Кофе и 2 планки на неделе.

    Кратко. Неделя прошла в норме и завершена в плюс. Решил произвести замену сахара на кофе, который является более интересным инструментом в плане активности, начиная сразу с понедельника. По пшенице также сместил работу на понедельник, ввиду нередко возникающего тупого тренда туда, куда сразу же и рвануло (или просто пошло, без "рвануло"). Кукурузе (с которой по-прежнему работаю во вторник) дал вторую попытку, но с риском в 400 п. (в первой риск 600 п.). Всё остальное - практически без изменений.
    И вкратце о планках. Ввиду мощных стратегий уже на понедельник возникает, как оказалось, не такая уж и редкая ситуация набора уже +5% прибыли к 22:00 понедельника. Я решил при достижении такой планки к этому времени всё закрывать и более не работать на неделе, потому что полученный за понедельник такой суммарный результат заслуживает того, чтобы его пофиксить и не дать ситуации свести заработок к нулю и даже ниже нуля, просто не торгуя другие дни. Если же 5% не заработано к этому времени, то планка на неделе равна 7% (там просто другие системы открываются, а они стартануть могут также неплохо) и тогда при 7% (начиная с 8 утра вторника и мониторя далее) я также всё закрываю и неделя считается оконченной в плане работы. Планки позволят защитить хороший стартап недели, и что бы там ни происходило потом - для меня уже не важно. Как и не важно то, сколько я работаю дней в неделю: 1 или 5. Важен итог к субботе, а не число сделок. Я считаю, такой гибкий подход к работе с системами даст защиту уже заработанного (без чего и происходило топтание на месте счёта за этот год, хоть я и работал по системам неплохим, но просто их неправильно "включал" и "выключал"). Вот и всё.

И последняя, 5-я найденная изюминка - по пшенице.

    Небольшим плюсом завершил неделю. Плюс этот - благодаря взятию 200 п. по нефти. Все остальные системы поперекрывали себя в итоговый небольшой минус. По пшенице я получил полпроцента прибыли, но понял, что это последняя система, где я не нашёл-таки ещё уникальный подход. Четверговый газ пришлось убрать из-за выявленной сильной случайности в алгоритме. Мне алгоритмы, работающие с большой долей случайности не нужны. Я его и убрал. В итоге осталось 5 систем и 5 инструментов. По пшенице я всё же нашёл уникальный подход и разумеется для этого создал с нуля систему с новым расчётным лотом, который теперь равняется кукурузному лоту. Сахар отлично себя зарекомендовал в созданной системе, вовсю использующей ту "изюминку", которую я внезапно для себя открыл неделю назад.
    Ну и по пшенице вкратце так: выжидается понедельник, который показывает направление сделки. И во вторник ночью я ставлю 2 приказа: на пробой канала понедельника по тренду и лимитный, который предполагает коррекционное вначале движение. И закладываюсь при этом именно под глубокую коррекцию (относительно), а не под небольшую. Всё как всегда формализовано и алгоритмически прописано в экселе. Жду с интересом итогов следующей недели на 5 системах - и теперь все они с изюминками.

Работа за июль 2013 г.

    Месяц больших работ над ошибками. А также сильной реструктуризации в компоновке и правилах по сопровождению практически на 95% утверждённого по составу портфеля. В последнюю пятницу не работал, а неделю закрыл примерно в -6%, что лишний раз заставило пересмотреть алгоритмы в системах. Мощные изменения коснулись нефти и газа, причём газ существенно поменял стратегию и раскололся на 2 отдельных системы (в итоге их теперь 6). 1-я газовая стратегия получила огромный адаптивный интеллект, который выбирает, исходя из последних 9 торговых дней ценового графика, какая из 2-х подстратегий будет торговаться. Одна расчитана на боковик, вторая - на трендовый рынок. Замечу, что заработок по этой газовой стратегии будет всегда, но при условии, что сохранится прежний характер. А в какую при этом сторону пойдёт цена уже не важно, т.к. при заданном характере извлекается прибыль из любого направления движения цены. Если газ не будет менять характер строго каждую неделю - и так десятки за десятками недель подряд, то тогда в итоге он выйдет на годовую прибыль. На истории я заметил среднюю величину изменчивости характера газа равную примерно 1 раз в месяц. Даже при смене характера каждые 2 недели система уже справится с задачей заработать за месяц. Пшеница получила "апгрейд", уменьшающий риск в 1.5 раза, но зато немного увеличивающий область просадки и делающий желаемое взятие нужного движения не так нагло. В итоге прибыль к риску сократилась с 4:1 до 2:1, но повысилась в разы стабильность работы системы.
    И ещё момент по портфелю. Был заменён жмых на сахар по причине сильного расширения спреда у жмыха за последние несколько дней. Спред расширялся с заявленных 3-4 п. до 15-16 п. (при стопе в 40-45 п.), что привело меня к мысли, что инструмент возможно легко манипулируем брокером из-за небольшой ликвидности. Я его убрал (мне не нужны технические сюрпризы на будущее) и вместо него разработал систему по сахару с более даже лучшим соотношением "прибыль к риску", чем была у жмыха (у жмыха было 150 к 45, у сахара будет 65 к 15). Планок на месяц и неделю по-прежнему никаких нет. Нефть система запретила торговать на следующей недели по причине недостаточности необходимых денег для 1 контракта (45,000 $). А по нефти теперь прибыль и риск равны соответственно 300 п. и 100 п.

