Вздули жмых к небесам, затем грохнули об асфальт.

    Три системы из пяти принесли прибыль (кукуруза, жмых, газ), одна убыток (нефть) и одна не открылась (пшеница). Хочу заметить, что только две моих системы могут так и не открыться на неделе - это пшеница и газ, по остальным открытие произойдёт с вероятностью 99.99%. Закрытие по прибыли этих трёх систем обозначило недельную прибыль в районе 10%. И скажу, что достоточно двум системам закрыть свой плюс при трёх минусах по другим системам, как портфель уже будет на уровне минимальной прибыли за неделю. При четырёх и пяти удачно закрытых системах идут недели серебряного и золотого лебедей с доходностью 15-20% в неделю и тут без комментариев.
    Теперь, что же было с соевым жмыхом на этой неделе. К середине вторника жмых усилил свой рост и без того сильного и аномального роста за последний месяц. А потом, слегка приспустившись, он начал так лететь вниз, что сессию закрыли раньше даже, чем должны по регламенту расписания торговли по нему. В четверг жмых открылся с таким гэпом вниз, что более котировка так и не поменялась, т.е. был достигнут лимит дня по этому товару с первой же котировкой дня. Я по нему выставлялся в начале вторника (ночью) и цена дошла до моей фиксации прибыли. Если бы не дошла, то тогда реверсивный ордер, что я поставил, всё равно бы принёс прибыль по ней (при уже падении вниз), но итоговая прибыль по жмыху просто тогда была бы на 1/3 меньше, но всё равно была бы. Вот такой механизм этой системы у меня.
    Продолжаю наблюдать за связкой "кукуруза-пшеница". А именно за суммарным результатом только по этим системам. Для чего я это буду использовать - в следующем сообщении, но сразу скажу - я не планирую на будущее выкидывать остальные системы, просто в период завершения месяца я планирую сбавлять обороты по открывающимся позициям в случае уже полученной в достаточном количестве подушки прибыли. Более развёрнуто - в следующем сообщении.

Финальная и массивная работа над ошибками.

    Ввиду скатившегося июля в район -1%, решил провести глобальную работу над ошибками, окинув при этом все системы с высока. В итоге поменял всё, кроме кукурузы, и добавил простую, с правилом в одно предложение, систему по соевому жмыху. Всё свёл в тезисы. Получились вот такие вот умозаключения (первое - общее, остальные - по конкретным системам):

• Никакой остановки в торговой работе. Планки по ограничению прибыли на неделю и на месяц отсутствуют. Постоянство в правилах. Неизменное выполнение работы всех систем без каких-либо исключений, включая противоречия с интуицией, техническим анализом и всего прочего, что мешает исполнению правил полученных систем.
• Нефть. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Инверсная разнотейковая система с отслеживанием ситуации в положительной зоне, адаптация к характеру поведения цены в этой зоне и возможное сокращение максимальной прибыли до оптимального значения.
• Кукуруза. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Импульсная пирамидная система, работающая в сторону новейшего импульса начала новой торговой недели.
• Соевый жмых. Базовый лот = 1 контракт на 30,000$. Система тренда прошедшего торгового дня, лимитно-пробойная, но одноордерная. Открытая позиция никогда не переносится через субботу-воскресенье (в отличие от всех остальных систем).
• Пшеница. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Многоуровневая лимитная система с возможностью как доливки, так и пирамидинга. Работает с трендом прошедшего торгового дня и имеет вариационный лот в пирамидном ордере.
• Природный газ. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Высокоадаптационная система, использующая тренд трёх последних торговых дней. Пошаговая установка ордеров на протяжении двух торговых дней (всего 2 ордера) в зависимости от развития событий на ценовом графике. Использование специальной канальной подсистемы "Б" в случае изначально заканального расположения последней торговой цены. Также, как и с нефтью, система может уменьшить максимальную прибыль в сделке в случае настораживающей для алгоритма ситуации в положительной зоне блуждающей цены.

Я сказал. Я сделал.

98/100 допустимого риска по газу.

    Хороший старт окончательного портфеля. План недели перевыполнил на 2%. Природный газ проседал до 98 п. из 100 п. максимальных, по которым шло бы закрытие в минус. Но даже и в таком бы случае открывшаяся бы в среду нефть принесла бы прибыль и просто план недели бы тогда бы был достигнут к пятнице и не был бы перевыполнен. Классический расклад по портфелю: взятие кукурузы, пшеница в районе нуля или не открыта, а газ закрыт преждевременно в плюсовой зоне, так как достигнута планка по общей прибыли портфеля, ну а до самой последней системы (по нефти) так и не дошло дело.
    Всё оставляю как есть (надеюсь это уже окончательно). Времена мониторинга на предмет достижения портфельной планки: с 8 утра до полуночи через каждые 2 часа (но при этом как минимум одна система должна уже полностью закрыться сама в плюс).
    Напомню, что с планками ещё к тому же увеличивается время возможных выходных у меня на неделе, что очень немаловажно в жизни, когда это единственная работа. Так, к примеру, моя работа на прошлой неделе заняла примерно 2.5 суток работы (с полуночи понедельника до примерно 2-х часов дня среды). Более того, я защищаю полученную прибыль от лишних сделок (при достижении планки прибыли недели), которые запросто могут отъесть от неё приличный кусок в случае неблагоприятного исхода. Но главный всё же плюс - высвобождаемое свободное время второй половины недели, которое можно посвятить другим делам или отдыху.

Утверждение стиля работы, показанного в феврале.

    Ввиду того, что стиль февраля более не повторялся, можно увидеть наглядно топтание на месте по результативности (в общих чертах). Отчего я решил имеющиеся 4 системы "прикрутить" к стилю и принципам, которые я использовал в феврале (и второй половины января) этого года. Напомню, что результат февраля был в районе +12%, который стал максимально хорошим из всех месяцев этого года. В итоге я получил строгий алгоритм работы, который я запущу 8-го июля и планирую на нём быть уже постоянно при похожих на февраль результатах, даже если они и будут немного скромнее. Возвращаю цели на недели. При достижении планки заработка на неделю торговля будет прекращаться до конца недели (что и было в феврале). Планки соответственно равны 5.55% (при ранее завершённой недели в плюс) и 8.88% (при ранее завершённой недели в минус). Ещё скажу, что если все 4 системы доходят до своего автозакрытия по плюсу, то суммарно это даст примерно 14-16%, так что запас предостаточен.
    Риски и прибыль по системам. В стиле февраля. Но с новыми инструментами (к которым я пришёл за опыт работы в 1-й половине 2013 г.):

• Природный газ. 100 п. риска. 200, 250 или 300 п. прибыли. Импульсно-доливочная система, реализующая начальный импульс понедельника.
• Кукуруза. 600 п. риска. 2000 п. прибыли. Импульсно-пирамидная система, реализующая начальный импульс понедельника.
• Пшеница. 550 п. риска. 1500 п. прибыли. Коррекционная система, использующая заход на корекции тренда понедельника.
• Нефть. 2 по 30 п. риска (в среду и четверг). 175 п. прибыли (2 попытки). Импульсная система, позволяющая перезайти во второй раз после первого полученного убытка.

    К понедельнику все правила утверждаю в экселе, который уже несколько лет использую для распечатки текущего торгового плана на неделю. Это всё должно работать. Потому что такой подход дал результат, который я получал уже. Я сравнил его с другими результатами, которые не принесли улучшения за продолжительный период. Так что из всех методик я просто выбрал ту, что дала наилучший результат. Теперь нужно время для полной реализации такой идеи без уже каких-либо подправлений и смены систем и инструментов.