Работа за август 2013 г.

    Я решил, поскольку скорее всего только я один пишу и читаю этот блог, с сентября этого года писать по одному сообщению в месяц, а именно в первую субботу или воскресенье после последнего рабочего дня ушедшего прошлого месяца. Названия сообщений не будут начинаться с "Работа за ...", но в них будет показана работа как за месяц, так и некоторые мысли насчёт предстоящей работы на следующий месяц (в случае, если будут какие-либо изменения в системах или ещё в чём-либо).
    Август прошёл как ещё один месяц поиска стабильного хеджирования. Усилия по ликвидации отрицательных сделок другими системами очень тяжело шли, поскольку найти золотую середину в этой работе очень архисложно. Это очень тяжёлый момент в этой работе. Года могут уйти на поиск только одного-двух параметров или нахождению инструмента, гармонично вписывающегося в уже имеющуюся команду. Я это всё понимаю, но ничего поделать нельзя и ничего не остаётся, как месяцами пытаться это всё искать и опробовать в деле. Здесь важно только одно: когда я окончательно это всё найду, счёт не должен уменьшится до таких размеров, что на нём уже будет невозможно работать. И грош цена будет такой находке, если я её не смогу применить к растаявшему на тот момент счёту. Ну.. здесь уж как выйдет, так выйдет. Успею - значит счёт со временем взлетит по геометрической кривой. Нет - значит в какой-то момент я прекращу писать в этом блоге. Вот такой расклад. Ну а на следующий месяц я спланировал новейшую версию портфеля с акцентом на энергоносители. Теперь будут только 2 агроинструмента: кукуруза и пшеница. Остальные 3 - это нефть, газ и печное топливо, которое также неплохо ходит, как и нефть. По нефти получился самый сильный интеллект в системе, отчего по ней (в отличие от газа и топлива) решил уменьшить на 5,000$ размер счёта на 1 контракт и теперь он равен 35,000$ на 1 контракт. Через месяц я напишу, что дало мне это последнее достижение за всё время изучения трейдинга. Системы на протяжении сентября меняться не будут, а поэтому проверка будет чистой.

Clever Clover. Старые инструменты. Новейшие системы.

    Неудачно закончившаяся неделя привела меня к мысли, что я всё это время крутился и вертелся в котле изначально не до конца грамотно спроектированных систем. Да, большинство моментов в них были верными. К примеру, соотношение прибыли к риску было не менее 2:1 во всех пяти системах, а также величина риска, в среднем равная 2% на сделку, также всегда была во всех системах. Но чего-то не хватало. Отчего счёт под влиянием таких систем то рос, то падал. И в итоге он опять вернулся в состояние колебания в полтора-годовом диапазоне.

    Я выяснил момент, от которого вероятнее всего и был наблюдаемый изьян в моей работе. А именно - точки, где нужно было входить в позицию. Это было действительно моё слабое место во всех системах и я решил его тщательно проработать, отчего пришлось создать все системы с нуля. Инструменты те же, кроме кофе, который заменил на сахар, что был до кофе. Системы местами упростились по их описанию, а большая часть описания систем стала включать в себя описание точек входа. Без правильных точек входа даже и при правильном направлении сделки может запросто вынести по стопу, а потом цена продолжила бы свой путь туда, куда нужно, но уже без меня. Привилегированными ордерами на открытие позиций стали лимитные ордера, а пробойные ордера теперь подключаются позднее (в некоторых системах) и только в случаях подтверждения нежелания ценой зацепить лимитный ордер. Вкратце по системам:

1. Нефть. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 2-й попытки. 3 варианта развития ситуации. Вход с лимитника, но при его неоткрытии с ночи среды выставляется новая пробойная подсистема, работающая с импульсом в любую сторону. Использование тренда понедельника.
2. Газ. Работа перед открытием среды. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 3-й попытки. Вход как с лимитника, так и со стоп-лимитника. Использование тренда за понедельник-вторник.
3. Сахар. Работа перед открытием того дня, в который поступил сигнал, что можно ставить ордер. 1 контракт на 10 тыс. дол. Вход изначально с лимитника. К концу дня может быть доустановлен и пробойный ордер. Использование индикатора SMA-50.
4. Кукуруза. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход с пробойника, а в ночь на среду выставляется разворотный ордер (при определённом условии). Использование начального импульса с открытием вторника.
5. Пшеница. Работа перед открытием понедельника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход как с пробойника, так и с лимитника. Использование индикатора SMA-200.

    Полученный портфель назвал Clever Clover, причину названия долго объяснять. Планка прибыли на неделю теперь только одна, она равняется 8%. Смотрим, как пройдёт неделя.

Кофе и 2 планки на неделе.

    Кратко. Неделя прошла в норме и завершена в плюс. Решил произвести замену сахара на кофе, который является более интересным инструментом в плане активности, начиная сразу с понедельника. По пшенице также сместил работу на понедельник, ввиду нередко возникающего тупого тренда туда, куда сразу же и рвануло (или просто пошло, без "рвануло"). Кукурузе (с которой по-прежнему работаю во вторник) дал вторую попытку, но с риском в 400 п. (в первой риск 600 п.). Всё остальное - практически без изменений.
    И вкратце о планках. Ввиду мощных стратегий уже на понедельник возникает, как оказалось, не такая уж и редкая ситуация набора уже +5% прибыли к 22:00 понедельника. Я решил при достижении такой планки к этому времени всё закрывать и более не работать на неделе, потому что полученный за понедельник такой суммарный результат заслуживает того, чтобы его пофиксить и не дать ситуации свести заработок к нулю и даже ниже нуля, просто не торгуя другие дни. Если же 5% не заработано к этому времени, то планка на неделе равна 7% (там просто другие системы открываются, а они стартануть могут также неплохо) и тогда при 7% (начиная с 8 утра вторника и мониторя далее) я также всё закрываю и неделя считается оконченной в плане работы. Планки позволят защитить хороший стартап недели, и что бы там ни происходило потом - для меня уже не важно. Как и не важно то, сколько я работаю дней в неделю: 1 или 5. Важен итог к субботе, а не число сделок. Я считаю, такой гибкий подход к работе с системами даст защиту уже заработанного (без чего и происходило топтание на месте счёта за этот год, хоть я и работал по системам неплохим, но просто их неправильно "включал" и "выключал"). Вот и всё.

И последняя, 5-я найденная изюминка - по пшенице.

    Небольшим плюсом завершил неделю. Плюс этот - благодаря взятию 200 п. по нефти. Все остальные системы поперекрывали себя в итоговый небольшой минус. По пшенице я получил полпроцента прибыли, но понял, что это последняя система, где я не нашёл-таки ещё уникальный подход. Четверговый газ пришлось убрать из-за выявленной сильной случайности в алгоритме. Мне алгоритмы, работающие с большой долей случайности не нужны. Я его и убрал. В итоге осталось 5 систем и 5 инструментов. По пшенице я всё же нашёл уникальный подход и разумеется для этого создал с нуля систему с новым расчётным лотом, который теперь равняется кукурузному лоту. Сахар отлично себя зарекомендовал в созданной системе, вовсю использующей ту "изюминку", которую я внезапно для себя открыл неделю назад.
    Ну и по пшенице вкратце так: выжидается понедельник, который показывает направление сделки. И во вторник ночью я ставлю 2 приказа: на пробой канала понедельника по тренду и лимитный, который предполагает коррекционное вначале движение. И закладываюсь при этом именно под глубокую коррекцию (относительно), а не под небольшую. Всё как всегда формализовано и алгоритмически прописано в экселе. Жду с интересом итогов следующей недели на 5 системах - и теперь все они с изюминками.

Работа за июль 2013 г.

    Месяц больших работ над ошибками. А также сильной реструктуризации в компоновке и правилах по сопровождению практически на 95% утверждённого по составу портфеля. В последнюю пятницу не работал, а неделю закрыл примерно в -6%, что лишний раз заставило пересмотреть алгоритмы в системах. Мощные изменения коснулись нефти и газа, причём газ существенно поменял стратегию и раскололся на 2 отдельных системы (в итоге их теперь 6). 1-я газовая стратегия получила огромный адаптивный интеллект, который выбирает, исходя из последних 9 торговых дней ценового графика, какая из 2-х подстратегий будет торговаться. Одна расчитана на боковик, вторая - на трендовый рынок. Замечу, что заработок по этой газовой стратегии будет всегда, но при условии, что сохранится прежний характер. А в какую при этом сторону пойдёт цена уже не важно, т.к. при заданном характере извлекается прибыль из любого направления движения цены. Если газ не будет менять характер строго каждую неделю - и так десятки за десятками недель подряд, то тогда в итоге он выйдет на годовую прибыль. На истории я заметил среднюю величину изменчивости характера газа равную примерно 1 раз в месяц. Даже при смене характера каждые 2 недели система уже справится с задачей заработать за месяц. Пшеница получила "апгрейд", уменьшающий риск в 1.5 раза, но зато немного увеличивающий область просадки и делающий желаемое взятие нужного движения не так нагло. В итоге прибыль к риску сократилась с 4:1 до 2:1, но повысилась в разы стабильность работы системы.
    И ещё момент по портфелю. Был заменён жмых на сахар по причине сильного расширения спреда у жмыха за последние несколько дней. Спред расширялся с заявленных 3-4 п. до 15-16 п. (при стопе в 40-45 п.), что привело меня к мысли, что инструмент возможно легко манипулируем брокером из-за небольшой ликвидности. Я его убрал (мне не нужны технические сюрпризы на будущее) и вместо него разработал систему по сахару с более даже лучшим соотношением "прибыль к риску", чем была у жмыха (у жмыха было 150 к 45, у сахара будет 65 к 15). Планок на месяц и неделю по-прежнему никаких нет. Нефть система запретила торговать на следующей недели по причине недостаточности необходимых денег для 1 контракта (45,000 $). А по нефти теперь прибыль и риск равны соответственно 300 п. и 100 п.

