3% в суммарных 2-х сделках. Работа по всем этим системам идёт в ночное время в период со среды по четверг.
    Золото. Система с довольно хорошей надёжностью (хотя и с самой низкой по сравнению с остальными системами). Примерно 75-80% вероятности успеха в сделке. В двух сделках суммарный риск равен 3%. Исходя из немного пониженной надёжности, я принял решение не всегда торговать золото (торговля приходится на пятницу, после полуночи). Правило простое. Я торгую золото только в случае положительной текущей недельной прибыльности. То есть, я как бы рискую по золоту уже имеющей заработанной на неделе прибылью, а если её нет, то и сделки по золоту не будет. Я считаю, нужно тут уметь акцент просто ставить на защиту денег от лавинного убытка. Ничего страшного, если и обычный убыток будет. Но его нельзя допускать лавинным, из которого потом неделями нужно будет вылезать.
    Ну и в завершение этой записи хочу сказать, что риск в каждой группе систем, равный 3% (или 1.5% на каждую отдельно взятую сделку), является предельным для меня. Его увеличение, чтобы вот как, к примеру, на этой неделе увеличить вероятность взятия прибыли в сделке через пересидку поглубже убытков, является утопией. Потому что ведёт к постоянному отодвиганию ограничителя убытков всё глубже и глубже к убыткам. А потому... я оставляю всё как есть. В следующей записи опубликую итоги мая.

In Final Systems we trust.

    Неделю закрыл в примерно -2%. Эта неделя (особенно дни с пятницы по воскресенье) была очень необычной для меня в плане "научного прорыва" по настоящему пониманию, каким должен быть на самом деле портфель профи-хеджера. До этих дней я думал, что понимаю грамотную хедж-торговлю. Эти три последних дня показали, что до сих пор были только зачатки понимания. До сего момента я подходил очень близко, но всё же не достиг познания той самой изюминки. В эти три последних дня, думаю, подошёл настолько близко к настоящему профи-хедж-портфелю, насколько это возможно. И вот, собственно, к чему я пришёл.
    Из 6 систем я выделил основную. Систему, которая может заработать денег сама без помощи других систем в портфеле. Это система по кукурузе. Мощность её последней версии доказала, что система может в трудные моменты и проблемы от некоторых других систем с высокой долей вероятности вытянуть отрицательные сделки в ноль через двойной объём размера позиции по кукурузе. Вероятность убытка при этом? Да, она есть и она мала. Убыток двойного объёма по кукурузе при этом равен -6%. Хочу отметить, что тест за последние полгода показал, что две подряд убыточные сделки по кукурузе так и не произошли за период теста. И даже если они произойдут, к примеру, сейчас, то всё равно они будут меньше заработанной по ней прибыли. А заработано по ней за это время было порядка 50%.
    2-я система. Нефть. Используется нюанс продолжения тренда на новую неделю от тренда прошлых двух торговых дней. Убыток вытягивается через прибыль меди (или через двойную кукурузу, если медь тоже принесла убыток).
    3-я система. Медь. Используется нюанс продолжения тренда за прошедшие 2 часа в начале китайской сессии в среду. Убыток вытягивается через прибыль нефти (или через двойную кукурузу, если нефть тоже принесла убыток).
    4-я система. Природный газ. Используется нюанс поддержки текущего тренда в сторону этого тренда при открытии недели. Убыток вытягивается двойным объёмом через подсистему "Б" по природному газу. И если и она принесёт убыток, то эти два идущие подряд убытка по газу вытягиваются через двойную кукурузу.
    5-я система. Золото (! - последняя разработка и нехилая, надо сказать). Используется тренд евросессии и америсессии четверга. Убыток вытягивается через доливочный ордер того же объёма, но с меньшим риском, чем у первого ордера. Если в итоге имеем суммарный убыток, то он вытягивается опять же через двойную кукурузу.
    6-я система. Индекс S&P500. Используется его покупка в дни, предшествующие снижению индекса за прошедший день, либо его продажа в такие же дни при дальнейшем прорыве вниз канала последних дней. Убыток вытягивается через следующую сделку по той же системе, но удвоенным объёмом. А при втором убытке идёт восстановление этих двух убытков всё через ту же двойную кукурузу.
    В заключение моей сегодняшней записи блога хочу отметить два немаловажных момента. Первый. Вытягивание двойным объёмом по кукурузе будет производиться по той же системе в системное время её выставления (а именно, ночью во вторник) и только в том случае, когда как минимум 2 группы из 5 (здесь нефть и медь объединены в 1 группу, остальные системы образуют 1 группу на инструмент) дадут убытки за последнюю неделю. Второй. Те, кто не верит, что костяк полученного портфеля окончателен, может проверить мои слова гарантии окончательности структуры портфеля через месяц или два-три месяца. Если это не так, то более не будет писаться данный блог, так как бесконечное проектирование портфеля никому не нужно и мне тоже. Косметическая настройка по величинам риска и взятия прибыли возможна, но и то маловероятна, так как я уже вовсю всё перепроверил и перепросчитал. Давайте смотреть, что в итоге будет за май.

Свадьба кукурузы и S&P500.

