Не могу не признать, что то, что происходило на этой неделе, оказалось настолько удивительным по событиям, что скажи мне о них в прошлые выходные я бы вытаращил глазища - таково бы было удивление. И несмотря на итог в примерно -2%, я очень остался доволен тем, о чём под конец я скажу в этой записи.
Сначала о том, что убрал. Убрал я 2 системы и один инструмент. Одну систему по газу, несмотря на прибыль в 2%, я убрал по причине "монеточно-рулеточной". Я всё же понял, что чередование отскока и пробоя одних и тех же точек в одно время не является некой панацеей, которую якобы рынок осуществляет с целью убить стратегии, основанные на истории. А вот и не проходит такая концепция. В корне этой системы было заложено чередование, а это уже является попыткой "угадайки". Пусть хитрой, пусть интеллектуальной. Но если это угадайка, то итог будет при хорошем ММ в районе нуля, плюс минус там несколько процентов. Меня, разумеется, такой вывод о системе не устроил и я её убрал. Далее сахар. Не устроило взрывное поведение после трёхдневного стояния практически на месте. При взрыве, разумеется, немного проскользнул стоп и меня вынесли вперёд ногами... Что-то внутри меня подсказало, что всё же все инструменты с ICE NYBOT - не моего поля ягоды. Очень как-бы.. с низким КПД проходят итоги сделок, пусть даже я и получал по ним прибыль. Но я уже научился как бы нутром чувствовать после примерно трёх сделок: есть ли смысл оставлять систему (причём оставлять на года, других вариантов я никогда не предусматриваю), либо её смело нужно отправлять в топку. В итоге после ликвидации сахара я ещё и отписался от подписки на эту биржу, к которой и был подписан ради какао и сахара, которых более у меня нет в торговле.
Теперь, что добавил. Добавил я (тут я удивлён-то и был самому себе). Две внутридневные скальпирующие системы. По сути эти две системы - это новый некий такой портфель. Первый портфель, получается, имеет 4 внутринедельные системы, а второй - 2 внутридневные. Очень интересным получилась в итоге "связка взаимовыручки". Появился индекс Дакса, который я не торговал после 2008 года. Спустя 5 лет, я его открыл... посмотрел, посмотрел... и меня осенило. Но осенило немного кривовато сначала и я 3 дня отторговал в минус, сумма которого составила -4%. Немного наивно построил систему тупо на пробой одинаковых уровней. И все три дня были отскоки. К концу пятницы я потратил несколько часов на поиск закономерностей Дакса, начиная с момента открытия его в самом начале сессии. И нашёл одновременно простую, но при этом и непросто находимую закономерность, которая уже явно больше имеет шансов на успех, чем та, с которой я начал торговать со среды по пятницу. В итоге нечто немного напоминающее получилось с кукурузной стратегией, но там использовался тренд прошлого дня, а тут будет использоваться намерение ценой либо отскочить после отрисовки тени открытия дневной свечи, либо пробить уровни подальше от цены открытия дня. В итоге будет каждый день ставиться как пробойный, так и лимитный ордер. 3 попытки я себе дал, чтобы в итоге выйти в плюс, но если и 3-я попытка будет неудачной, то тогда вторая внутридневная нефтяная система будет работать на ликвидацию последнего полученного убытка по Даксу, который примерно составляет 50% от суммарного убытка по Даксу за 3 дня. В пятницу я это опробовал и теория оправдалась на практически отлично. Также добавил я стратегию внутри дня по нефти, которая не в моменты покрытия даксового убытка будет работать по почти такой же схеме, но уполовиненными объёмами и более немного выгодными точками на вход (неторопливыми точками, скажем так). Ну и в заключение появилась внутринедельная система по меди, которая будет работать по пятницам и практически являться сестрой системы по кукурузе с двумя небольшими отличиями от неё: работа будет по тренду среды-четверга, ну и ввиду крупной цены за пункт не будет предусмотрен доливочный ордер на коррекции, к тому же серия цикла будет состоять не из трёх, а только из двух сделок. Но зато планируемая прибыльность системы будет в 2 раза выше, чем у кукурузы при примерно таком же риске.
Ну вот и всё на сегодня. Пока я в марте нахожусь в плюсе и надеюсь, что новейше-мощнейшее моё понимание и видение современных моих идей, которые, думаю, близки к пику совершенства на уже... уже 9-м году изучения финрынков, приведут меня к финалу зверски стабильного рабочего портфеля. Вот так. Сам себя не похвалю, так и никто не похвалит. Даю вероятность в 95%, что следующая неделя будет плюсовой, хотя при этом и не загадываю насколько плюсовой. Ждём.