Вздули жмых к небесам, затем грохнули об асфальт.

    Три системы из пяти принесли прибыль (кукуруза, жмых, газ), одна убыток (нефть) и одна не открылась (пшеница). Хочу заметить, что только две моих системы могут так и не открыться на неделе - это пшеница и газ, по остальным открытие произойдёт с вероятностью 99.99%. Закрытие по прибыли этих трёх систем обозначило недельную прибыль в районе 10%. И скажу, что достоточно двум системам закрыть свой плюс при трёх минусах по другим системам, как портфель уже будет на уровне минимальной прибыли за неделю. При четырёх и пяти удачно закрытых системах идут недели серебряного и золотого лебедей с доходностью 15-20% в неделю и тут без комментариев.
    Теперь, что же было с соевым жмыхом на этой неделе. К середине вторника жмых усилил свой рост и без того сильного и аномального роста за последний месяц. А потом, слегка приспустившись, он начал так лететь вниз, что сессию закрыли раньше даже, чем должны по регламенту расписания торговли по нему. В четверг жмых открылся с таким гэпом вниз, что более котировка так и не поменялась, т.е. был достигнут лимит дня по этому товару с первой же котировкой дня. Я по нему выставлялся в начале вторника (ночью) и цена дошла до моей фиксации прибыли. Если бы не дошла, то тогда реверсивный ордер, что я поставил, всё равно бы принёс прибыль по ней (при уже падении вниз), но итоговая прибыль по жмыху просто тогда была бы на 1/3 меньше, но всё равно была бы. Вот такой механизм этой системы у меня.
    Продолжаю наблюдать за связкой "кукуруза-пшеница". А именно за суммарным результатом только по этим системам. Для чего я это буду использовать - в следующем сообщении, но сразу скажу - я не планирую на будущее выкидывать остальные системы, просто в период завершения месяца я планирую сбавлять обороты по открывающимся позициям в случае уже полученной в достаточном количестве подушки прибыли. Более развёрнуто - в следующем сообщении.

Финальная и массивная работа над ошибками.

    Ввиду скатившегося июля в район -1%, решил провести глобальную работу над ошибками, окинув при этом все системы с высока. В итоге поменял всё, кроме кукурузы, и добавил простую, с правилом в одно предложение, систему по соевому жмыху. Всё свёл в тезисы. Получились вот такие вот умозаключения (первое - общее, остальные - по конкретным системам):

• Никакой остановки в торговой работе. Планки по ограничению прибыли на неделю и на месяц отсутствуют. Постоянство в правилах. Неизменное выполнение работы всех систем без каких-либо исключений, включая противоречия с интуицией, техническим анализом и всего прочего, что мешает исполнению правил полученных систем.
• Нефть. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Инверсная разнотейковая система с отслеживанием ситуации в положительной зоне, адаптация к характеру поведения цены в этой зоне и возможное сокращение максимальной прибыли до оптимального значения.
• Кукуруза. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Импульсная пирамидная система, работающая в сторону новейшего импульса начала новой торговой недели.
• Соевый жмых. Базовый лот = 1 контракт на 30,000$. Система тренда прошедшего торгового дня, лимитно-пробойная, но одноордерная. Открытая позиция никогда не переносится через субботу-воскресенье (в отличие от всех остальных систем).
• Пшеница. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Многоуровневая лимитная система с возможностью как доливки, так и пирамидинга. Работает с трендом прошедшего торгового дня и имеет вариационный лот в пирамидном ордере.
• Природный газ. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Высокоадаптационная система, использующая тренд трёх последних торговых дней. Пошаговая установка ордеров на протяжении двух торговых дней (всего 2 ордера) в зависимости от развития событий на ценовом графике. Использование специальной канальной подсистемы "Б" в случае изначально заканального расположения последней торговой цены. Также, как и с нефтью, система может уменьшить максимальную прибыль в сделке в случае настораживающей для алгоритма ситуации в положительной зоне блуждающей цены.

Я сказал. Я сделал.

98/100 допустимого риска по газу.

    Хороший старт окончательного портфеля. План недели перевыполнил на 2%. Природный газ проседал до 98 п. из 100 п. максимальных, по которым шло бы закрытие в минус. Но даже и в таком бы случае открывшаяся бы в среду нефть принесла бы прибыль и просто план недели бы тогда бы был достигнут к пятнице и не был бы перевыполнен. Классический расклад по портфелю: взятие кукурузы, пшеница в районе нуля или не открыта, а газ закрыт преждевременно в плюсовой зоне, так как достигнута планка по общей прибыли портфеля, ну а до самой последней системы (по нефти) так и не дошло дело.
    Всё оставляю как есть (надеюсь это уже окончательно). Времена мониторинга на предмет достижения портфельной планки: с 8 утра до полуночи через каждые 2 часа (но при этом как минимум одна система должна уже полностью закрыться сама в плюс).
    Напомню, что с планками ещё к тому же увеличивается время возможных выходных у меня на неделе, что очень немаловажно в жизни, когда это единственная работа. Так, к примеру, моя работа на прошлой неделе заняла примерно 2.5 суток работы (с полуночи понедельника до примерно 2-х часов дня среды). Более того, я защищаю полученную прибыль от лишних сделок (при достижении планки прибыли недели), которые запросто могут отъесть от неё приличный кусок в случае неблагоприятного исхода. Но главный всё же плюс - высвобождаемое свободное время второй половины недели, которое можно посвятить другим делам или отдыху.

Утверждение стиля работы, показанного в феврале.

    Ввиду того, что стиль февраля более не повторялся, можно увидеть наглядно топтание на месте по результативности (в общих чертах). Отчего я решил имеющиеся 4 системы "прикрутить" к стилю и принципам, которые я использовал в феврале (и второй половины января) этого года. Напомню, что результат февраля был в районе +12%, который стал максимально хорошим из всех месяцев этого года. В итоге я получил строгий алгоритм работы, который я запущу 8-го июля и планирую на нём быть уже постоянно при похожих на февраль результатах, даже если они и будут немного скромнее. Возвращаю цели на недели. При достижении планки заработка на неделю торговля будет прекращаться до конца недели (что и было в феврале). Планки соответственно равны 5.55% (при ранее завершённой недели в плюс) и 8.88% (при ранее завершённой недели в минус). Ещё скажу, что если все 4 системы доходят до своего автозакрытия по плюсу, то суммарно это даст примерно 14-16%, так что запас предостаточен.
    Риски и прибыль по системам. В стиле февраля. Но с новыми инструментами (к которым я пришёл за опыт работы в 1-й половине 2013 г.):

• Природный газ. 100 п. риска. 200, 250 или 300 п. прибыли. Импульсно-доливочная система, реализующая начальный импульс понедельника.
• Кукуруза. 600 п. риска. 2000 п. прибыли. Импульсно-пирамидная система, реализующая начальный импульс понедельника.
• Пшеница. 550 п. риска. 1500 п. прибыли. Коррекционная система, использующая заход на корекции тренда понедельника.
• Нефть. 2 по 30 п. риска (в среду и четверг). 175 п. прибыли (2 попытки). Импульсная система, позволяющая перезайти во второй раз после первого полученного убытка.

    К понедельнику все правила утверждаю в экселе, который уже несколько лет использую для распечатки текущего торгового плана на неделю. Это всё должно работать. Потому что такой подход дал результат, который я получал уже. Я сравнил его с другими результатами, которые не принесли улучшения за продолжительный период. Так что из всех методик я просто выбрал ту, что дала наилучший результат. Теперь нужно время для полной реализации такой идеи без уже каких-либо подправлений и смены систем и инструментов.

Работа за июнь 2013 г.

    В итоге выдался полностью просадочный месяц. Динамика так и не смогла зайти на положительную территорию, но я бы не сказал, что сильно расстроен, так как в последние пару дней меня посетила, осенила и поразила своей мощной потенциальной прибыльностью с ещё меньшим риском новейшая система по кукурузе с не менее сильным интеллектом, который есть у меня по газу. Система вышла настолько умопомрачительной, что я выкинул жмых в помойку и вместо него поставил пшеницу и отдублировал систему по кукурузе один в один. Проблема корреляции? Да, они ходят вместе нередко. Но. В разных точках всегда будет открытие (и в разное время - нередко). Это раз. При сильных трендах система откроет ордера в одну и ту же сторону по ним - по тренду, разумеется. Это два. При неопределёнке и флэте скорее открытие может быть по ним в разные стороны, но новое соотношение риск к прибыли, как 1:4, позволит спокойно быть в немалом плюсе даже, если из этих систем только одна даст прибыль. Вот такая мысль. Нефть и газ работали весь месяц так, как я планировал... а также так, как они работали и ранее на истории. Это означает, что изменчивый рынок энергоносителей не в силах уже убить мои энерго-системы. В худших случаях будет результат в районе 0, в лучших - до 6% прибыли в неделю только на энергоносителях. Новейшая связка "кукуруза-пшеница" на истории показала результаты куда мощнее, чем "нефть-газ". Примерно 2/3 прибыли из портфеля будет приходиться на агрокультуры и 1/3 на энергоносители - это если брать период в полгода минимум. Так что новое полугодие будет торговаться в совершенно мощном инновационном агро-стиле с более мудрым соотношением прибыль/риск, чем было ранее - но при этом частота взятия плюсовых сделок по агрокультурам не уменьшается, что интересно (исходя из статистики).
    Что касается июня, то тут видно, что в первой половине практически всё убила череда убытков, которые вроде и небольшие сами по себе по размеру, но их "паровоз" медленно, но верно копил нарастающий убыток и только мощные и подряд идущие плюсовые сделки второй половины июня по энергоносителям принесли около 10% прибыли в последние 2 недели, но всё равно не смогли полностью погасить просадку в 15%, полученную от "паровоза". Теперь, с новыми рисками по агрокультурам и новой концепцией агросистемы ожидаю более интересные и даже мощные по прибыльности результаты во все дальнейшие месяцы, причём даже идущие подряд.

