Неделя завершилась плюсом. Были небольшие тревожные нюансы, но все они разрешились со временем. Вернул планку прибыли на неделю (на прошлой неделе сделал на месяц, но уже к к концу недели понял, что нужно возвращать обратно - на неделю). Уменьшил планку на 0.4% и теперь она равна 4.04% (5.05% - при недоборе плана за предыдущую неделю). Всё, других планок не предусматриваю.
Теперь об изменениях (да, знаю, не получилось у меня оставить все системы неизменными, но изменения новые минимальны). Заменил соевое масло на S&P500. О, да. Великий, известный и самый "вкладываемый" по сумме денег американский индекс 500 самых мощных компаний США. Несколько триллионов долларов каждый рабочий день крутятся внутри этого индекса. Много алго-систем работают по нему со всего мира в наше алго-современное время, отчего индекс очень усреднён по изменению во времени - усреднён настолько мощно, что подвижность его обычно заключена в узкие рамки внутри дня. Ну и главная особенность индекса, что в спокойное и почти спокойное время индекс как минимум в 1-м из 3-х дней растёт, нежели все 3 дня падает. Моя задача заключалась в проектировнии системы по нему только на рост, с учётом данного феномена. Получилось, работает. И даже 2 раза в неделю (с целью в 1% прибыли) получится его торгануть. Разумеется я поставил фильтр на 2 подряд убыточных дня, когда я останавливаю по нему торговлю и ожидаю специального сигнала (который могу ожидать даже до нескольких месяцев, что собственно и было бы в 2008 году), зато это лишит меня отрицательных сделок в плохое кризисное для фондового американского рынка время среднего и высокого уровня по мощности. В остальное время система эта способна принести от 4 до 8 процентов дохода от моего счёта в месяц. Система будет торговаться в отличие от других систем, во-первых, сделками только на покупку, а во-вторых, не в определённый день недели, а в благоприятный, который "утверждает" специально созданный мною алгоритм этой системы (среди прочих её других алгоритмов). Но время выставления ордеров останется всегда постоянным. Доливок по системе не предусматриваю (по DAX-у, напомню, предусматриваю только одну и со стопом в 3 раза меньше, чем стоп первого ордера). Работа на неделе закончиться может раньше, если после закрытия сделки очередной системы прирост депозита будет не меньше планки, утверждённой на неделю. Для следующей недели она равна 4.04%. И ещё маленькое изменение коснулось живого скота. Я перенёс время выставления ордеров на 8 часов вперёд и ввёл правило одно, касаемое прохождения ценой круглого уровня за прошедшие эти 8 часов. Плюс сдвинул немного ближе доливочный ордер. Всё это косметически вышло и не повлияет особо сильно на системную концепцию по живому скоту. Посмотрим на итог созданного портфеля, который стал ну просто невообразимо мощным по мозгам.
Теперь об изменениях (да, знаю, не получилось у меня оставить все системы неизменными, но изменения новые минимальны). Заменил соевое масло на S&P500. О, да. Великий, известный и самый "вкладываемый" по сумме денег американский индекс 500 самых мощных компаний США. Несколько триллионов долларов каждый рабочий день крутятся внутри этого индекса. Много алго-систем работают по нему со всего мира в наше алго-современное время, отчего индекс очень усреднён по изменению во времени - усреднён настолько мощно, что подвижность его обычно заключена в узкие рамки внутри дня. Ну и главная особенность индекса, что в спокойное и почти спокойное время индекс как минимум в 1-м из 3-х дней растёт, нежели все 3 дня падает. Моя задача заключалась в проектировнии системы по нему только на рост, с учётом данного феномена. Получилось, работает. И даже 2 раза в неделю (с целью в 1% прибыли) получится его торгануть. Разумеется я поставил фильтр на 2 подряд убыточных дня, когда я останавливаю по нему торговлю и ожидаю специального сигнала (который могу ожидать даже до нескольких месяцев, что собственно и было бы в 2008 году), зато это лишит меня отрицательных сделок в плохое кризисное для фондового американского рынка время среднего и высокого уровня по мощности. В остальное время система эта способна принести от 4 до 8 процентов дохода от моего счёта в месяц. Система будет торговаться в отличие от других систем, во-первых, сделками только на покупку, а во-вторых, не в определённый день недели, а в благоприятный, который "утверждает" специально созданный мною алгоритм этой системы (среди прочих её других алгоритмов). Но время выставления ордеров останется всегда постоянным. Доливок по системе не предусматриваю (по DAX-у, напомню, предусматриваю только одну и со стопом в 3 раза меньше, чем стоп первого ордера). Работа на неделе закончиться может раньше, если после закрытия сделки очередной системы прирост депозита будет не меньше планки, утверждённой на неделю. Для следующей недели она равна 4.04%. И ещё маленькое изменение коснулось живого скота. Я перенёс время выставления ордеров на 8 часов вперёд и ввёл правило одно, касаемое прохождения ценой круглого уровня за прошедшие эти 8 часов. Плюс сдвинул немного ближе доливочный ордер. Всё это косметически вышло и не повлияет особо сильно на системную концепцию по живому скоту. Посмотрим на итог созданного портфеля, который стал ну просто невообразимо мощным по мозгам.
Комментариев нет:
Отправить комментарий