Тюнинг двух двигателей портфеля.

    К среде уже сделал план недели в +4.44%, а потому было время на анализ 2-х сделок, одна из которых была совершена, а вторая - нет (по причине запрета работать при выполненном недельном плане).
    Первая: серебро, которое теперь перенесено на ту же среду, но работа ведётся только через полчаса после открытия Америки (ранее ставился по нему примерно в 9 утра по Москве). Решил так: выжду полчаса, так как начало сессии нередко идёт с целью выбивания стопов тех, кто правильно стоит, а потом просто поддерживаю тренд, который начинается спустя эти полчаса. На истории всё неплохо было, как я наблюдал, и сделка прошла удачно с просадкой в 50% от закрытия по стопу. Считаю, что тюнинг серебра будет этот на пользу, так как до этого тренд на Японии совершенно ничего не обозначал (да впрочем, как и последующий - европейский). Объёмы Америки заставляют серебро ходить в более комфортном тренде, насколько я вижу, а поэтому принятое решение по серебру считаю абсолютно верным.
    Вторая: йена. С выводами об ажиотаже по йене я поторопился. Да, был какой-то 10-дневный всплеск активности... ну и всё на этом. Йена опять стала той, кем была на протяжении 5 лет или даже больше. Любовь азиатов к доллару явно выше и корелляция явная, а поэтому спад в разы волатильности мне не понравился.Да и сама сделка в пятницу выглядела как-то одиноко и ничем не хеджировалась. В итоге я решил просто сделать замену этого двигателя на проверенный ранее "медный" аппарат. Медь я торговал ранее с переменным успехом, но не было найдено той самой изюминки, которые я нашёл по всем остальным 4-м фьючерсам. Сейчас пронаблюдал я прохождение уровней, кратных 2$ (с уровнями кратными 5$ я работал ранее - в итоге как-то не получилось найти закономерность). Заметил интересную повторяемость обработки ценой этих уровней с периодичностью в 2 недели. И именно это я и учёл в новой адаптивной системе по меди, которая анализирует 2 последние сделки за последние 2 недели и исходя из характера сложившего поведения, она планирует сделки... противоположные сложившемуся поведению. На истории, что я пронаблюдал, этот феномен я объясняю так: Трейдеры (и ой как не только новички) привыкли проектировать системы на сложившейся истории (не спорю, потому что... ну а как ещё?). Но они не любят долго и скрупулёзно мотать историю назад. Обычно получив за пару -тройку-пятёрку сделок на недавней истории положительные результаты, они проектируют систему в надежде, что характер графика сохранится хоть какое-то время. ... И тут-то их ждёт нередко сюрприз, который заключается в том, что "а с этого дня почему-то характер инструмента и поменялся, задолби его дятел!". Вот на таких обломах этих трейдеров моя новая инверсно-характерная медная система и будет доить тех, кто обломался с системой, которая должна почему-то повторять историю.
    Ну и в итоге такой распорядок теперь рабочей недели:

1. Понедельник. Америсессия. Нефть
2. Вторник. Японосессия. Кукуруза
3. Среда. Америсессия. Серебро
4. Четверг. Японосессия. Медь
5. Четверг. Америсессия. Природный газ

Как видно, теперь очень неплохо хеджируются четверговые сделки, а пятница остаётся днём повисших с четверга (ещё кукуруза имеет свойство войти в коматоз и повиснуть до пятницы, а один раз было, что висела она 9 рабочих дней). В следующей записи я опубликую работу за февраль. Надеюсь, что в грязь лицом удара не предвидится.