Неделю завершил в плюс 3%, но могло быть на 5% больше, если бы стоп по золоту был на 5 тиков ниже. Нуу, тут уж как вышло, ...а почему я не стану делать стоп по золоту больше, да и по другим системам тоже - об этом запись.
Не скрою, что сложившимся портфелем очень доволен и останусь таковым вне зависимости от результатов в ближайшие недели. Дело в том, что я на днях мотал истории чуть ли не на 3 квартала назад и аккуратно каждую систему проверил. Да, был и "паровоз" из убытков и недоходы до прибыли в несколько тиков, но это никак не отразилось на моей уверенности, что их можно смело оставлять для работы. Просто потому, что суммарный результат был плюсовой. Он не был огромным, но и был достаточным, чтобы выйти на минимум удвоения денег за год. Или в район примерно такой доходности хотя бы. Ещё одним плюсом хочу отметить 4-х дневную работу на неделе. То есть, по сути у меня 3 выходных в итоге получилось - с субботы по понедельник. Это ещё удобно и тем, что в Америке несколько праздников приходится на понедельник, что тоже удобно. Ну и теперь вкратце о рисках и надёжности каждой из систем.
Кукуруза. Единственная из всех систем с очень сильной надёжностью. Примерно 95% вероятности успеха в сделке. По ней было принято решение "вытаскивать" плохие недели - недели, в которые часть систем дали суммарный убыток в 6% и более. Вытаскивание идёт просто - через двойной объём. При повторной "плохой" неделе дальнейшее наращивание по кукурузе уже не происходит, но по-прежнему повторно идёт двойной объём (и до тех пор, пока неделя не закроется нормально или хорошо). Суммарный риск в двух сделках 3%. Работа по этой системе начинается ночью во вторник.
Нефть, медь, газ, S&P500. 4 системы с умеренно сильной надёжностью. Примерно 85% вероятности успеха в сделке. По нефти и меди совершается по одной сделке. Риск в каждой составляет 1.5%, по газу риск в одной сделке равен 3%, а по индексу - риск равен 3% в суммарных 2-х сделках. Работа по всем этим системам идёт в ночное время в период со среды по четверг.
Золото. Система с довольно хорошей надёжностью (хотя и с самой низкой по сравнению с остальными системами). Примерно 75-80% вероятности успеха в сделке. В двух сделках суммарный риск равен 3%. Исходя из немного пониженной надёжности, я принял решение не всегда торговать золото (торговля приходится на пятницу, после полуночи). Правило простое. Я торгую золото только в случае положительной текущей недельной прибыльности. То есть, я как бы рискую по золоту уже имеющей заработанной на неделе прибылью, а если её нет, то и сделки по золоту не будет. Я считаю, нужно тут уметь акцент просто ставить на защиту денег от лавинного убытка. Ничего страшного, если и обычный убыток будет. Но его нельзя допускать лавинным, из которого потом неделями нужно будет вылезать.
Ну и в завершение этой записи хочу сказать, что риск в каждой группе систем, равный 3% (или 1.5% на каждую отдельно взятую сделку), является предельным для меня. Его увеличение, чтобы вот как, к примеру, на этой неделе увеличить вероятность взятия прибыли в сделке через пересидку поглубже убытков, является утопией. Потому что ведёт к постоянному отодвиганию ограничителя убытков всё глубже и глубже к убыткам. А потому... я оставляю всё как есть. В следующей записи опубликую итоги мая.
Не скрою, что сложившимся портфелем очень доволен и останусь таковым вне зависимости от результатов в ближайшие недели. Дело в том, что я на днях мотал истории чуть ли не на 3 квартала назад и аккуратно каждую систему проверил. Да, был и "паровоз" из убытков и недоходы до прибыли в несколько тиков, но это никак не отразилось на моей уверенности, что их можно смело оставлять для работы. Просто потому, что суммарный результат был плюсовой. Он не был огромным, но и был достаточным, чтобы выйти на минимум удвоения денег за год. Или в район примерно такой доходности хотя бы. Ещё одним плюсом хочу отметить 4-х дневную работу на неделе. То есть, по сути у меня 3 выходных в итоге получилось - с субботы по понедельник. Это ещё удобно и тем, что в Америке несколько праздников приходится на понедельник, что тоже удобно. Ну и теперь вкратце о рисках и надёжности каждой из систем.
Кукуруза. Единственная из всех систем с очень сильной надёжностью. Примерно 95% вероятности успеха в сделке. По ней было принято решение "вытаскивать" плохие недели - недели, в которые часть систем дали суммарный убыток в 6% и более. Вытаскивание идёт просто - через двойной объём. При повторной "плохой" неделе дальнейшее наращивание по кукурузе уже не происходит, но по-прежнему повторно идёт двойной объём (и до тех пор, пока неделя не закроется нормально или хорошо). Суммарный риск в двух сделках 3%. Работа по этой системе начинается ночью во вторник.
Нефть, медь, газ, S&P500. 4 системы с умеренно сильной надёжностью. Примерно 85% вероятности успеха в сделке. По нефти и меди совершается по одной сделке. Риск в каждой составляет 1.5%, по газу риск в одной сделке равен 3%, а по индексу - риск равен 3% в суммарных 2-х сделках. Работа по всем этим системам идёт в ночное время в период со среды по четверг.
Золото. Система с довольно хорошей надёжностью (хотя и с самой низкой по сравнению с остальными системами). Примерно 75-80% вероятности успеха в сделке. В двух сделках суммарный риск равен 3%. Исходя из немного пониженной надёжности, я принял решение не всегда торговать золото (торговля приходится на пятницу, после полуночи). Правило простое. Я торгую золото только в случае положительной текущей недельной прибыльности. То есть, я как бы рискую по золоту уже имеющей заработанной на неделе прибылью, а если её нет, то и сделки по золоту не будет. Я считаю, нужно тут уметь акцент просто ставить на защиту денег от лавинного убытка. Ничего страшного, если и обычный убыток будет. Но его нельзя допускать лавинным, из которого потом неделями нужно будет вылезать.
Ну и в завершение этой записи хочу сказать, что риск в каждой группе систем, равный 3% (или 1.5% на каждую отдельно взятую сделку), является предельным для меня. Его увеличение, чтобы вот как, к примеру, на этой неделе увеличить вероятность взятия прибыли в сделке через пересидку поглубже убытков, является утопией. Потому что ведёт к постоянному отодвиганию ограничителя убытков всё глубже и глубже к убыткам. А потому... я оставляю всё как есть. В следующей записи опубликую итоги мая.
Комментариев нет:
Отправить комментарий