Чтобы прийти к финальному портфелю, который станет мощным оружием в руках профи-трейдера на любом... ещё раз скажу - на любом... и ещё раз - на любом выкрутасе и изменчивой натуре рынка, нужна пролитая денежная кровь и пот трейдера на периоде в несколько лет. Под каждый инструмент годами складывалась своя, уникальная система. Цена такого труда - много потерянных денег, которые терялись порциями при проверке всех систем. И плохих тоже (отчего и терялись). Просто дело в том, что невозможно выявить, какие системы плохие, а какие - не просто хорошие, а на века хорошие. А выявляется это через потерю денег в результате тестирования. В итоге я пришёл к портфелю, который обладает гораздо большей мощностью, чем все, даже недавно созданные портфели.
Неделя оказалась переломным моментом во всём, что я делал ранее. К сожалению, была уплочена высоковатая цена за финальную версию портфеля. Я потерял около 8% за неделю, но в этой потере я увидел сразу все те утопические системы (их было всего около 6 за две прошлые недели), которые разумеется теперь уже все выброшены в помойку. 2 системы только прошли проверку временем (уже довольно большую) и подтвердили свой статус на право остаться в портфеле навечно - это кукуруза и индекс S&P500. Остальные 3 системы я тщательно создавал на основе ошибок, наблюдений и проб старых систем, потребовавших большой переработки. Это системы по нефти, газу и 30-летним бондам. Всё, теперь самое сложное позади. Я создал не просто хороший портфель. Я создал алгоритмовый неинтуитивный портфель под любые выкрутасы взятых под мой контроль фьючерсов. Эти системы нельзя будет переложить на другие инструменты, так как каждая из них работает только на привязанном к системе инструменте. Далее остаётся быть дисциплинированным исполнителем систем, с холодными нервами и роботизированным складом ума, а ещё лучше - стиля жизни, что всё это у меня наличиствует уже много лет.
Под конец приведу список и краткое описание систем.
- Нефть. 0-2 сделки в неделю. Риск 3-4%. Прибыль 3-6%. Торговля отскоков.
- Природный газ. 1-2 сделки в неделю. Риск 3.5%. Прибыль 2.5%. Торговля пробоев.
- 30-летние бонды. 0-2 сделки в неделю. Риск 2.5%. Прибыль 2.5%. Отскоки и пробои.
- Кукуруза. 1-2 сделки в неделю. Риск 3%. Прибыль 2.5-4.5%. Отскоки и пробои.
- Индекс S&P500. 0-5 сделок в неделю. Риск 2-3%. Прибыль 2-4%. Отскоки и пробои.
Теперь смотрим, как отработается финальный портфель в свою первую неделю работы.
Дим, можешь выложить скрины последних 3 лосиных сделок по 3 инструментам по твоим тс, без сумм в $. Особенно по нефти интересно глянуть где стопы вынесли. Самому любопытно на чем сбойнул диверсифицированный по инструментам и времени входа портфель.
ОтветитьУдалитьВ связи с тем, что все стопы старых систем уже не актуальны, т.к. те системы уже не существуют, а по новым ещё не получены стопы, то можно сделать так: я специальной новой записью в этом блоге в следующий раз опубликую 3 различных стопа, выбитых по разным системам (по первым, по которым выбьет). Ну а то, что стопы будут и будет их ещё много-много я не сомневаюсь. Вопрос в том, чтобы они не съедали прибыль, которая также будет и будет её также много-много.
ОтветитьУдалить