Нефть и газ окрасили чёрный июнь в серый.

    Очень странная прошла неделя с необычным раскладом по системам. Прежде всего хочу отметить то, что я вернул (и оказалось кстати) февральскую стратегию по нефти, но при этом сделав её по-мудрее так: я сократил риск с 1% до 0.6%, но при этом дал возможность перезайти при неудаче после первого раза второй раз, но в следующий день. И оказалось, что именно со второго раза нефть наконец-то (спустя недель 5-6) всё же дала денег. Скажу ещё, что соотношение прибыль к риску по нефти теперь равно 6 к 1 и плюс 2 попытки на неделе. Это сделало итоговую систему по нефти максимально и оптимально эффективной из всего того, что когда-либо я проектировал по ней. Остальные 3 системы в целом остались без существенных изменений (кроме соевого жмыха и газа, по которым неплохо усилил интеллект). По жмыху теперь, как и по кукурузе, будет производиться пирамидная (сопутствующая) сделка, которая именно по агрокультурам имеет место намного большее, чем где-либо ещё ввиду преимущественной прямолинейности в трендах агрокультур.
    В итоге всё стало сбалансировано и симметрично. 2 агрокультуры и 2 энергоносителя. Все рабочие дни могут быть задействованы (но не обязательно всегда) для торговли. Никаких планок ограничений по прибыли в неделю и в месяц более не существует. Прописал чётко размеры контрактов для всех 4-х систем: нефть - 1 контракт на 35 тысяч дол., жмых - 1 контракт на 24 тысячи дол., кукуруза и газ - 1 контракт на 16 тысяч дол.
    Ну а по этой неделе сложилось так: жмых принёс убыток менее процента, кукуруза так и не открылась, нефть дала прибыль со 2-й попытки, газ закрылся с гэпом по прибыли (вероятность такого события 1-2 раза в год, не чаще), который составил аж дополнительно 120% от расчётной прибыли и в итоге по газу получилось чуть ли не 5% прибыли от общей суммы денег.
    Следующая неделя может превратить июнь в подобие января по графику процентной динамики счёта. Это при удачной работе. И в этом случае, учитывая просадку за июнь, результат в районе нуля будет просто превосходным тогда в итоге за месяц.

Сокращение систем, сокращение сделок.

    Ввиду очень неудачно окончившейся недели (все 4 системы принесли убытки, а также 5-я - новая по какао, которая отлично работала на истории и в первой же сделке на счёте принесла также убыток), я пришёл к умозаключениям вот таким:

• Все тревожные моменты успешных систем заключаются в наложении иногда возникающих убытков в узком диапазоне времени. И тогда 2% риска на систему выливается в 10%-ные убытки (при количестве, к примеру, 5 систем в портфеле).
• Полученная прибыль по некоторым системам в портфеле в первой половине недели может запросто "убиться" оставшимися системами в портфеле, которые под конец недели могут приподнести неприятный "сюрприз".
• Погоня за приличным результатом за месяц (15-20%) негативно влияет на защиту риска в таком стремлении. Необходимо уменьшать суммарный риск (дабы избежать эффекта "паровоза" по убыткам) как можно ниже путём сокращения общего числа сделок и рисков в системах. Даже, если при этом расчётная доходность уменьшиться на приемлемую величину.

 
    Все 3 этих пункта были мной отработаны. И вот, что я теперь сделаю:

• Количество систем равно теперь трём и более не будет увеличиваться. Это системы по: соевому жмыху (с риском в 1% в сделке), кукурузе (с риском в 2.5% в двух сделках в сумме), природному газу (с риском в 2.5% в сделке).
• При закрытии в плюс двух любых систем к окончанию четверга - оставшаяся система либо не будет планироваться к работе вообще, а если она уже в работе, то один из выходов из сделки будет преобразован к выходу с нулевой прибылью.
• При любом раскладе в начале работы по этой схеме я более не буду реструктуризировать портфель и коренным образом править параметры. Я допускаю возможность возникновения некоего малого числа минусовых недель из всех рабочих недель по этой схеме. И запросто такой первой неприятной неделей может стать сразу же следующая.

    На данный момент за год имеется просадка в районе 5%. При просадке в 20% будет считаться, что системы оказались фиктивно-успешными (то есть неуспешными, в итоге, на длительном периоде работы по ним). После чего придётся начинать работать по созданию систем в сильноконсервативном стиле (3-4% прибыли в месяц, не более). Но все 3 вышеописанных замечания всё равно будут теперь всегда применяться в любом проектировании портфеля на будущее (до чего, надеюсь, всё же не дойдёт дело).

Агро-Газовый Хедж. Венец умозаключений.

    Сразу хочется сказать, что первая неделя июня хоть и принесла убыток в -2%, но интересна была не самим трейдингом, а следующим (и возможно финальным) витком вверх-идущей спирали становления трейдера в своей проф-карьере. Минус был получен из-за сырости трёх агросистем, которые (собсно, как и всегда) я повёл "на танки" сразу же, не слишком досконально прооптимизировав и посмотрев поглубже историю. Ещё интересный момент, что единственная система, которая перешла из моего прошлого понимания рынка, это система по природному газу. Остальные 3 системы претерпели приличные смысловые поправки, но к концу пятницы все они были прооптимизированы как раз с учётом нового "витка спирали" изучения хеджевого способа торговли товарами. Будем считать, что я оплатил "пуско-наладочность" финального портфеля на этой неделе. И напоследок опишу "оскары" в различных "номинациях" по моим системам, плюсы и минусы.
    1. Кукуруза. Первое место в номинации "Самая устойчивая система в случае сильной изменчивости рынка". Лучше всего работает в трендовом сильнооткатном рынке, менее хорошо - во флэтовом рынке, и почти всегда не открывается в малооткатном трендовом рынке. Я считаю, пусть лучше не откроется и даст на неделе 0, чем получить стоп в -3%. Минус. В моменты природных катаклизмов система может "отрубиться" и не открываться неделями, так как идёт малооткатный тренд (и обычно сильный - к примеру, из-за неурожая на полях) и система просто не в работе.
    2. Живой скот. Первое место в номинации "Самый маленький риск". Риск этой системы примерно в 2.5 раза меньше, чем у других и составляет примерно 1.4%. Предусмотрено 2 варианта развития событий: в малокоррекционном тренде и в коррекционно-флэтовой фазе рынка. Минус. Система занимает первое место в номинации "Самая часто вышибаемая по стопу система" (я думаю где-то в 45% сделок будет выбит минус, но риск планируется примерно в 3.5 раза меньшим, чем расчётная прибыль).
    3. Соевый жмых. Первое место в номинациях "Самая большая процентная прибыль" и "Самая простая по алгоритму система". Прибыль у системы планируется браться в примерно +5.8%. Минус. При затяжной на неделе сильнофлэтовой фазе рынка, система каждую неделю будет вычитать 2.2% денег из депозита. Но. Не спроста под эту систему выбран соевый жмых, где даже летом вероятность затяжной флэтовой фазы маленькая.
    4. Природный газ. Первое место в номинациях "Самая редко-минусо-получаемая система" и "Самая сложная по алгоритму система". Редко-получаемые минусы обусловлены тем, что система статистически работает так: из 9 сделок одна закроется в минус, 2 не откроются вообще и 6 закрыты будут в плюс. Но за такие хорошие вещи нужно платить. А именно это выражается: в самой кропотливой работе из всех систем, повышенной сосредоточенности в минуты выхода новостей, работе по 4-м подсистемам внутри одной системы. При этом работа по выставлению ордеров и алертов может растянуться до конца недели, размер прибыли в сделке равен размеру убытка, а сам размер прибыли - самый маленький из всех систем (примерно 3%). Но оно всего этого стоит, как показала жизнь.
    В заключение опишу главную особенность нового витка спирали развития в хедж-трейдинге. Эти 4 системы имеют разную вероятность хорошо зарабатывать. 1-я и 4-я системы зарабатывают явно получше, чем 2-я и 3-я. Ясное дело, что будут периоды, когда 2-я и 3-я системы будут на таком своём пике, что заткнут за пояс результативность 1-й и 4-й системы. Но всё же. Если брать расстояние в год и поболее, к примеру, то 1-я и 4-я система получается просто немного понадёжней. А поэтому я решил, что не всегда все 4 системы будут работать на неделе. Кукурузная и газовая будут работать всегда, а вот скот и жмых будут рисковать только прибылью от закрытых в плюс на прошлой неделе как минимум 2-х систем. То есть получается в итоге так: хорошо прошла неделя - я даю поработать всеми 4-мя системами и по небольшой экспоненте (возможно) увеличить доходность портфеля. Плохо прошла неделя - я убираю чуть менее хорошие системы временно (на неделю) и тем самым склоняю низходящие убытки в плавногоризонтальную (почти) линию, т.е. уменьшаю по небольшой экспоненте убыточность счёта. Это полезно ещё и тем, что обычно через 1-2 недели срочный рынок уже меняет свой характер и подключение всех 4-х систем через это время весьма окажется эффективным. Вот такое моё современное понимание моего хеджа. После всего этого глянем-ка на результат следующей недели. А так - все системы на прошлой неделе дали теоретическую (к сожалению) прибыль, которая составила не много не мало, а 5.2 + 3 + 5.8 + 3 =17%. Вот так всё круто.

Работа за май 2013 г.

