Разумеется, остался недоволен месяцем. Как видно из графика ниже в центре месяца наступил стопор по дальнейшему наращиванию счёта. Я попытался найти инновационный метод решения этой проблемы через дополнительные скальпирующие внутри дня стратегии. В итоге стопор-то я сдвинул с места. Да только не туда, куда нужно... и всё покатилось под откос. Единственный плюс данного месяца, который я вижу, - это перелом результата, заставивший меня конкретно на приличное времени сесть и полностью перелопатить все стратегии, "от" и "до". Я уже начал перелопачивание с конца среды этой недели и даже получил 3% прибыли уже по новейшей концепции, что видно на кривой баланса. Далее. Появилась планка плана (в процентах) на месяц (а не на неделю, как было ранее). При выполненном предыдущем плане она составляет 15%. То есть, при достижении 15% в месяц я делаю паузу сроком до последней пятницы месяца. Процент планки этот может слегка увеличиваться при результате худшем (за прошлый месяц), чем я запланировал. И при выполнении плана опять спускаться к 15%. Хочу отметить, что если все 6 систем (по каждой у меня 1 сделка в неделю) дают прибыль в месяц (4 недели), то это составит 4*(3 + 1.5 + 4*1) = 34% в месяц. Но это идеальный теоретический случай, когда все 24 сделки в месяц завершены в плюс, что в реальности произойти практически не может ввиду очень малой вероятности такого события. Чаще будет так: отработается 50-60% всех сделок, остальные принесут минуса, но они по размеру будут меньше, чем плюсовые сделки. В итоге 10-12% в месяц - это усреднённый и уже похожий на правду в наших реалиях результат. Что собственно и было уже в феврале.
Некоторые мои знакомые в последнее время поругивают меня на предмет того, что, мол, я часто меняю системы, ввожу новые и правлю старые. Ребята, я с удовольствием перестану менять системы и вводить новые, когда я стану видеть надёжную опору и хорошую работу получившихся систем хотя бы за 2-3 месяца. И тогда их сменить или подправить уже будет самым большим грехом профи-трейдера. Пока из 6 систем только 2 системы прошли испытание в 3 подряд месяца отличной работы, которая никогда не подводила и навряд ли в будущем когда серьёзно подведёт. Это кукурузная и нефтяная системы. Почему я только на них не остановился и остальное всё не выбросил? Да потому что результат в процентах за год тогда составит порядка 50-70% в год, а в некоторые года возможно даже и поменьше. Меня бы устроил несомненно такой процент, если бы счёт мой уже перевалил бы этак миллионов за 10 долларов. Ну пока не Рокфеллер, звиняйте... (интересно прочитать будет эту запись в году этак 2020-м....). А раз так, то мне нужны ещё системы. Во-первых, для перекрытия возможного будущего чёрного периода нефтяной и кукурузной систем. Во-вторых, для попытки увеличивать счёт хотя бы до 100-140% в год. И более не будет внутридневных скальпирующих систем. Все системы будут совершать одну сделку в неделю (не считая возможной доливочной по некоторым системам) и суммарная запланированная прибыль по всем системам будет примерно в 2 раза больше суммарного запланированного убытка. Ну и под конец список и краткое описание получившихся систем:
- Индекс DAX. Понедельник. 2-х вариантная трендово-гэповая лимитно-пробойная разнотейковая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и первого гэпа недели.
- Нефть. Вторник. Трейлинговая разнонаправленно-ориентированная пробойная трендовая система с высоким соотношением прибыли к риску.
- Кукуруза. Вторник. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и границ двухнедельного канала.
- Живой скот. Среда. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последних пяти торговых дней.
- Природный газ. Четверг. Трендово-канальная система торговли посленовостного импульса с анализом границ двухнедельного канала.
- Соевое масло. Пятница. Лимитная трендовая система с анализом последних четырёх торговых дней и возможностью пропустить сделку до следующего раза.
Комментариев нет:
Отправить комментарий