Вздули жмых к небесам, затем грохнули об асфальт.

    Три системы из пяти принесли прибыль (кукуруза, жмых, газ), одна убыток (нефть) и одна не открылась (пшеница). Хочу заметить, что только две моих системы могут так и не открыться на неделе - это пшеница и газ, по остальным открытие произойдёт с вероятностью 99.99%. Закрытие по прибыли этих трёх систем обозначило недельную прибыль в районе 10%. И скажу, что достоточно двум системам закрыть свой плюс при трёх минусах по другим системам, как портфель уже будет на уровне минимальной прибыли за неделю. При четырёх и пяти удачно закрытых системах идут недели серебряного и золотого лебедей с доходностью 15-20% в неделю и тут без комментариев.
    Теперь, что же было с соевым жмыхом на этой неделе. К середине вторника жмых усилил свой рост и без того сильного и аномального роста за последний месяц. А потом, слегка приспустившись, он начал так лететь вниз, что сессию закрыли раньше даже, чем должны по регламенту расписания торговли по нему. В четверг жмых открылся с таким гэпом вниз, что более котировка так и не поменялась, т.е. был достигнут лимит дня по этому товару с первой же котировкой дня. Я по нему выставлялся в начале вторника (ночью) и цена дошла до моей фиксации прибыли. Если бы не дошла, то тогда реверсивный ордер, что я поставил, всё равно бы принёс прибыль по ней (при уже падении вниз), но итоговая прибыль по жмыху просто тогда была бы на 1/3 меньше, но всё равно была бы. Вот такой механизм этой системы у меня.
    Продолжаю наблюдать за связкой "кукуруза-пшеница". А именно за суммарным результатом только по этим системам. Для чего я это буду использовать - в следующем сообщении, но сразу скажу - я не планирую на будущее выкидывать остальные системы, просто в период завершения месяца я планирую сбавлять обороты по открывающимся позициям в случае уже полученной в достаточном количестве подушки прибыли. Более развёрнуто - в следующем сообщении.

Финальная и массивная работа над ошибками.

    Ввиду скатившегося июля в район -1%, решил провести глобальную работу над ошибками, окинув при этом все системы с высока. В итоге поменял всё, кроме кукурузы, и добавил простую, с правилом в одно предложение, систему по соевому жмыху. Всё свёл в тезисы. Получились вот такие вот умозаключения (первое - общее, остальные - по конкретным системам):

• Никакой остановки в торговой работе. Планки по ограничению прибыли на неделю и на месяц отсутствуют. Постоянство в правилах. Неизменное выполнение работы всех систем без каких-либо исключений, включая противоречия с интуицией, техническим анализом и всего прочего, что мешает исполнению правил полученных систем.
• Нефть. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Инверсная разнотейковая система с отслеживанием ситуации в положительной зоне, адаптация к характеру поведения цены в этой зоне и возможное сокращение максимальной прибыли до оптимального значения.
• Кукуруза. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Импульсная пирамидная система, работающая в сторону новейшего импульса начала новой торговой недели.
• Соевый жмых. Базовый лот = 1 контракт на 30,000$. Система тренда прошедшего торгового дня, лимитно-пробойная, но одноордерная. Открытая позиция никогда не переносится через субботу-воскресенье (в отличие от всех остальных систем).
• Пшеница. Базовый лот = 1 контракт на 40,000$. Многоуровневая лимитная система с возможностью как доливки, так и пирамидинга. Работает с трендом прошедшего торгового дня и имеет вариационный лот в пирамидном ордере.
• Природный газ. Базовый лот = 1 контракт на 20,000$. Высокоадаптационная система, использующая тренд трёх последних торговых дней. Пошаговая установка ордеров на протяжении двух торговых дней (всего 2 ордера) в зависимости от развития событий на ценовом графике. Использование специальной канальной подсистемы "Б" в случае изначально заканального расположения последней торговой цены. Также, как и с нефтью, система может уменьшить максимальную прибыль в сделке в случае настораживающей для алгоритма ситуации в положительной зоне блуждающей цены.