    Месяц выдался очередным топтанием на месте (в итоге), поэтому пришёл к выводу, что нужно оставить только давшие деньги за последнее время 2-3 системы, которые неплохо отработались на изменяющемся рынке. Сначала решил, что будут только кукуруза и газ, но посидев пару часов за историей торговли живым скотом, всё же сотворил систему, работающую не хуже кукурузы и газа. Типичными результатами работы системы по живому скоту были либо безубыток, либо прибыль (в выборке из 5 сделок 3 были прибыльными, остальные - в нуле). Проверка оставшихся систем за 10 недель также не выявила отрицательных сделок. При применение этих систем к 1-му апреля 2013 г. прибыль за вычитом комиссий составила бы чуть более 62%. Отчего я был удовлетворён этими 3-мя системами и более к ним чего-либо добавлять, дабы не повторять месяцами всё то же топтание на месте, уже не буду. Немного подробнее о портфеле Агро-Газовый Хедж (как я его назвал) - в следующей записи.

Риски и группы надёжности моих систем.

    Неделю завершил в плюс 3%, но могло быть на 5% больше, если бы стоп по золоту был на 5 тиков ниже. Нуу, тут уж как вышло, ...а почему я не стану делать стоп по золоту больше, да и по другим системам тоже - об этом запись.
    Не скрою, что сложившимся портфелем очень доволен и останусь таковым вне зависимости от результатов в ближайшие недели. Дело в том, что я на днях мотал истории чуть ли не на 3 квартала назад и аккуратно каждую систему проверил. Да, был и "паровоз" из убытков и недоходы до прибыли в несколько тиков, но это никак не отразилось на моей уверенности, что их можно смело оставлять для работы. Просто потому, что суммарный результат был плюсовой. Он не был огромным, но и был достаточным, чтобы выйти на минимум удвоения денег за год. Или в район примерно такой доходности хотя бы. Ещё одним плюсом хочу отметить 4-х дневную работу на неделе. То есть, по сути у меня 3 выходных в итоге получилось - с субботы по понедельник. Это ещё удобно и тем, что в Америке несколько праздников приходится на понедельник, что тоже удобно. Ну и теперь вкратце о рисках и надёжности каждой из систем.
    Кукуруза. Единственная из всех систем с очень сильной надёжностью. Примерно 95% вероятности успеха в сделке. По ней было принято решение "вытаскивать" плохие недели - недели, в которые часть систем дали суммарный убыток в 6% и более. Вытаскивание идёт просто - через двойной объём. При повторной "плохой" неделе дальнейшее наращивание по кукурузе уже не происходит, но по-прежнему повторно идёт двойной объём (и до тех пор, пока неделя не закроется нормально или хорошо). Суммарный риск в двух сделках 3%. Работа по этой системе начинается ночью во вторник.
    Нефть, медь, газ, S&P500. 4 системы с умеренно сильной надёжностью. Примерно 85% вероятности успеха в сделке. По нефти и меди совершается по одной сделке. Риск в каждой составляет 1.5%, по газу риск в одной сделке равен 3%, а по индексу - риск равен 3% в суммарных 2-х сделках. Работа по всем этим системам идёт в ночное время в период со среды по четверг.
    Золото. Система с довольно хорошей надёжностью (хотя и с самой низкой по сравнению с остальными системами). Примерно 75-80% вероятности успеха в сделке. В двух сделках суммарный риск равен 3%. Исходя из немного пониженной надёжности, я принял решение не всегда торговать золото (торговля приходится на пятницу, после полуночи). Правило простое. Я торгую золото только в случае положительной текущей недельной прибыльности. То есть, я как бы рискую по золоту уже имеющей заработанной на неделе прибылью, а если её нет, то и сделки по золоту не будет. Я считаю, нужно тут уметь акцент просто ставить на защиту денег от лавинного убытка. Ничего страшного, если и обычный убыток будет. Но его нельзя допускать лавинным, из которого потом неделями нужно будет вылезать.
    Ну и в завершение этой записи хочу сказать, что риск в каждой группе систем, равный 3% (или 1.5% на каждую отдельно взятую сделку), является предельным для меня. Его увеличение, чтобы вот как, к примеру, на этой неделе увеличить вероятность взятия прибыли в сделке через пересидку поглубже убытков, является утопией. Потому что ведёт к постоянному отодвиганию ограничителя убытков всё глубже и глубже к убыткам. А потому... я оставляю всё как есть. В следующей записи опубликую итоги мая.

In Final Systems we trust.

    Неделю закрыл в примерно -2%. Эта неделя (особенно дни с пятницы по воскресенье) была очень необычной для меня в плане "научного прорыва" по настоящему пониманию, каким должен быть на самом деле портфель профи-хеджера. До этих дней я думал, что понимаю грамотную хедж-торговлю. Эти три последних дня показали, что до сих пор были только зачатки понимания. До сего момента я подходил очень близко, но всё же не достиг познания той самой изюминки. В эти три последних дня, думаю, подошёл настолько близко к настоящему профи-хедж-портфелю, насколько это возможно. И вот, собственно, к чему я пришёл.
    Из 6 систем я выделил основную. Систему, которая может заработать денег сама без помощи других систем в портфеле. Это система по кукурузе. Мощность её последней версии доказала, что система может в трудные моменты и проблемы от некоторых других систем с высокой долей вероятности вытянуть отрицательные сделки в ноль через двойной объём размера позиции по кукурузе. Вероятность убытка при этом? Да, она есть и она мала. Убыток двойного объёма по кукурузе при этом равен -6%. Хочу отметить, что тест за последние полгода показал, что две подряд убыточные сделки по кукурузе так и не произошли за период теста. И даже если они произойдут, к примеру, сейчас, то всё равно они будут меньше заработанной по ней прибыли. А заработано по ней за это время было порядка 50%.
    2-я система. Нефть. Используется нюанс продолжения тренда на новую неделю от тренда прошлых двух торговых дней. Убыток вытягивается через прибыль меди (или через двойную кукурузу, если медь тоже принесла убыток).
    3-я система. Медь. Используется нюанс продолжения тренда за прошедшие 2 часа в начале китайской сессии в среду. Убыток вытягивается через прибыль нефти (или через двойную кукурузу, если нефть тоже принесла убыток).
    4-я система. Природный газ. Используется нюанс поддержки текущего тренда в сторону этого тренда при открытии недели. Убыток вытягивается двойным объёмом через подсистему "Б" по природному газу. И если и она принесёт убыток, то эти два идущие подряд убытка по газу вытягиваются через двойную кукурузу.
    5-я система. Золото (! - последняя разработка и нехилая, надо сказать). Используется тренд евросессии и америсессии четверга. Убыток вытягивается через доливочный ордер того же объёма, но с меньшим риском, чем у первого ордера. Если в итоге имеем суммарный убыток, то он вытягивается опять же через двойную кукурузу.
    6-я система. Индекс S&P500. Используется его покупка в дни, предшествующие снижению индекса за прошедший день, либо его продажа в такие же дни при дальнейшем прорыве вниз канала последних дней. Убыток вытягивается через следующую сделку по той же системе, но удвоенным объёмом. А при втором убытке идёт восстановление этих двух убытков всё через ту же двойную кукурузу.
    В заключение моей сегодняшней записи блога хочу отметить два немаловажных момента. Первый. Вытягивание двойным объёмом по кукурузе будет производиться по той же системе в системное время её выставления (а именно, ночью во вторник) и только в том случае, когда как минимум 2 группы из 5 (здесь нефть и медь объединены в 1 группу, остальные системы образуют 1 группу на инструмент) дадут убытки за последнюю неделю. Второй. Те, кто не верит, что костяк полученного портфеля окончателен, может проверить мои слова гарантии окончательности структуры портфеля через месяц или два-три месяца. Если это не так, то более не будет писаться данный блог, так как бесконечное проектирование портфеля никому не нужно и мне тоже. Косметическая настройка по величинам риска и взятия прибыли возможна, но и то маловероятна, так как я уже вовсю всё перепроверил и перепросчитал. Давайте смотреть, что в итоге будет за май.

Свадьба кукурузы и S&P500.

