Работа за июль 2013 г.

    Месяц больших работ над ошибками. А также сильной реструктуризации в компоновке и правилах по сопровождению практически на 95% утверждённого по составу портфеля. В последнюю пятницу не работал, а неделю закрыл примерно в -6%, что лишний раз заставило пересмотреть алгоритмы в системах. Мощные изменения коснулись нефти и газа, причём газ существенно поменял стратегию и раскололся на 2 отдельных системы (в итоге их теперь 6). 1-я газовая стратегия получила огромный адаптивный интеллект, который выбирает, исходя из последних 9 торговых дней ценового графика, какая из 2-х подстратегий будет торговаться. Одна расчитана на боковик, вторая - на трендовый рынок. Замечу, что заработок по этой газовой стратегии будет всегда, но при условии, что сохранится прежний характер. А в какую при этом сторону пойдёт цена уже не важно, т.к. при заданном характере извлекается прибыль из любого направления движения цены. Если газ не будет менять характер строго каждую неделю - и так десятки за десятками недель подряд, то тогда в итоге он выйдет на годовую прибыль. На истории я заметил среднюю величину изменчивости характера газа равную примерно 1 раз в месяц. Даже при смене характера каждые 2 недели система уже справится с задачей заработать за месяц. Пшеница получила "апгрейд", уменьшающий риск в 1.5 раза, но зато немного увеличивающий область просадки и делающий желаемое взятие нужного движения не так нагло. В итоге прибыль к риску сократилась с 4:1 до 2:1, но повысилась в разы стабильность работы системы.
    И ещё момент по портфелю. Был заменён жмых на сахар по причине сильного расширения спреда у жмыха за последние несколько дней. Спред расширялся с заявленных 3-4 п. до 15-16 п. (при стопе в 40-45 п.), что привело меня к мысли, что инструмент возможно легко манипулируем брокером из-за небольшой ликвидности. Я его убрал (мне не нужны технические сюрпризы на будущее) и вместо него разработал систему по сахару с более даже лучшим соотношением "прибыль к риску", чем была у жмыха (у жмыха было 150 к 45, у сахара будет 65 к 15). Планок на месяц и неделю по-прежнему никаких нет. Нефть система запретила торговать на следующей недели по причине недостаточности необходимых денег для 1 контракта (45,000 $). А по нефти теперь прибыль и риск равны соответственно 300 п. и 100 п.