Clever Clover. Старые инструменты. Новейшие системы.

    Неудачно закончившаяся неделя привела меня к мысли, что я всё это время крутился и вертелся в котле изначально не до конца грамотно спроектированных систем. Да, большинство моментов в них были верными. К примеру, соотношение прибыли к риску было не менее 2:1 во всех пяти системах, а также величина риска, в среднем равная 2% на сделку, также всегда была во всех системах. Но чего-то не хватало. Отчего счёт под влиянием таких систем то рос, то падал. И в итоге он опять вернулся в состояние колебания в полтора-годовом диапазоне.

    Я выяснил момент, от которого вероятнее всего и был наблюдаемый изьян в моей работе. А именно - точки, где нужно было входить в позицию. Это было действительно моё слабое место во всех системах и я решил его тщательно проработать, отчего пришлось создать все системы с нуля. Инструменты те же, кроме кофе, который заменил на сахар, что был до кофе. Системы местами упростились по их описанию, а большая часть описания систем стала включать в себя описание точек входа. Без правильных точек входа даже и при правильном направлении сделки может запросто вынести по стопу, а потом цена продолжила бы свой путь туда, куда нужно, но уже без меня. Привилегированными ордерами на открытие позиций стали лимитные ордера, а пробойные ордера теперь подключаются позднее (в некоторых системах) и только в случаях подтверждения нежелания ценой зацепить лимитный ордер. Вкратце по системам:

1. Нефть. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 2-й попытки. 3 варианта развития ситуации. Вход с лимитника, но при его неоткрытии с ночи среды выставляется новая пробойная подсистема, работающая с импульсом в любую сторону. Использование тренда понедельника.
2. Газ. Работа перед открытием среды. 1 контракт на 40 тыс. дол. Увеличение сайза до 3-й попытки. Вход как с лимитника, так и со стоп-лимитника. Использование тренда за понедельник-вторник.
3. Сахар. Работа перед открытием того дня, в который поступил сигнал, что можно ставить ордер. 1 контракт на 10 тыс. дол. Вход изначально с лимитника. К концу дня может быть доустановлен и пробойный ордер. Использование индикатора SMA-50.
4. Кукуруза. Работа перед открытием вторника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход с пробойника, а в ночь на среду выставляется разворотный ордер (при определённом условии). Использование начального импульса с открытием вторника.
5. Пшеница. Работа перед открытием понедельника. 1 контракт на 20 тыс. дол. Вход как с пробойника, так и с лимитника. Использование индикатора SMA-200.

    Полученный портфель назвал Clever Clover, причину названия долго объяснять. Планка прибыли на неделю теперь только одна, она равняется 8%. Смотрим, как пройдёт неделя.