    Неделя номинальным плюсом завершилась. Были всё же небольшие поправки в системы, но все они носили дельтовые и усиливающие интеллект наработки по отработке наилучшим образом недавнего тренда.
    Теперь, когда всё стоит на своих местах и уже видно, что нет смысла чего-то глобально изменять, нужно всё же утвердить жёсткие правила без возможности дальнейшей косметики. Для этого нужно мне было понять физическую суть каждой из 5 систем в отдельности. Особенно момент, связанный с ликвидацией убытка, возникшего по стопу. Всесущий вопрос любого трейдера - а что я потом буду делать, если получу убыток по такой-то системе? Кто не задаёт подобного вопроса, тому ещё учиться и учиться этой профессии и скорее всего далеко ещё не один год. И вот настал час утвердить всё это, и данный блог очень помогает мне разобраться прежде всего в своём принятом решении и взглянуть со стороны на важный момент утверждения окончательных правил сложившегося портфеля. Ну, поехали.
    Нефть. Классика моих мыслей. Простота реализации. Отработка недавнего тренда либо отскоком от последнего уровня, либо пробоем следующего уровня. Всё, ничего лишнего. Риск - 70 п. Прибыль от 100 до 200 п. (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена). С убытком система борется сама на последующих неделях. Всего допускается 1 попытка в неделю. Наращивание позиции идёт медленно.
    Природный газ. Торговля импульсом открытия недели. Ставятся приказы в обе стороны и идёт отработка пробоя первого уровня (либо на лонг, либо на шорт). Короткостоповая система, с часто срабатываемыми, зато короткими стопами (от 20 до 35 п.). Прибыль находится в диапазоне от 95 до 195 п. Также 1 сделка в неделю. С убытком система борется сама на последующих неделях. Наращивание позиции - классическое ввиду коротких стопов и при увеличенных сайзах (с течением времени) и когда запланированный убыток дойдёт до 2(3)%, то в таких случаях допускается взятие аж 6(9)% прибыли в одной сделке.
    Медь. Сестра системы по кукурузе. Самая молодая, но уже озолотившая меня система. Красивая девушка с красивыми трендами, суть которых, а также "магическое" время и направления выставляемых ордеров я уже долго изучаю и ичучения эти похоже закончены, так как эти "магические" свойства похоже мной уже найдены. Вкратце и не особо приоткрывая ширму секрета могу сказать, что торговля идёт после важного новостного дня в Китае в обеденное время этого дня по пекинскому времени. Медь активно используется китайцами в электронике и закладываемый ими тренд обычно поддерживается американскими дядьками с тугими кошельками. Опять же. Лишний раз ещё подчёркиваю. Всё автоматизировано и отталкивается от уже имеющихся цифр на графике. Никакой интуиции, использования новостей, возгласов аналитиков или там Блумберга или какой-то белиберды в виде индикаторов на графиках я не использую. Также 1 сделка в неделю. В системе заложен риск в 1.5%, который в 3 раза меньше закладываемой прибыли. Система не наращивает позиции. Возмещение убытков идёт за счёт "фонда прибыли" от S&P500.
    Кукуруза и S&P500. Любовь со второй ложки. После впечатления от столь мощного стабильного взятия прибыли по S&P500 (я закладываю 2 попытки в 1-м цикле) 6 раз с 1-й попытки  и 1 раз со 2-й попытки из общего числа в 7 циклов привели меня к мысли о самой мощной системе (которая кстати работает не только на растущем рынке акций, который сейчас активно идёт в Америке, но и предусматривает работу в случае обвала и кризиса). А значит отпадает надобность в наращивании позиции. И это при прибыли всего на 10% большей убытка. Но. Оказалось, что это только 2-я по стабильности система. И вот почему. Моё изумление было нехилым, когда я, усилив имеющуюся систему по кукурузе, наделив её интеллектом отслеживания текущего развития событий, а не только используя тренд последнего дня, увидел после этого результаты даже превосходящие недавние 7 заработков по очень мощной системе по S&P500. По кукурузе у меня прибыль планируется на 40% большей риска. Ну и в итоге получил я некий такой кукурузно-снп-шный хедж. Суть такова тут. Система по S&P500 направлена на создание подушки своего собственного "фонда". Эта подушка будет покрывать убытки кукурузы и меди. "Фонд" этот - это некие такие внутренние копящиеся деньги, которые находятся невидимкой внутри общих денег счёта. В трудные моменты системы по S&P500 (когда вместо прибыли получаем убыток по S&P500 - он равен 2% в 2-х сделках в сумме) нужно будет попытаться устранить (и даже в итоге заработать немного) этот убыток. Восполняется эта попытка устранения удвоенным сайзом кукурузной системы (и пока сделка не закрыта, система по S&P500 будет поставлена на паузу). При её неудаче имеем суммарный убыток по 2-м системам в -6%, на который "забиваем и считаем, что его как будто бы не было". Это позволит не наращивать "чёрного лебедя" в худших таких моментах отработок моих систем и привести месяц хотя бы в район ~0% по прибыльности. Теперь на месяц я ставлю планку в 20% (я перестаю работать в текущем месяце по достижению этой планки) или в 15% (если текущая годовая прибыль уже перевалила за 100%). Эти планки позволяют мне контролировать момент "бесконечного желания зарабатывать и непременно быть в рынке", а также защитить уже имеющийся заработок.
    Всё это уже начинает работать с мая этого года. Да даже и не начинает, а уже работает.

Работа за апрель 2013 г.

    Месяц краха попыток усилить портфель новыми идеями. Но из-за провала все они были выкинуты и даже убрал я одну февральскую стратегию, которая работала ранее. В итоге осталось всего 4 инструмента, работающие в 5-и системах. Но зато все они потихоньку начали доказывать (см. график в последней трети месяца), что я скорее всего правильно сделал, что пришёл к уменьшению систем, но при этом повысив качество оставшихся систем. Разумеется, это лучше сделать поздно, чем не сделать никогда. В моём случае получилось поздно.

    В этом месяце 2 раза выводил деньги (в сумме около 2400 $), а поэтому графа "Deposit Changing" выглядит немного как бы увеличенной (она просто учитывает агрегацию всех операций на счёте). На этой неделе ещё у меня намечена свадьба кукурузы с S&P500. А вот что сиё значит - в следующей моей записи.

Быстрое достижение планки недели - как неинтересно.

    Планка недели была достигнута к часу дня среды, не было ни одного стопа. СНП-500 и бонды не участвовали в работе, не было сигналов на работу по ним. А поэтому особо толком не проверил портфель как следует. Хорошим испытанием будет проверка на тяжёлой неделе, когда будут какие-то выбитые стопы, а также все 5 систем будут в работе при этом. Возможно следующая неделя будет в этом плане поинтересней. Планку оставляю такой же, а именно 7.77%. Ну и в конце следующей недели опубликую итог месяца.
    Как я уже сказал в комментарии к предыдущей моей записи, я опубликую картинки в специальной записи этого блога трёх моих выбитых стоп-лоссов в трёх разных системам (по мере появления стоп-лоссов в работе, разумеется). Возможно эта наглядность даст некое представление читающим, в каких точках я вхожу в рынок и где у меня стоят ограничители убытков. Более мыслей нет на данный момент, ждём окончания следующей недели. Надеюсь она будет более интересной и полезной для проверки портфеля.

Окончательный финальный портфель. 8 лет пути.

    Чтобы прийти к финальному портфелю, который станет мощным оружием в руках профи-трейдера на любом... ещё раз скажу - на любом... и ещё раз - на любом выкрутасе и изменчивой натуре рынка, нужна пролитая денежная кровь и пот трейдера на периоде в несколько лет. Под каждый инструмент годами складывалась своя, уникальная система. Цена такого труда - много потерянных денег, которые терялись порциями при проверке всех систем. И плохих тоже (отчего и терялись). Просто дело в том, что невозможно выявить, какие системы плохие, а какие - не просто хорошие, а на века хорошие. А выявляется это через потерю денег в результате тестирования. В итоге я пришёл к портфелю, который обладает гораздо большей мощностью, чем все, даже недавно созданные портфели.

    Неделя оказалась переломным моментом во всём, что я делал ранее. К сожалению, была уплочена высоковатая цена за финальную версию портфеля. Я потерял около 8% за неделю, но в этой потере я увидел сразу все те утопические системы (их было всего около 6 за две прошлые недели), которые разумеется теперь уже все выброшены в помойку. 2 системы только прошли проверку временем (уже довольно большую) и подтвердили свой статус на право остаться в портфеле навечно - это кукуруза и индекс S&P500. Остальные 3 системы я тщательно создавал на основе ошибок, наблюдений и проб старых систем, потребовавших большой переработки. Это системы по нефти, газу и 30-летним бондам. Всё, теперь самое сложное позади. Я создал не просто хороший портфель. Я создал алгоритмовый неинтуитивный портфель под любые выкрутасы взятых под мой контроль фьючерсов. Эти системы нельзя будет переложить на другие инструменты, так как каждая из них работает только на привязанном к системе инструменте. Далее остаётся быть дисциплинированным исполнителем систем, с холодными нервами и роботизированным складом ума, а ещё лучше - стиля жизни, что всё это у меня наличиствует уже много лет.

    Под конец приведу список и краткое описание систем.

• Нефть. 0-2 сделки в неделю. Риск 3-4%. Прибыль 3-6%. Торговля отскоков.
• Природный газ. 1-2 сделки в неделю. Риск 3.5%. Прибыль 2.5%. Торговля пробоев.
• 30-летние бонды. 0-2 сделки в неделю. Риск 2.5%. Прибыль 2.5%. Отскоки и пробои.
• Кукуруза. 1-2 сделки в неделю. Риск 3%. Прибыль 2.5-4.5%. Отскоки и пробои.
• Индекс S&P500. 0-5 сделок в неделю. Риск 2-3%. Прибыль 2-4%. Отскоки и пробои.

    Планка на неделю теперь равна 7.77%, но при текущей прибыли за месяц более 12% (смотрится на выходных), планка на неделю в текущем месяце будет снижаться до 5.55%, а если 1-е число нового месяца попадает на период "вторник-пятница", то снижение будет в этом случае до 7.22%, а следующая неделя опять начнётся с планки в 7.77%.

    Теперь смотрим, как отработается финальный портфель в свою первую неделю работы.

Нефть, нефть, денег может дашь? Может быть.

    Неделя в минусе примерно в 4%. Неделя была переломным моментом в плане практически уже приехавшего на конечную станцию поезда "Начальные мысли по МТС - Финальный портфель МТС". 5 систем утвердились окончательно, 6-я - нефтяная - претерпела огромные изменения с целью во чтобы то ни стало выжать из благоприятного паттерна для МТС финальный положительный итог по сумме череды нефтяных сделок. Так что всю свою запись решил посвятить этой нефтяной стратегии.
    Итак. Первая сделка. Совершается только в те дни, которые разрешают МТС-кой совершаться. А именно тогда, когда прошла череда разноцветных дневных свечей за 2 дня. К примеру, позавчера день в итоге обозначился ростом, а вчера - падением. Или наоборот. Вот в такие моменты я начинаю работать по ней со следующего дня. А далее включается адаптивный алгоритм, который либо торгуется по канальной стратегии этих двух дней, либо по пробойно-канальной этих же двух дней. В четверг была канальная стратегия, но она потерпела убыток в -2%. Теперь о серии. Если после убытка этой 1-й сделки у меня прибыль текущего месяца  плюсовая на текущий день, то включается модуль восстановления "2 Ангела и 1 Архангел". Модуль несёт в себе 3 попытки, чтобы восстановить убыток от 1-й сделки (и даже заработать в итоге +2%). После успешной текущей попытки остальные попытки уже не используются. О рисках. Все 4 сделки (1-я адаптивная + 3 из модуля восстановления) несут в себе риск равный: 2 + 4 + 4 + 6 = 16%. Почему я проверяю наличие месяца на текущую плюсовую прибыль? Чтобы в случае плохого расклада 4-х нефтяных этих сделок уложиться в -20%, т.е. ту просадку на любой месяц, по наступлению которой я полностью останавливаю торговлю в текущем месяце, а в следующий месяц не торгую нефть вообще. Ну и после этого месяца весь портфель возвращается в нормальную схему работы (всеми 6-ю системами). Я считаю, я поступаю правильно в случае такого резкого обвала по работе. Так как это просто означает неблагоприятный период, но не наличие плохих систем (с моим настоящим опытом трейдера). Системы должны уметь пережить такие периоды, а потом как ни в чём не бывало продолжать делать деньги.
    В пятницу, за час до закрытия рынка был открыт первый Ангел нефтяного модуля и он умудрился за час торговли просесть на 35 п. Стоп у всех сделок модуля равен 100 п. Тейк у первой сделки модуля = 98 п., у второй и третьей = 198 п. Объёмы первой и второй сделок модуля - двухкратные от базового объёма, у третьей сделки модуля - трёхкратный объём. Стопы всех сделок модуля всегда расположены за границей двухнедельного канала. Вход - вблизи границ. На истории, как я проверял, в 2013 году максимум доходить могло до 2-го Ангела, до Архангела не доходило. Пока модуль в работе планка недели устанавливаться будет в 20% - специально такая, чтобы дать возможность в полной мере отработаться модулю восстановления.
    Ну и под конец хочу отметить, что оба фондовых индекса (Германии и Америки) отработались в плюс на прошлой неделе, как и кукуруза с газом (газ пронаблюдал, т.к. система была малообкатана, но теперь утверждена). Минусанули только 30-летние облигации США (система была создана взамен системы по живому скоту на прошлых выходных), но это прошла только 1-я попытка цепочки из 4-х попыток.
    Так что всё внимание на следующей неделе на нефтяном модуле восстановления "2А+АА".

