Неделя в минусе примерно в 4%. Неделя была переломным моментом в плане практически уже приехавшего на конечную станцию поезда "Начальные мысли по МТС - Финальный портфель МТС". 5 систем утвердились окончательно, 6-я - нефтяная - претерпела огромные изменения с целью во чтобы то ни стало выжать из благоприятного паттерна для МТС финальный положительный итог по сумме череды нефтяных сделок. Так что всю свою запись решил посвятить этой нефтяной стратегии.
Итак. Первая сделка. Совершается только в те дни, которые разрешают МТС-кой совершаться. А именно тогда, когда прошла череда разноцветных дневных свечей за 2 дня. К примеру, позавчера день в итоге обозначился ростом, а вчера - падением. Или наоборот. Вот в такие моменты я начинаю работать по ней со следующего дня. А далее включается адаптивный алгоритм, который либо торгуется по канальной стратегии этих двух дней, либо по пробойно-канальной этих же двух дней. В четверг была канальная стратегия, но она потерпела убыток в -2%. Теперь о серии. Если после убытка этой 1-й сделки у меня прибыль текущего месяца плюсовая на текущий день, то включается модуль восстановления "2 Ангела и 1 Архангел". Модуль несёт в себе 3 попытки, чтобы восстановить убыток от 1-й сделки (и даже заработать в итоге +2%). После успешной текущей попытки остальные попытки уже не используются. О рисках. Все 4 сделки (1-я адаптивная + 3 из модуля восстановления) несут в себе риск равный: 2 + 4 + 4 + 6 = 16%. Почему я проверяю наличие месяца на текущую плюсовую прибыль? Чтобы в случае плохого расклада 4-х нефтяных этих сделок уложиться в -20%, т.е. ту просадку на любой месяц, по наступлению которой я полностью останавливаю торговлю в текущем месяце, а в следующий месяц не торгую нефть вообще. Ну и после этого месяца весь портфель возвращается в нормальную схему работы (всеми 6-ю системами). Я считаю, я поступаю правильно в случае такого резкого обвала по работе. Так как это просто означает неблагоприятный период, но не наличие плохих систем (с моим настоящим опытом трейдера). Системы должны уметь пережить такие периоды, а потом как ни в чём не бывало продолжать делать деньги.
В пятницу, за час до закрытия рынка был открыт первый Ангел нефтяного модуля и он умудрился за час торговли просесть на 35 п. Стоп у всех сделок модуля равен 100 п. Тейк у первой сделки модуля = 98 п., у второй и третьей = 198 п. Объёмы первой и второй сделок модуля - двухкратные от базового объёма, у третьей сделки модуля - трёхкратный объём. Стопы всех сделок модуля всегда расположены за границей двухнедельного канала. Вход - вблизи границ. На истории, как я проверял, в 2013 году максимум доходить могло до 2-го Ангела, до Архангела не доходило. Пока модуль в работе планка недели устанавливаться будет в 20% - специально такая, чтобы дать возможность в полной мере отработаться модулю восстановления.
Ну и под конец хочу отметить, что оба фондовых индекса (Германии и Америки) отработались в плюс на прошлой неделе, как и кукуруза с газом (газ пронаблюдал, т.к. система была малообкатана, но теперь утверждена). Минусанули только 30-летние облигации США (система была создана взамен системы по живому скоту на прошлых выходных), но это прошла только 1-я попытка цепочки из 4-х попыток.
Так что всё внимание на следующей неделе на нефтяном модуле восстановления "2А+АА".
Итак. Первая сделка. Совершается только в те дни, которые разрешают МТС-кой совершаться. А именно тогда, когда прошла череда разноцветных дневных свечей за 2 дня. К примеру, позавчера день в итоге обозначился ростом, а вчера - падением. Или наоборот. Вот в такие моменты я начинаю работать по ней со следующего дня. А далее включается адаптивный алгоритм, который либо торгуется по канальной стратегии этих двух дней, либо по пробойно-канальной этих же двух дней. В четверг была канальная стратегия, но она потерпела убыток в -2%. Теперь о серии. Если после убытка этой 1-й сделки у меня прибыль текущего месяца плюсовая на текущий день, то включается модуль восстановления "2 Ангела и 1 Архангел". Модуль несёт в себе 3 попытки, чтобы восстановить убыток от 1-й сделки (и даже заработать в итоге +2%). После успешной текущей попытки остальные попытки уже не используются. О рисках. Все 4 сделки (1-я адаптивная + 3 из модуля восстановления) несут в себе риск равный: 2 + 4 + 4 + 6 = 16%. Почему я проверяю наличие месяца на текущую плюсовую прибыль? Чтобы в случае плохого расклада 4-х нефтяных этих сделок уложиться в -20%, т.е. ту просадку на любой месяц, по наступлению которой я полностью останавливаю торговлю в текущем месяце, а в следующий месяц не торгую нефть вообще. Ну и после этого месяца весь портфель возвращается в нормальную схему работы (всеми 6-ю системами). Я считаю, я поступаю правильно в случае такого резкого обвала по работе. Так как это просто означает неблагоприятный период, но не наличие плохих систем (с моим настоящим опытом трейдера). Системы должны уметь пережить такие периоды, а потом как ни в чём не бывало продолжать делать деньги.
В пятницу, за час до закрытия рынка был открыт первый Ангел нефтяного модуля и он умудрился за час торговли просесть на 35 п. Стоп у всех сделок модуля равен 100 п. Тейк у первой сделки модуля = 98 п., у второй и третьей = 198 п. Объёмы первой и второй сделок модуля - двухкратные от базового объёма, у третьей сделки модуля - трёхкратный объём. Стопы всех сделок модуля всегда расположены за границей двухнедельного канала. Вход - вблизи границ. На истории, как я проверял, в 2013 году максимум доходить могло до 2-го Ангела, до Архангела не доходило. Пока модуль в работе планка недели устанавливаться будет в 20% - специально такая, чтобы дать возможность в полной мере отработаться модулю восстановления.
Ну и под конец хочу отметить, что оба фондовых индекса (Германии и Америки) отработались в плюс на прошлой неделе, как и кукуруза с газом (газ пронаблюдал, т.к. система была малообкатана, но теперь утверждена). Минусанули только 30-летние облигации США (система была создана взамен системы по живому скоту на прошлых выходных), но это прошла только 1-я попытка цепочки из 4-х попыток.
Так что всё внимание на следующей неделе на нефтяном модуле восстановления "2А+АА".
100 пт по нефти большой лось, не думал объемы прикрутить, чтобы от максимумов дней - и внутридневных по объемам с коротким стопом входить? Лоси будут мелкими - профиты жирными. Хз как ты без объемов все увязал. Пошли ты этот саксобанк на 3 веселых буквы, переходи в мирус, там за объемы платить не надо, да и терминалы какие скажешь подключат.
ОтветитьУдалитьНет, раз получается работать с ней без объёмов, то я ничего менять не буду. Лишняя информация - враг работающей системы, опыт сего факта я ощущал на депозите неоднократно. Насчёт 100 п. (а точнее, он у меня 130 п.) - это самый большой стоп из всех систем. Меньше по нефти делал - выбивало, т.к. нефть очень любит глубоко откатиться перед дальнейшим движением в нужную сторону. Но профит в 240 п. своё дело делает и делает нередко. Системы, где лоси мелкие - сплошь и рядом, но мне не нравится период в таких системах, где системы вместо заработка по 3-4 месяца ловят коротких лосей.
ОтветитьУдалить