Неделя номинальным плюсом завершилась. Были всё же небольшие поправки в системы, но все они носили дельтовые и усиливающие интеллект наработки по отработке наилучшим образом недавнего тренда.
Теперь, когда всё стоит на своих местах и уже видно, что нет смысла чего-то глобально изменять, нужно всё же утвердить жёсткие правила без возможности дальнейшей косметики. Для этого нужно мне было понять физическую суть каждой из 5 систем в отдельности. Особенно момент, связанный с ликвидацией убытка, возникшего по стопу. Всесущий вопрос любого трейдера - а что я потом буду делать, если получу убыток по такой-то системе? Кто не задаёт подобного вопроса, тому ещё учиться и учиться этой профессии и скорее всего далеко ещё не один год. И вот настал час утвердить всё это, и данный блог очень помогает мне разобраться прежде всего в своём принятом решении и взглянуть со стороны на важный момент утверждения окончательных правил сложившегося портфеля. Ну, поехали.
Нефть. Классика моих мыслей. Простота реализации. Отработка недавнего тренда либо отскоком от последнего уровня, либо пробоем следующего уровня. Всё, ничего лишнего. Риск - 70 п. Прибыль от 100 до 200 п. (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена). С убытком система борется сама на последующих неделях. Всего допускается 1 попытка в неделю. Наращивание позиции идёт медленно.
Природный газ. Торговля импульсом открытия недели. Ставятся приказы в обе стороны и идёт отработка пробоя первого уровня (либо на лонг, либо на шорт). Короткостоповая система, с часто срабатываемыми, зато короткими стопами (от 20 до 35 п.). Прибыль находится в диапазоне от 95 до 195 п. Также 1 сделка в неделю. С убытком система борется сама на последующих неделях. Наращивание позиции - классическое ввиду коротких стопов и при увеличенных сайзах (с течением времени) и когда запланированный убыток дойдёт до 2(3)%, то в таких случаях допускается взятие аж 6(9)% прибыли в одной сделке.
Медь. Сестра системы по кукурузе. Самая молодая, но уже озолотившая меня система. Красивая девушка с красивыми трендами, суть которых, а также "магическое" время и направления выставляемых ордеров я уже долго изучаю и ичучения эти похоже закончены, так как эти "магические" свойства похоже мной уже найдены. Вкратце и не особо приоткрывая ширму секрета могу сказать, что торговля идёт после важного новостного дня в Китае в обеденное время этого дня по пекинскому времени. Медь активно используется китайцами в электронике и закладываемый ими тренд обычно поддерживается американскими дядьками с тугими кошельками. Опять же. Лишний раз ещё подчёркиваю. Всё автоматизировано и отталкивается от уже имеющихся цифр на графике. Никакой интуиции, использования новостей, возгласов аналитиков или там Блумберга или какой-то белиберды в виде индикаторов на графиках я не использую. Также 1 сделка в неделю. В системе заложен риск в 1.5%, который в 3 раза меньше закладываемой прибыли. Система не наращивает позиции. Возмещение убытков идёт за счёт "фонда прибыли" от S&P500.
Кукуруза и S&P500. Любовь со второй ложки. После впечатления от столь мощного стабильного взятия прибыли по S&P500 (я закладываю 2 попытки в 1-м цикле) 6 раз с 1-й попытки и 1 раз со 2-й попытки из общего числа в 7 циклов привели меня к мысли о самой мощной системе (которая кстати работает не только на растущем рынке акций, который сейчас активно идёт в Америке, но и предусматривает работу в случае обвала и кризиса). А значит отпадает надобность в наращивании позиции. И это при прибыли всего на 10% большей убытка. Но. Оказалось, что это только 2-я по стабильности система. И вот почему. Моё изумление было нехилым, когда я, усилив имеющуюся систему по кукурузе, наделив её интеллектом отслеживания текущего развития событий, а не только используя тренд последнего дня, увидел после этого результаты даже превосходящие недавние 7 заработков по очень мощной системе по S&P500. По кукурузе у меня прибыль планируется на 40% большей риска. Ну и в итоге получил я некий такой кукурузно-снп-шный хедж. Суть такова тут. Система по S&P500 направлена на создание подушки своего собственного "фонда". Эта подушка будет покрывать убытки кукурузы и меди. "Фонд" этот - это некие такие внутренние копящиеся деньги, которые находятся невидимкой внутри общих денег счёта. В трудные моменты системы по S&P500 (когда вместо прибыли получаем убыток по S&P500 - он равен 2% в 2-х сделках в сумме) нужно будет попытаться устранить (и даже в итоге заработать немного) этот убыток. Восполняется эта попытка устранения удвоенным сайзом кукурузной системы (и пока сделка не закрыта, система по S&P500 будет поставлена на паузу). При её неудаче имеем суммарный убыток по 2-м системам в -6%, на который "забиваем и считаем, что его как будто бы не было". Это позволит не наращивать "чёрного лебедя" в худших таких моментах отработок моих систем и привести месяц хотя бы в район ~0% по прибыльности. Теперь на месяц я ставлю планку в 20% (я перестаю работать в текущем месяце по достижению этой планки) или в 15% (если текущая годовая прибыль уже перевалила за 100%). Эти планки позволяют мне контролировать момент "бесконечного желания зарабатывать и непременно быть в рынке", а также защитить уже имеющийся заработок.