S&P500. Пополнение коллекции тяжёлым медленным танком.

    Неделя завершилась плюсом. Были небольшие тревожные нюансы, но все они разрешились со временем. Вернул планку прибыли на неделю (на прошлой неделе сделал на месяц, но уже к к концу недели понял, что нужно возвращать обратно - на неделю). Уменьшил планку на 0.4% и теперь она равна 4.04% (5.05% - при недоборе плана за предыдущую неделю). Всё, других планок не предусматриваю.
    Теперь об изменениях (да, знаю, не получилось у меня оставить все системы неизменными, но изменения новые минимальны). Заменил соевое масло на S&P500. О, да. Великий, известный и самый "вкладываемый" по сумме денег американский индекс 500 самых мощных компаний США. Несколько триллионов долларов каждый рабочий день крутятся внутри этого индекса. Много алго-систем работают по нему со всего мира в наше алго-современное время, отчего индекс очень усреднён по изменению во времени - усреднён настолько мощно, что подвижность его обычно заключена в узкие рамки внутри дня. Ну и главная особенность индекса, что в спокойное и почти спокойное время индекс как минимум в 1-м из 3-х дней растёт, нежели все 3 дня падает. Моя задача заключалась в проектировнии системы по нему только на рост, с учётом данного феномена. Получилось, работает. И даже 2 раза в неделю (с целью в 1% прибыли) получится его торгануть. Разумеется я поставил фильтр на 2 подряд убыточных дня, когда я останавливаю по нему торговлю и ожидаю специального сигнала (который могу ожидать даже до нескольких месяцев, что собственно и было бы в 2008 году), зато это лишит меня отрицательных сделок в плохое кризисное для фондового американского рынка время среднего и высокого уровня по мощности. В остальное время система эта способна принести от 4 до 8 процентов дохода от моего счёта в месяц. Система будет торговаться в отличие от других систем, во-первых, сделками только на покупку, а во-вторых, не в определённый день недели, а в благоприятный, который "утверждает" специально созданный мною алгоритм этой системы (среди прочих её других алгоритмов). Но время выставления ордеров останется  всегда постоянным. Доливок по системе не предусматриваю (по DAX-у, напомню, предусматриваю только одну и со стопом в 3 раза меньше, чем стоп первого ордера). Работа на неделе закончиться может раньше, если после закрытия сделки очередной системы прирост депозита будет не меньше планки, утверждённой на неделю. Для следующей недели она равна 4.04%. И ещё маленькое изменение коснулось живого скота. Я перенёс время выставления ордеров на 8 часов вперёд и ввёл правило одно, касаемое прохождения ценой круглого уровня за прошедшие эти 8 часов. Плюс сдвинул немного ближе доливочный ордер. Всё это косметически вышло и не повлияет особо сильно на системную концепцию по живому скоту. Посмотрим на итог созданного портфеля, который стал ну просто невообразимо мощным по мозгам.

Работа за март 2013 г.

    Разумеется, остался недоволен месяцем. Как видно из графика ниже в центре месяца наступил стопор по дальнейшему наращиванию счёта. Я попытался найти инновационный метод решения этой проблемы через дополнительные скальпирующие внутри дня стратегии. В итоге стопор-то я сдвинул с места. Да только не туда, куда нужно... и всё покатилось под откос. Единственный плюс данного месяца, который я вижу, - это перелом результата, заставивший меня конкретно на приличное времени сесть и полностью перелопатить все стратегии, "от" и "до". Я уже начал перелопачивание с конца среды этой недели и даже получил 3% прибыли уже по новейшей концепции, что видно на кривой баланса. Далее. Появилась планка плана (в процентах) на месяц (а не на неделю, как было ранее). При выполненном предыдущем плане она составляет 15%. То есть, при достижении 15% в месяц я делаю паузу сроком до последней пятницы месяца. Процент планки этот может слегка увеличиваться при результате худшем (за прошлый месяц), чем я запланировал. И при выполнении плана опять спускаться к 15%. Хочу отметить, что если все 6 систем (по каждой у меня 1 сделка в неделю) дают прибыль в месяц (4 недели), то это составит 4*(3 + 1.5 + 4*1) = 34% в месяц. Но это идеальный теоретический случай, когда все 24 сделки в месяц завершены в плюс, что в реальности произойти практически не может ввиду очень малой вероятности такого события. Чаще будет так: отработается 50-60% всех сделок, остальные принесут минуса, но они по размеру будут меньше, чем плюсовые сделки. В итоге 10-12% в месяц - это усреднённый и уже похожий на правду в наших реалиях результат. Что собственно и было уже в феврале.

    Некоторые мои знакомые в последнее время поругивают меня на предмет того, что, мол, я часто меняю системы, ввожу новые и правлю старые. Ребята, я с удовольствием перестану менять системы и вводить новые, когда я стану видеть надёжную опору и хорошую работу получившихся систем хотя бы за 2-3 месяца. И тогда их сменить или подправить уже будет самым большим грехом профи-трейдера. Пока из 6 систем только 2 системы прошли испытание в 3 подряд месяца отличной работы, которая никогда не подводила и навряд ли в будущем когда серьёзно подведёт. Это кукурузная и нефтяная системы. Почему я только на них не остановился и остальное всё не выбросил? Да потому что результат в процентах за год тогда составит порядка 50-70% в год, а в некоторые года возможно даже и поменьше. Меня бы устроил несомненно такой процент, если бы счёт мой уже перевалил бы этак миллионов за 10 долларов. Ну пока не Рокфеллер, звиняйте... (интересно прочитать будет эту запись в году этак 2020-м....). А раз так, то мне нужны ещё системы. Во-первых, для перекрытия возможного будущего чёрного периода нефтяной и кукурузной систем. Во-вторых, для попытки увеличивать счёт хотя бы до 100-140% в год. И более не будет внутридневных скальпирующих систем. Все системы будут совершать одну сделку в неделю (не считая возможной доливочной по некоторым системам) и суммарная запланированная прибыль по всем системам будет примерно в 2 раза больше суммарного запланированного убытка. Ну и под конец список и краткое описание получившихся систем:

• Индекс DAX. Понедельник. 2-х вариантная трендово-гэповая лимитно-пробойная разнотейковая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и первого гэпа недели.
• Нефть. Вторник. Трейлинговая разнонаправленно-ориентированная пробойная трендовая система с высоким соотношением прибыли к риску.
• Кукуруза. Вторник. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и границ двухнедельного канала.
• Живой скот. Среда. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последних пяти торговых дней.
• Природный газ. Четверг. Трендово-канальная система торговли посленовостного импульса с анализом границ двухнедельного канала.
• Соевое масло. Пятница. Лимитная трендовая система с анализом последних четырёх торговых дней и возможностью пропустить сделку до следующего раза.

    Хорошо. Давайте я не буду менять все эти системы в апреле. Может тогда всё и наладится в плане стабильности. Может.

И тут вернулся с командировки папа Дакс.. и отлупил меня ремнём.