Я сказал. Я сделал.

98/100 допустимого риска по газу.

    Хороший старт окончательного портфеля. План недели перевыполнил на 2%. Природный газ проседал до 98 п. из 100 п. максимальных, по которым шло бы закрытие в минус. Но даже и в таком бы случае открывшаяся бы в среду нефть принесла бы прибыль и просто план недели бы тогда бы был достигнут к пятнице и не был бы перевыполнен. Классический расклад по портфелю: взятие кукурузы, пшеница в районе нуля или не открыта, а газ закрыт преждевременно в плюсовой зоне, так как достигнута планка по общей прибыли портфеля, ну а до самой последней системы (по нефти) так и не дошло дело.
    Всё оставляю как есть (надеюсь это уже окончательно). Времена мониторинга на предмет достижения портфельной планки: с 8 утра до полуночи через каждые 2 часа (но при этом как минимум одна система должна уже полностью закрыться сама в плюс).
    Напомню, что с планками ещё к тому же увеличивается время возможных выходных у меня на неделе, что очень немаловажно в жизни, когда это единственная работа. Так, к примеру, моя работа на прошлой неделе заняла примерно 2.5 суток работы (с полуночи понедельника до примерно 2-х часов дня среды). Более того, я защищаю полученную прибыль от лишних сделок (при достижении планки прибыли недели), которые запросто могут отъесть от неё приличный кусок в случае неблагоприятного исхода. Но главный всё же плюс - высвобождаемое свободное время второй половины недели, которое можно посвятить другим делам или отдыху.

Утверждение стиля работы, показанного в феврале.

    Ввиду того, что стиль февраля более не повторялся, можно увидеть наглядно топтание на месте по результативности (в общих чертах). Отчего я решил имеющиеся 4 системы "прикрутить" к стилю и принципам, которые я использовал в феврале (и второй половины января) этого года. Напомню, что результат февраля был в районе +12%, который стал максимально хорошим из всех месяцев этого года. В итоге я получил строгий алгоритм работы, который я запущу 8-го июля и планирую на нём быть уже постоянно при похожих на февраль результатах, даже если они и будут немного скромнее. Возвращаю цели на недели. При достижении планки заработка на неделю торговля будет прекращаться до конца недели (что и было в феврале). Планки соответственно равны 5.55% (при ранее завершённой недели в плюс) и 8.88% (при ранее завершённой недели в минус). Ещё скажу, что если все 4 системы доходят до своего автозакрытия по плюсу, то суммарно это даст примерно 14-16%, так что запас предостаточен.
    Риски и прибыль по системам. В стиле февраля. Но с новыми инструментами (к которым я пришёл за опыт работы в 1-й половине 2013 г.):

• Природный газ. 100 п. риска. 200, 250 или 300 п. прибыли. Импульсно-доливочная система, реализующая начальный импульс понедельника.
• Кукуруза. 600 п. риска. 2000 п. прибыли. Импульсно-пирамидная система, реализующая начальный импульс понедельника.
• Пшеница. 550 п. риска. 1500 п. прибыли. Коррекционная система, использующая заход на корекции тренда понедельника.
• Нефть. 2 по 30 п. риска (в среду и четверг). 175 п. прибыли (2 попытки). Импульсная система, позволяющая перезайти во второй раз после первого полученного убытка.

    К понедельнику все правила утверждаю в экселе, который уже несколько лет использую для распечатки текущего торгового плана на неделю. Это всё должно работать. Потому что такой подход дал результат, который я получал уже. Я сравнил его с другими результатами, которые не принесли улучшения за продолжительный период. Так что из всех методик я просто выбрал ту, что дала наилучший результат. Теперь нужно время для полной реализации такой идеи без уже каких-либо подправлений и смены систем и инструментов.