Работа за февраль 2013 г.

    О неделе. Выдалась она трудноватой, завершилась убытками в размере примерно -0.5% и принесла новые, более мощные идеи для их реализации с целью сделать портфель как можно более направленный на уменьшение неопределённости в статистическом преимуществе. Медь, как показало её текущее поведение, так и не оправдала мою теорию о ясности её характера. Повышенная коррекционность не дала реализоваться прибыли, хотя и в итоге движение пошло в правильную сторону, но коррекционное начальное движение снесла позицию в минус. Особо не обиделся, так как знал строптивость в поведении меди за 2012 год. Не помогло тщательное изобретение системы, так как откатные неопределённые движения так и не дали реализоваться возможно и неплохой системе. В итоге искал замену и... не долго искал, так как варианта было всего два: соевое масло и сахар. S&P500 и бонды уже не рассматривал (хоть и быстро мысли насчёт них промелькнули, так как есть нормальный опыт торговли по ним), потому что, как я говорил в ранних моих записях, что чем более инструмент относится к финансовым, тем хуже у меня отрабатывается любая и даже неплохо спроектированная система. Сей феномен останется похоже надолго загадкой. Выбор сделал в пользу сахара, который торгуется не на CME, а на ICE NYBOT (и пришлось подписаться к этой бирже только из-за сахара). Сахар торговал ранее очень мало, но зато почти всегда в плюс (обычно в 1%). Убирал потом его из-за роста количеств систем, но сейчас, когда систем немного, уже есть смысл его оставить. Торговля по нему будет по вторникам в евросессию. Ну и ещё появилась 6-я (она же 2-я по газу) система. Работать будет в периоды, когда новостная (четверговая) система по газу ещё не открыта или уже закрыта. В целом даю своей модернизации виды на неслабые перспективы на будущее, так как вижу в них дополнительное уменьшение риска в сделках и повышение отработки стат-преимущества по сравнению с её бывшей умеренной отработкой.
    О месяце. В целом неплохо, за исключением последней недели, когда провал новой медной системы, системы по серебру и при единственном плюсе по кукурузе в итоге так и не смогли повысить деньги на счёте. Также хочу отметить резкое уменьшение просадки (Maximal DD) по сравнению с январём, что говорит о том, что работа по уменьшению рисков в сделках проведена на отлично.