Сначала о том, что убрал. Убрал я 2 системы и один инструмент. Одну систему по газу, несмотря на прибыль в 2%, я убрал по причине "монеточно-рулеточной". Я всё же понял, что чередование отскока и пробоя одних и тех же точек в одно время не является некой панацеей, которую якобы рынок осуществляет с целью убить стратегии, основанные на истории. А вот и не проходит такая концепция. В корне этой системы было заложено чередование, а это уже является попыткой "угадайки". Пусть хитрой, пусть интеллектуальной. Но если это угадайка, то итог будет при хорошем ММ в районе нуля, плюс минус там несколько процентов. Меня, разумеется, такой вывод о системе не устроил и я её убрал. Далее сахар. Не устроило взрывное поведение после трёхдневного стояния практически на месте. При взрыве, разумеется, немного проскользнул стоп и меня вынесли вперёд ногами... Что-то внутри меня подсказало, что всё же все инструменты с ICE NYBOT - не моего поля ягоды. Очень как-бы.. с низким КПД проходят итоги сделок, пусть даже я и получал по ним прибыль. Но я уже научился как бы нутром чувствовать после примерно трёх сделок: есть ли смысл оставлять систему (причём оставлять на года, других вариантов я никогда не предусматриваю), либо её смело нужно отправлять в топку. В итоге после ликвидации сахара я ещё и отписался от подписки на эту биржу, к которой и был подписан ради какао и сахара, которых более у меня нет в торговле.
Теперь, что добавил. Добавил я (тут я удивлён-то и был самому себе). Две внутридневные скальпирующие системы. По сути эти две системы - это новый некий такой портфель. Первый портфель, получается, имеет 4 внутринедельные системы, а второй - 2 внутридневные. Очень интересным получилась в итоге "связка взаимовыручки". Появился индекс Дакса, который я не торговал после 2008 года. Спустя 5 лет, я его открыл... посмотрел, посмотрел... и меня осенило. Но осенило немного кривовато сначала и я 3 дня отторговал в минус, сумма которого составила -4%. Немного наивно построил систему тупо на пробой одинаковых уровней. И все три дня были отскоки. К концу пятницы я потратил несколько часов на поиск закономерностей Дакса, начиная с момента открытия его в самом начале сессии. И нашёл одновременно простую, но при этом и непросто находимую закономерность, которая уже явно больше имеет шансов на успех, чем та, с которой я начал торговать со среды по пятницу. В итоге нечто немного напоминающее получилось с кукурузной стратегией, но там использовался тренд прошлого дня, а тут будет использоваться намерение ценой либо отскочить после отрисовки тени открытия дневной свечи, либо пробить уровни подальше от цены открытия дня. В итоге будет каждый день ставиться как пробойный, так и лимитный ордер. 3 попытки я себе дал, чтобы в итоге выйти в плюс, но если и 3-я попытка будет неудачной, то тогда вторая внутридневная нефтяная система будет работать на ликвидацию последнего полученного убытка по Даксу, который примерно составляет 50% от суммарного убытка по Даксу за 3 дня. В пятницу я это опробовал и теория оправдалась на практически отлично. Также добавил я стратегию внутри дня по нефти, которая не в моменты покрытия даксового убытка будет работать по почти такой же схеме, но уполовиненными объёмами и более немного выгодными точками на вход (неторопливыми точками, скажем так). Ну и в заключение появилась внутринедельная система по меди, которая будет работать по пятницам и практически являться сестрой системы по кукурузе с двумя небольшими отличиями от неё: работа будет по тренду среды-четверга, ну и ввиду крупной цены за пункт не будет предусмотрен доливочный ордер на коррекции, к тому же серия цикла будет состоять не из трёх, а только из двух сделок. Но зато планируемая прибыльность системы будет в 2 раза выше, чем у кукурузы при примерно таком же риске.
Ну вот и всё на сегодня. Пока я в марте нахожусь в плюсе и надеюсь, что новейше-мощнейшее моё понимание и видение современных моих идей, которые, думаю, близки к пику совершенства на уже... уже 9-м году изучения финрынков, приведут меня к финалу зверски стабильного рабочего портфеля. Вот так. Сам себя не похвалю, так и никто не похвалит. Даю вероятность в 95%, что следующая неделя будет плюсовой, хотя при этом и не загадываю насколько плюсовой. Ждём.
Комментариев нет:
Отправить комментарий