    Не могу не признать, что то, что происходило на этой неделе, оказалось настолько удивительным по событиям, что скажи мне о них в прошлые выходные я бы вытаращил глазища - таково бы было удивление. И несмотря на итог в примерно -2%, я очень остался доволен тем, о чём под конец я скажу в этой записи.
    Сначала о том, что убрал. Убрал я 2 системы и один инструмент. Одну систему по газу, несмотря на прибыль в 2%, я убрал по причине "монеточно-рулеточной". Я всё же понял, что чередование отскока и пробоя одних и тех же точек в одно время не является некой панацеей, которую якобы рынок осуществляет с целью убить стратегии, основанные на истории. А вот и не проходит такая концепция. В корне этой системы было заложено чередование, а это уже является попыткой "угадайки". Пусть хитрой, пусть интеллектуальной. Но если это угадайка, то итог будет при хорошем ММ в районе нуля, плюс минус там несколько процентов. Меня, разумеется, такой вывод о системе не устроил и я её убрал. Далее сахар. Не устроило взрывное поведение после трёхдневного стояния практически на месте. При взрыве, разумеется, немного проскользнул стоп и меня вынесли вперёд ногами... Что-то внутри меня подсказало, что всё же все инструменты с ICE NYBOT - не моего поля ягоды. Очень как-бы.. с низким КПД проходят итоги сделок, пусть даже я и получал по ним прибыль. Но я уже научился как бы нутром чувствовать после примерно трёх сделок: есть ли смысл оставлять систему (причём оставлять на года, других вариантов я никогда не предусматриваю), либо её смело нужно отправлять в топку. В итоге после ликвидации сахара я ещё и отписался от подписки на эту биржу, к которой и был подписан ради какао и сахара, которых более у меня нет в торговле.
    Теперь, что добавил. Добавил я (тут я удивлён-то и был самому себе). Две внутридневные скальпирующие системы. По сути эти две системы - это новый некий такой портфель. Первый портфель, получается, имеет 4 внутринедельные системы, а второй - 2 внутридневные. Очень интересным получилась в итоге "связка взаимовыручки". Появился индекс Дакса, который я не торговал после 2008 года. Спустя 5 лет, я его открыл... посмотрел, посмотрел... и меня осенило. Но осенило немного кривовато сначала и я 3 дня отторговал в минус, сумма которого составила -4%. Немного наивно построил систему тупо на пробой одинаковых уровней. И все три дня были отскоки. К концу пятницы я потратил несколько часов на поиск закономерностей Дакса, начиная с момента открытия его в самом начале сессии. И нашёл одновременно простую, но при этом и непросто находимую закономерность, которая уже явно больше имеет шансов на успех, чем та, с которой я начал торговать со среды по пятницу. В итоге нечто немного напоминающее получилось с кукурузной стратегией, но там использовался тренд прошлого дня, а тут будет использоваться намерение ценой либо отскочить после отрисовки тени открытия дневной свечи, либо пробить уровни подальше от цены открытия дня. В итоге будет каждый день ставиться как пробойный, так и лимитный ордер. 3 попытки я себе дал, чтобы в итоге выйти в плюс, но если и 3-я попытка будет неудачной, то тогда вторая внутридневная нефтяная система будет работать на ликвидацию последнего полученного убытка по Даксу, который примерно составляет 50% от суммарного убытка по Даксу за 3 дня. В пятницу я это опробовал и теория оправдалась на практически отлично. Также добавил я стратегию внутри дня по нефти, которая не в моменты покрытия даксового убытка будет работать по почти такой же схеме, но уполовиненными объёмами и более немного выгодными точками на вход (неторопливыми точками, скажем так). Ну и в заключение появилась внутринедельная система по меди, которая будет работать по пятницам и практически являться сестрой системы по кукурузе с двумя небольшими отличиями от неё: работа будет по тренду среды-четверга, ну и ввиду крупной цены за пункт не будет предусмотрен доливочный ордер на коррекции, к тому же серия цикла будет состоять не из трёх, а только из двух сделок. Но зато планируемая прибыльность системы будет в 2 раза выше, чем у кукурузы при примерно таком же риске.
    Ну вот и всё на сегодня. Пока я в марте нахожусь в плюсе и надеюсь, что новейше-мощнейшее моё понимание и видение современных моих идей, которые, думаю, близки к пику совершенства на уже... уже 9-м году изучения финрынков, приведут меня к финалу зверски стабильного рабочего портфеля. Вот так. Сам себя не похвалю, так и никто не похвалит. Даю вероятность в 95%, что следующая неделя будет плюсовой, хотя при этом и не загадываю насколько плюсовой. Ждём.

Рынок послал снайперов убить меня.

    Итог недели обозначился как в минус полпроцента примерно. Честно говоря, надеялся на лучшее ввиду сильного сложившегося итогового портфеля... Да видно не такого уж сильного и не такого уж итогового, как следствие. Первый снайпер, посланный рынком в систему номер 2 по нефти, убил меня своим выкрутасом так: цена прошла до стопа в 40 п. пункт в пункт, а потом резко обвалилась и ушла куда надо и дошла куда надо в этот же день. Поставь я стоп в 41 п. и всё бы прошло замечательно с разницей в +3% в итоге. Но снайпер убил. В итоге систему оставил, т.к. высылаемые рынком снайперы в такого размера ограничители убытков редки. Далее - второй снайпер был послан в систему по какао и убил он тем, что цена коснулась ордера открытия прям точь в точь в точку выставления и, не пройдя ни пункта в мою сторону, обвалилась так, что выбило меня уже через час где-то... Ещё к тому же при закрытии по минусу проскользнуло на 15% хуже, чем я пропланировал убыток. В итоге 115% убытка и убийственно похожее на бывшую систему по серебру поведение. Последней причины было достаточно, чтобы система ушла в ту же топку, куда я отправлял серебро пару недель назад. Вместо неё появилось система по природному газу номер 2, которая, в отличие от нефтяной системы номер 2, не будет влиять на состояние системы номер 1 (и наоборот) по этому же инструменту. Стоп к тейку обозначил как 45 к 92, к тому же ордера будут ставиться до открытия рынка к концу воскресенья. Последние 3 недели проверки дали 3 положительных результата. Планирую 1-ю и 2-ю попытку брать уменьшенным объёмом и далее полным, если первые две в итоге дали минуса. В неделю, как и по всем остальным системам, планирую 1 сделку.
    На данный момент финальный портфель состоит из двух энергоносителей (по 2 системы на каждый) и двух агрокультур (кукуруза, сахар). Следующая неделя будет ажиотажная ввиду возможно увеличенного, чем обычно, колебания средств на депозите. Большие надежды возлагаю на нефтяные системы, по обеим будет закладываться прибыль в районе 4%. Сахар будет работать как двигатель по восстановлению возможных минусов, особо по нему помощи в заработках на предстоящей неделе не ожидается. Результат недели возможно определит, надолго ли настоящий состав портфеля останется во времени. И если итог недели будет положительным, то я планирую более не вмешиваться в изменение портфеля, потому что многонедельное испытание буду считать пройденным.

Вам какао с сахаром? Мне - да.

    Закрыл неделю в районе +5.7% и на этот раз отработались 4 из 6 систем. Убрал систему по серебру, так как его очень дорогая цена за пункт приводила к слишком быстрому выбиванию стопа, который также соблюдал правило небольшого риска, а значит стоп ставился небольшим. К тому же сильные американские разносторонние импульсы по серебру очень неблагоприятно действовали на отработку системы. Считаю это абсолютно верным принятым решением. Ещё заменил вторую газовую систему на вторую нефтяную, которая будет работать ночью в среду. Риск её равен 0.8% на первую сделку (а по газу он равнялся 1%).
    И что ж вместо серебра? Ещё один товар. Ещё одна агрокультура - какао. Оно торгуется наряду с сахаром на той же бирже ICE NYBOT, но начало торгов по нему на час позже сахара. Система вышла трендово-канальная. То есть, при сделках в точках внутри двухнедельного канала система ориентируется на работу по тренду, а в точках внутри границ канала - на работу на отскок от внутренних границ. Сахар в отличие от какао работает только на пробой, и в случае с пограничным канальным входом также планируется работа на пробой. В итоге как сахар, так и какао отработались на отлично, причём в разные дни, что хорошо. Расклад прибыли по частям инструментов, давших её, такой: примерно 55% прибыли получено по сахару с какао, 25% дала нефть, 20% дала кукуруза. По газу и серебру: каждый инструмент принёс ноль, хотя и были по ним сделки.
    Итак, сложившийся распорядок работы на все недели такой:

• нефть-1,  понедельник - америсессия
• кукуруза,  вторник - японосессия
• сахар,  вторник - евросессия
• нефть-2,  среда - японосессия
• природный газ,  четверг - америсессия
• какао,  пятница - евросессия

Работа за февраль 2013 г.

    О неделе. Выдалась она трудноватой, завершилась убытками в размере примерно -0.5% и принесла новые, более мощные идеи для их реализации с целью сделать портфель как можно более направленный на уменьшение неопределённости в статистическом преимуществе. Медь, как показало её текущее поведение, так и не оправдала мою теорию о ясности её характера. Повышенная коррекционность не дала реализоваться прибыли, хотя и в итоге движение пошло в правильную сторону, но коррекционное начальное движение снесла позицию в минус. Особо не обиделся, так как знал строптивость в поведении меди за 2012 год. Не помогло тщательное изобретение системы, так как откатные неопределённые движения так и не дали реализоваться возможно и неплохой системе. В итоге искал замену и... не долго искал, так как варианта было всего два: соевое масло и сахар. S&P500 и бонды уже не рассматривал (хоть и быстро мысли насчёт них промелькнули, так как есть нормальный опыт торговли по ним), потому что, как я говорил в ранних моих записях, что чем более инструмент относится к финансовым, тем хуже у меня отрабатывается любая и даже неплохо спроектированная система. Сей феномен останется похоже надолго загадкой. Выбор сделал в пользу сахара, который торгуется не на CME, а на ICE NYBOT (и пришлось подписаться к этой бирже только из-за сахара). Сахар торговал ранее очень мало, но зато почти всегда в плюс (обычно в 1%). Убирал потом его из-за роста количеств систем, но сейчас, когда систем немного, уже есть смысл его оставить. Торговля по нему будет по вторникам в евросессию. Ну и ещё появилась 6-я (она же 2-я по газу) система. Работать будет в периоды, когда новостная (четверговая) система по газу ещё не открыта или уже закрыта. В целом даю своей модернизации виды на неслабые перспективы на будущее, так как вижу в них дополнительное уменьшение риска в сделках и повышение отработки стат-преимущества по сравнению с её бывшей умеренной отработкой.
    О месяце. В целом неплохо, за исключением последней недели, когда провал новой медной системы, системы по серебру и при единственном плюсе по кукурузе в итоге так и не смогли повысить деньги на счёте. Также хочу отметить резкое уменьшение просадки (Maximal DD) по сравнению с январём, что говорит о том, что работа по уменьшению рисков в сделках проведена на отлично.

Тюнинг двух двигателей портфеля.

