Неделю закрыл в примерно -2%. Эта неделя (особенно дни с пятницы по воскресенье) была очень необычной для меня в плане "научного прорыва" по настоящему пониманию, каким должен быть на самом деле портфель профи-хеджера. До этих дней я думал, что понимаю грамотную хедж-торговлю. Эти три последних дня показали, что до сих пор были только зачатки понимания. До сего момента я подходил очень близко, но всё же не достиг познания той самой изюминки. В эти три последних дня, думаю, подошёл настолько близко к настоящему профи-хедж-портфелю, насколько это возможно. И вот, собственно, к чему я пришёл.
Из 6 систем я выделил основную. Систему, которая может заработать денег сама без помощи других систем в портфеле. Это система по кукурузе. Мощность её последней версии доказала, что система может в трудные моменты и проблемы от некоторых других систем с высокой долей вероятности вытянуть отрицательные сделки в ноль через двойной объём размера позиции по кукурузе. Вероятность убытка при этом? Да, она есть и она мала. Убыток двойного объёма по кукурузе при этом равен -6%. Хочу отметить, что тест за последние полгода показал, что две подряд убыточные сделки по кукурузе так и не произошли за период теста. И даже если они произойдут, к примеру, сейчас, то всё равно они будут меньше заработанной по ней прибыли. А заработано по ней за это время было порядка 50%.
2-я система. Нефть. Используется нюанс продолжения тренда на новую неделю от тренда прошлых двух торговых дней. Убыток вытягивается через прибыль меди (или через двойную кукурузу, если медь тоже принесла убыток).
3-я система. Медь. Используется нюанс продолжения тренда за прошедшие 2 часа в начале китайской сессии в среду. Убыток вытягивается через прибыль нефти (или через двойную кукурузу, если нефть тоже принесла убыток).
4-я система. Природный газ. Используется нюанс поддержки текущего тренда в сторону этого тренда при открытии недели. Убыток вытягивается двойным объёмом через подсистему "Б" по природному газу. И если и она принесёт убыток, то эти два идущие подряд убытка по газу вытягиваются через двойную кукурузу.
5-я система. Золото (! - последняя разработка и нехилая, надо сказать). Используется тренд евросессии и америсессии четверга. Убыток вытягивается через доливочный ордер того же объёма, но с меньшим риском, чем у первого ордера. Если в итоге имеем суммарный убыток, то он вытягивается опять же через двойную кукурузу.
6-я система. Индекс S&P500. Используется его покупка в дни, предшествующие снижению индекса за прошедший день, либо его продажа в такие же дни при дальнейшем прорыве вниз канала последних дней. Убыток вытягивается через следующую сделку по той же системе, но удвоенным объёмом. А при втором убытке идёт восстановление этих двух убытков всё через ту же двойную кукурузу.
В заключение моей сегодняшней записи блога хочу отметить два немаловажных момента. Первый. Вытягивание двойным объёмом по кукурузе будет производиться по той же системе в системное время её выставления (а именно, ночью во вторник) и только в том случае, когда как минимум 2 группы из 5 (здесь нефть и медь объединены в 1 группу, остальные системы образуют 1 группу на инструмент) дадут убытки за последнюю неделю. Второй. Те, кто не верит, что костяк полученного портфеля окончателен, может проверить мои слова гарантии окончательности структуры портфеля через месяц или два-три месяца. Если это не так, то более не будет писаться данный блог, так как бесконечное проектирование портфеля никому не нужно и мне тоже. Косметическая настройка по величинам риска и взятия прибыли возможна, но и то маловероятна, так как я уже вовсю всё перепроверил и перепросчитал. Давайте смотреть, что в итоге будет за май.
Из 6 систем я выделил основную. Систему, которая может заработать денег сама без помощи других систем в портфеле. Это система по кукурузе. Мощность её последней версии доказала, что система может в трудные моменты и проблемы от некоторых других систем с высокой долей вероятности вытянуть отрицательные сделки в ноль через двойной объём размера позиции по кукурузе. Вероятность убытка при этом? Да, она есть и она мала. Убыток двойного объёма по кукурузе при этом равен -6%. Хочу отметить, что тест за последние полгода показал, что две подряд убыточные сделки по кукурузе так и не произошли за период теста. И даже если они произойдут, к примеру, сейчас, то всё равно они будут меньше заработанной по ней прибыли. А заработано по ней за это время было порядка 50%.
2-я система. Нефть. Используется нюанс продолжения тренда на новую неделю от тренда прошлых двух торговых дней. Убыток вытягивается через прибыль меди (или через двойную кукурузу, если медь тоже принесла убыток).
3-я система. Медь. Используется нюанс продолжения тренда за прошедшие 2 часа в начале китайской сессии в среду. Убыток вытягивается через прибыль нефти (или через двойную кукурузу, если нефть тоже принесла убыток).
4-я система. Природный газ. Используется нюанс поддержки текущего тренда в сторону этого тренда при открытии недели. Убыток вытягивается двойным объёмом через подсистему "Б" по природному газу. И если и она принесёт убыток, то эти два идущие подряд убытка по газу вытягиваются через двойную кукурузу.
5-я система. Золото (! - последняя разработка и нехилая, надо сказать). Используется тренд евросессии и америсессии четверга. Убыток вытягивается через доливочный ордер того же объёма, но с меньшим риском, чем у первого ордера. Если в итоге имеем суммарный убыток, то он вытягивается опять же через двойную кукурузу.
6-я система. Индекс S&P500. Используется его покупка в дни, предшествующие снижению индекса за прошедший день, либо его продажа в такие же дни при дальнейшем прорыве вниз канала последних дней. Убыток вытягивается через следующую сделку по той же системе, но удвоенным объёмом. А при втором убытке идёт восстановление этих двух убытков всё через ту же двойную кукурузу.
В заключение моей сегодняшней записи блога хочу отметить два немаловажных момента. Первый. Вытягивание двойным объёмом по кукурузе будет производиться по той же системе в системное время её выставления (а именно, ночью во вторник) и только в том случае, когда как минимум 2 группы из 5 (здесь нефть и медь объединены в 1 группу, остальные системы образуют 1 группу на инструмент) дадут убытки за последнюю неделю. Второй. Те, кто не верит, что костяк полученного портфеля окончателен, может проверить мои слова гарантии окончательности структуры портфеля через месяц или два-три месяца. Если это не так, то более не будет писаться данный блог, так как бесконечное проектирование портфеля никому не нужно и мне тоже. Косметическая настройка по величинам риска и взятия прибыли возможна, но и то маловероятна, так как я уже вовсю всё перепроверил и перепросчитал. Давайте смотреть, что в итоге будет за май.
Комментариев нет:
Отправить комментарий