    Неделя номинальным плюсом завершилась. Были всё же небольшие поправки в системы, но все они носили дельтовые и усиливающие интеллект наработки по отработке наилучшим образом недавнего тренда.
    Теперь, когда всё стоит на своих местах и уже видно, что нет смысла чего-то глобально изменять, нужно всё же утвердить жёсткие правила без возможности дальнейшей косметики. Для этого нужно мне было понять физическую суть каждой из 5 систем в отдельности. Особенно момент, связанный с ликвидацией убытка, возникшего по стопу. Всесущий вопрос любого трейдера - а что я потом буду делать, если получу убыток по такой-то системе? Кто не задаёт подобного вопроса, тому ещё учиться и учиться этой профессии и скорее всего далеко ещё не один год. И вот настал час утвердить всё это, и данный блог очень помогает мне разобраться прежде всего в своём принятом решении и взглянуть со стороны на важный момент утверждения окончательных правил сложившегося портфеля. Ну, поехали.
    Нефть. Классика моих мыслей. Простота реализации. Отработка недавнего тренда либо отскоком от последнего уровня, либо пробоем следующего уровня. Всё, ничего лишнего. Риск - 70 п. Прибыль от 100 до 200 п. (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена). С убытком система борется сама на последующих неделях. Всего допускается 1 попытка в неделю. Наращивание позиции идёт медленно.
    Природный газ. Торговля импульсом открытия недели. Ставятся приказы в обе стороны и идёт отработка пробоя первого уровня (либо на лонг, либо на шорт). Короткостоповая система, с часто срабатываемыми, зато короткими стопами (от 20 до 35 п.). Прибыль находится в диапазоне от 95 до 195 п. Также 1 сделка в неделю. С убытком система борется сама на последующих неделях. Наращивание позиции - классическое ввиду коротких стопов и при увеличенных сайзах (с течением времени) и когда запланированный убыток дойдёт до 2(3)%, то в таких случаях допускается взятие аж 6(9)% прибыли в одной сделке.
    Медь. Сестра системы по кукурузе. Самая молодая, но уже озолотившая меня система. Красивая девушка с красивыми трендами, суть которых, а также "магическое" время и направления выставляемых ордеров я уже долго изучаю и ичучения эти похоже закончены, так как эти "магические" свойства похоже мной уже найдены. Вкратце и не особо приоткрывая ширму секрета могу сказать, что торговля идёт после важного новостного дня в Китае в обеденное время этого дня по пекинскому времени. Медь активно используется китайцами в электронике и закладываемый ими тренд обычно поддерживается американскими дядьками с тугими кошельками. Опять же. Лишний раз ещё подчёркиваю. Всё автоматизировано и отталкивается от уже имеющихся цифр на графике. Никакой интуиции, использования новостей, возгласов аналитиков или там Блумберга или какой-то белиберды в виде индикаторов на графиках я не использую. Также 1 сделка в неделю. В системе заложен риск в 1.5%, который в 3 раза меньше закладываемой прибыли. Система не наращивает позиции. Возмещение убытков идёт за счёт "фонда прибыли" от S&P500.
    Кукуруза и S&P500. Любовь со второй ложки. После впечатления от столь мощного стабильного взятия прибыли по S&P500 (я закладываю 2 попытки в 1-м цикле) 6 раз с 1-й попытки  и 1 раз со 2-й попытки из общего числа в 7 циклов привели меня к мысли о самой мощной системе (которая кстати работает не только на растущем рынке акций, который сейчас активно идёт в Америке, но и предусматривает работу в случае обвала и кризиса). А значит отпадает надобность в наращивании позиции. И это при прибыли всего на 10% большей убытка. Но. Оказалось, что это только 2-я по стабильности система. И вот почему. Моё изумление было нехилым, когда я, усилив имеющуюся систему по кукурузе, наделив её интеллектом отслеживания текущего развития событий, а не только используя тренд последнего дня, увидел после этого результаты даже превосходящие недавние 7 заработков по очень мощной системе по S&P500. По кукурузе у меня прибыль планируется на 40% большей риска. Ну и в итоге получил я некий такой кукурузно-снп-шный хедж. Суть такова тут. Система по S&P500 направлена на создание подушки своего собственного "фонда". Эта подушка будет покрывать убытки кукурузы и меди. "Фонд" этот - это некие такие внутренние копящиеся деньги, которые находятся невидимкой внутри общих денег счёта. В трудные моменты системы по S&P500 (когда вместо прибыли получаем убыток по S&P500 - он равен 2% в 2-х сделках в сумме) нужно будет попытаться устранить (и даже в итоге заработать немного) этот убыток. Восполняется эта попытка устранения удвоенным сайзом кукурузной системы (и пока сделка не закрыта, система по S&P500 будет поставлена на паузу). При её неудаче имеем суммарный убыток по 2-м системам в -6%, на который "забиваем и считаем, что его как будто бы не было". Это позволит не наращивать "чёрного лебедя" в худших таких моментах отработок моих систем и привести месяц хотя бы в район ~0% по прибыльности. Теперь на месяц я ставлю планку в 20% (я перестаю работать в текущем месяце по достижению этой планки) или в 15% (если текущая годовая прибыль уже перевалила за 100%). Эти планки позволяют мне контролировать момент "бесконечного желания зарабатывать и непременно быть в рынке", а также защитить уже имеющийся заработок.
    Всё это уже начинает работать с мая этого года. Да даже и не начинает, а уже работает.

Работа за апрель 2013 г.

    Месяц краха попыток усилить портфель новыми идеями. Но из-за провала все они были выкинуты и даже убрал я одну февральскую стратегию, которая работала ранее. В итоге осталось всего 4 инструмента, работающие в 5-и системах. Но зато все они потихоньку начали доказывать (см. график в последней трети месяца), что я скорее всего правильно сделал, что пришёл к уменьшению систем, но при этом повысив качество оставшихся систем. Разумеется, это лучше сделать поздно, чем не сделать никогда. В моём случае получилось поздно.

    В этом месяце 2 раза выводил деньги (в сумме около 2400 $), а поэтому графа "Deposit Changing" выглядит немного как бы увеличенной (она просто учитывает агрегацию всех операций на счёте). На этой неделе ещё у меня намечена свадьба кукурузы с S&P500. А вот что сиё значит - в следующей моей записи.