    К среде уже сделал план недели в +4.44%, а потому было время на анализ 2-х сделок, одна из которых была совершена, а вторая - нет (по причине запрета работать при выполненном недельном плане).
    Первая: серебро, которое теперь перенесено на ту же среду, но работа ведётся только через полчаса после открытия Америки (ранее ставился по нему примерно в 9 утра по Москве). Решил так: выжду полчаса, так как начало сессии нередко идёт с целью выбивания стопов тех, кто правильно стоит, а потом просто поддерживаю тренд, который начинается спустя эти полчаса. На истории всё неплохо было, как я наблюдал, и сделка прошла удачно с просадкой в 50% от закрытия по стопу. Считаю, что тюнинг серебра будет этот на пользу, так как до этого тренд на Японии совершенно ничего не обозначал (да впрочем, как и последующий - европейский). Объёмы Америки заставляют серебро ходить в более комфортном тренде, насколько я вижу, а поэтому принятое решение по серебру считаю абсолютно верным.
    Вторая: йена. С выводами об ажиотаже по йене я поторопился. Да, был какой-то 10-дневный всплеск активности... ну и всё на этом. Йена опять стала той, кем была на протяжении 5 лет или даже больше. Любовь азиатов к доллару явно выше и корелляция явная, а поэтому спад в разы волатильности мне не понравился.Да и сама сделка в пятницу выглядела как-то одиноко и ничем не хеджировалась. В итоге я решил просто сделать замену этого двигателя на проверенный ранее "медный" аппарат. Медь я торговал ранее с переменным успехом, но не было найдено той самой изюминки, которые я нашёл по всем остальным 4-м фьючерсам. Сейчас пронаблюдал я прохождение уровней, кратных 2$ (с уровнями кратными 5$ я работал ранее - в итоге как-то не получилось найти закономерность). Заметил интересную повторяемость обработки ценой этих уровней с периодичностью в 2 недели. И именно это я и учёл в новой адаптивной системе по меди, которая анализирует 2 последние сделки за последние 2 недели и исходя из характера сложившего поведения, она планирует сделки... противоположные сложившемуся поведению. На истории, что я пронаблюдал, этот феномен я объясняю так: Трейдеры (и ой как не только новички) привыкли проектировать системы на сложившейся истории (не спорю, потому что... ну а как ещё?). Но они не любят долго и скрупулёзно мотать историю назад. Обычно получив за пару -тройку-пятёрку сделок на недавней истории положительные результаты, они проектируют систему в надежде, что характер графика сохранится хоть какое-то время. ... И тут-то их ждёт нередко сюрприз, который заключается в том, что "а с этого дня почему-то характер инструмента и поменялся, задолби его дятел!". Вот на таких обломах этих трейдеров моя новая инверсно-характерная медная система и будет доить тех, кто обломался с системой, которая должна почему-то повторять историю.
    Ну и в итоге такой распорядок теперь рабочей недели:

1. Понедельник. Америсессия. Нефть
2. Вторник. Японосессия. Кукуруза
3. Среда. Америсессия. Серебро
4. Четверг. Японосессия. Медь
5. Четверг. Америсессия. Природный газ

Как видно, теперь очень неплохо хеджируются четверговые сделки, а пятница остаётся днём повисших с четверга (ещё кукуруза имеет свойство войти в коматоз и повиснуть до пятницы, а один раз было, что висела она 9 рабочих дней). В следующей записи я опубликую работу за февраль. Надеюсь, что в грязь лицом удара не предвидится.

Сделки, пробежавшие по лезвию бритвы.

    Нужно сказать, что тройной поцелуй фортуны на этой неделе был очень-очень кстати. Он позволил даже обновить мои скромные рекорды этого года. Обновил рекорд по достижению круглой планки счёта в 50К, ну и второй - побил рекорд внутридневного заработка, который был ранее равен +4.71% (результат на 30-е января), теперь он равен +5.08%, что было 13-го февраля. Всё это конечно здорово, но сделки на неделе были на грани выбивания стопов. Однако благосклонность рынка так и не позволила их выбить, и все они в итоге завершились плюсами. Суммарно неделю закрыл примерно в +6%. Нефть, кукуруза и серебро - все в плюс, причём последние две полностью дошли до своих целей, а нефть прикрыл руками, как только была достигнута планка запланированных +5.55% для этой недели. До газа и йены просто не дошло (потому что недельный план был сделан уже к среде), а поэтому газ в четверг и йену в пятницу не торговал. Теперь у меня правило стандартной планки (т.к. предыдущая планка взялась полностью) в +4.44% на следующую неделю. Она таковой и останется до тех пор, пока будет браться полностью. При недоборе процентов по плану планка будет повышаться в зависимости от результата.
    Начало следующей недели будет слегка коматозным ввиду праздника в понедельник в Америке, а также из-за стартовых сайзов всех сделок. Но и план будет уже +4.44%, и, полагаю, все 5 систем будут отрабатываться до конца недели без досрочного её завершения, хотя рынок полон сюрпризов каждый торговый день. Посмотрим.

Евра умерла. Да здравствует йена?

   Неделю закрыл примерно в +0.4%, а по системам расклад такой был: нефть в минус, кукуруза в плюс, серебро в минус, газ в плюс, по евро одна сделка в минус, одна в плюс. Из всех сделок опять (как и на прошлой неделе) выделилась евра своей неподдатливостью при движении в какую-либо сторону. Похоже, массовый роботизм в современном трейдинге валютными парами (особенно вот такими) и впрямь делает своё дело. Вобщем... подумал я, подумал... и решил этот момент сделать поболее мудрым. Замена. Скорее постоянная. Так как постепенно прихожу к финальной версии и чувствую, что истина "финала" где-то рядом.

   Я уже не первый квартал наблюдаю за своими товарными системами. И прихожу к выводу, что они куда более поддались моей автоматизации, нежели нетоварные системы (т.е. использующие нетоварные инструменты). Но всё же... почему йена, да?... После заявления правительства "красного солнца", что оно конкретно, начиная с этого года, возьмётся за свою монетарную политику, йена стала носиться чуть-ли ни как газ внутри дня. По моим расчётам характер йены такой преимущественно будет на достаточно долгом периоде, чтобы моя система, приняла её как за "товар". Если и будет пауза по волатильности, то короткий стоп не даст разрушиться общей диверсификационной картине. Риск по йене будет закладываться в 33 тика, в то время как прибыль будет планироваться в районе 77 тиков.

   В итоге всё теперь стоит на своих местах. 5 механических систем, 5 фьючерсов, каждый из них торгуется в определённый (и отличный от других) день рабочей недели и в определённый час выставляются ордера. На данный момент все позиции закрыты и, чувствую, развитие событий на следующей неделе будет иметь явно более интересный оборот, нежели на прошедшей, где всё происходило вяло, туманно и к тому же пересеклось с финальными пуско-наладочными работами по окончательной версии портфеля 5 систем.

Работа за январь 2013 г.

В приведённом ниже графике (как и во всех последующих такого рода, что я буду приводить) представлены все рабочие дни месяца (с понедельника по пятницу), и каждая точка обозначает конец рабочего дня по состоянию на 23:59 по Москве. Результаты обозначены плавающими средствами счёта, что правильнее всего показывает развитие ситуации на торговом счёте.

Результат работы за январь очень похож на результат работы за декабрь. Однако я остался очень доволен январём (в отличие от декабря), так как именно в этом месяце я нашёл трудновыявляемые ошибки и недочёты, чего мне не удалось до конца сделать в декабре. Ошибки нашёл уже все к 10-му января, что и подтвердилось результатами в оставшейся 2/3 части месяца (как видно на графике). 90% от потерянных денег в первой трети января я причисляю к ошибкам, связанными с торговлей соевого масла (систему так и не удалось сделать хорошей и я её отправил в мусоропровод) и второй нефтяной системой, где завышенный риск не был оправдан поведением нефти, в которое я поверил изначально (в итоге - и вторую нефтяную в мусорку). Первая нефтяная система отработала неплохо, но далеко от её возможного мощного потенциала по прибыли. 30-го января сразу несколько систем в один день дали свои урожаи. В итоге осталось 5 систем и все они уже доказывали не один месяц, что их можно пожизненно оставить в работе. На следующих выходных я расскажу, как прошла неделя, а графики работы по текущему месяцу планирую выкладывать только по завершению месяца.

О себе.

Визитная карточка.

Приветствую читающего мой блог. В этой записи я вкратце расскажу о себе. В дальнейшем также буду писать кратко, сжато, компактно, доводя только основную суть мыслей и демонстрацию фактов моей работы и прочих элементов, относящихся к ней. Писать буду только по субботам и воскресеньям, так как очень мало времени на инет-писанину, в жизни очень много чего, чего хотелось бы ещё успеть сделать, отчего и такой цейтнот. Итак... о себе:

Родился в 1973 году. Образование - высшее, техническое. Изначально развивал себя по специальности "Создание программ для операционной системы Windows и баз данных". С 2005 года сменил своё "ремесло" на работу на финансовых рынках. До апреля 2012 года терял деньги, изучая рынки. С апреля 2012 г. по январь 2013 г. перестал терять, но и не стал пока закрывать каждый новый месяц постоянным плюсом. На данный момент ситуация следующая в этом деле:

• размер личного торгового счёта соизмерим с суммой около 47 тыс. долларов;
• закончено формирование 5 механических (чётко-алгоритмических) систем работы на финансовых рынках, реализуемых вручную;
• работа с инструментами: нефть, кукуруза, серебро, природный газ, евродоллар;
• чёткое исполнение правил систем, работа только по системам, риск всегда меньше намеченной прибыли в каждой из этих систем;
• исходя из результатов за 2013 год, я возможно ещё дополню некими моментами вышеуказанный список.

Завтра я опубликую свою работу за январь 2013 г. и вкратце обозначу ключевые моменты по этой январской торговле. Спасибо за проявленный интерес.