Всё это уже начинает работать с мая этого года. Да даже и не начинает, а уже работает.
Теперь, когда всё стоит на своих местах и уже видно, что нет смысла чего-то глобально изменять, нужно всё же утвердить жёсткие правила без возможности дальнейшей косметики. Для этого нужно мне было понять физическую суть каждой из 5 систем в отдельности. Особенно момент, связанный с ликвидацией убытка, возникшего по стопу. Всесущий вопрос любого трейдера - а что я потом буду делать, если получу убыток по такой-то системе? Кто не задаёт подобного вопроса, тому ещё учиться и учиться этой профессии и скорее всего далеко ещё не один год. И вот настал час утвердить всё это, и данный блог очень помогает мне разобраться прежде всего в своём принятом решении и взглянуть со стороны на важный момент утверждения окончательных правил сложившегося портфеля. Ну, поехали.
Нефть. Классика моих мыслей. Простота реализации. Отработка недавнего тренда либо отскоком от последнего уровня, либо пробоем следующего уровня. Всё, ничего лишнего. Риск - 70 п. Прибыль от 100 до 200 п. (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена). С убытком система борется сама на последующих неделях. Всего допускается 1 попытка в неделю. Наращивание позиции идёт медленно.
Природный газ. Торговля импульсом открытия недели. Ставятся приказы в обе стороны и идёт отработка пробоя первого уровня (либо на лонг, либо на шорт). Короткостоповая система, с часто срабатываемыми, зато короткими стопами (от 20 до 35 п.). Прибыль находится в диапазоне от 95 до 195 п. Также 1 сделка в неделю. С убытком система борется сама на последующих неделях. Наращивание позиции - классическое ввиду коротких стопов и при увеличенных сайзах (с течением времени) и когда запланированный убыток дойдёт до 2(3)%, то в таких случаях допускается взятие аж 6(9)% прибыли в одной сделке.
Медь. Сестра системы по кукурузе. Самая молодая, но уже озолотившая меня система. Красивая девушка с красивыми трендами, суть которых, а также "магическое" время и направления выставляемых ордеров я уже долго изучаю и ичучения эти похоже закончены, так как эти "магические" свойства похоже мной уже найдены. Вкратце и не особо приоткрывая ширму секрета могу сказать, что торговля идёт после важного новостного дня в Китае в обеденное время этого дня по пекинскому времени. Медь активно используется китайцами в электронике и закладываемый ими тренд обычно поддерживается американскими дядьками с тугими кошельками. Опять же. Лишний раз ещё подчёркиваю. Всё автоматизировано и отталкивается от уже имеющихся цифр на графике. Никакой интуиции, использования новостей, возгласов аналитиков или там Блумберга или какой-то белиберды в виде индикаторов на графиках я не использую. Также 1 сделка в неделю. В системе заложен риск в 1.5%, который в 3 раза меньше закладываемой прибыли. Система не наращивает позиции. Возмещение убытков идёт за счёт "фонда прибыли" от S&P500.
Кукуруза и S&P500. Любовь со второй ложки. После впечатления от столь мощного стабильного взятия прибыли по S&P500 (я закладываю 2 попытки в 1-м цикле) 6 раз с 1-й попытки и 1 раз со 2-й попытки из общего числа в 7 циклов привели меня к мысли о самой мощной системе (которая кстати работает не только на растущем рынке акций, который сейчас активно идёт в Америке, но и предусматривает работу в случае обвала и кризиса). А значит отпадает надобность в наращивании позиции. И это при прибыли всего на 10% большей убытка. Но. Оказалось, что это только 2-я по стабильности система. И вот почему. Моё изумление было нехилым, когда я, усилив имеющуюся систему по кукурузе, наделив её интеллектом отслеживания текущего развития событий, а не только используя тренд последнего дня, увидел после этого результаты даже превосходящие недавние 7 заработков по очень мощной системе по S&P500. По кукурузе у меня прибыль планируется на 40% большей риска. Ну и в итоге получил я некий такой кукурузно-снп-шный хедж. Суть такова тут. Система по S&P500 направлена на создание подушки своего собственного "фонда". Эта подушка будет покрывать убытки кукурузы и меди. "Фонд" этот - это некие такие внутренние копящиеся деньги, которые находятся невидимкой внутри общих денег счёта. В трудные моменты системы по S&P500 (когда вместо прибыли получаем убыток по S&P500 - он равен 2% в 2-х сделках в сумме) нужно будет попытаться устранить (и даже в итоге заработать немного) этот убыток. Восполняется эта попытка устранения удвоенным сайзом кукурузной системы (и пока сделка не закрыта, система по S&P500 будет поставлена на паузу). При её неудаче имеем суммарный убыток по 2-м системам в -6%, на который "забиваем и считаем, что его как будто бы не было". Это позволит не наращивать "чёрного лебедя" в худших таких моментах отработок моих систем и привести месяц хотя бы в район ~0% по прибыльности. Теперь на месяц я ставлю планку в 20% (я перестаю работать в текущем месяце по достижению этой планки) или в 15% (если текущая годовая прибыль уже перевалила за 100%). Эти планки позволяют мне контролировать момент "бесконечного желания зарабатывать и непременно быть в рынке", а также защитить уже имеющийся заработок.
Всё это уже начинает работать с мая этого года. Да даже и не начинает, а уже работает.
Комментариев нет:
Отправить комментарий