Быстрое достижение планки недели - как неинтересно.

    Планка недели была достигнута к часу дня среды, не было ни одного стопа. СНП-500 и бонды не участвовали в работе, не было сигналов на работу по ним. А поэтому особо толком не проверил портфель как следует. Хорошим испытанием будет проверка на тяжёлой неделе, когда будут какие-то выбитые стопы, а также все 5 систем будут в работе при этом. Возможно следующая неделя будет в этом плане поинтересней. Планку оставляю такой же, а именно 7.77%. Ну и в конце следующей недели опубликую итог месяца.
    Как я уже сказал в комментарии к предыдущей моей записи, я опубликую картинки в специальной записи этого блога трёх моих выбитых стоп-лоссов в трёх разных системам (по мере появления стоп-лоссов в работе, разумеется). Возможно эта наглядность даст некое представление читающим, в каких точках я вхожу в рынок и где у меня стоят ограничители убытков. Более мыслей нет на данный момент, ждём окончания следующей недели. Надеюсь она будет более интересной и полезной для проверки портфеля.

Окончательный финальный портфель. 8 лет пути.

    Чтобы прийти к финальному портфелю, который станет мощным оружием в руках профи-трейдера на любом... ещё раз скажу - на любом... и ещё раз - на любом выкрутасе и изменчивой натуре рынка, нужна пролитая денежная кровь и пот трейдера на периоде в несколько лет. Под каждый инструмент годами складывалась своя, уникальная система. Цена такого труда - много потерянных денег, которые терялись порциями при проверке всех систем. И плохих тоже (отчего и терялись). Просто дело в том, что невозможно выявить, какие системы плохие, а какие - не просто хорошие, а на века хорошие. А выявляется это через потерю денег в результате тестирования. В итоге я пришёл к портфелю, который обладает гораздо большей мощностью, чем все, даже недавно созданные портфели.

    Неделя оказалась переломным моментом во всём, что я делал ранее. К сожалению, была уплочена высоковатая цена за финальную версию портфеля. Я потерял около 8% за неделю, но в этой потере я увидел сразу все те утопические системы (их было всего около 6 за две прошлые недели), которые разумеется теперь уже все выброшены в помойку. 2 системы только прошли проверку временем (уже довольно большую) и подтвердили свой статус на право остаться в портфеле навечно - это кукуруза и индекс S&P500. Остальные 3 системы я тщательно создавал на основе ошибок, наблюдений и проб старых систем, потребовавших большой переработки. Это системы по нефти, газу и 30-летним бондам. Всё, теперь самое сложное позади. Я создал не просто хороший портфель. Я создал алгоритмовый неинтуитивный портфель под любые выкрутасы взятых под мой контроль фьючерсов. Эти системы нельзя будет переложить на другие инструменты, так как каждая из них работает только на привязанном к системе инструменте. Далее остаётся быть дисциплинированным исполнителем систем, с холодными нервами и роботизированным складом ума, а ещё лучше - стиля жизни, что всё это у меня наличиствует уже много лет.

    Под конец приведу список и краткое описание систем.

• Нефть. 0-2 сделки в неделю. Риск 3-4%. Прибыль 3-6%. Торговля отскоков.
• Природный газ. 1-2 сделки в неделю. Риск 3.5%. Прибыль 2.5%. Торговля пробоев.
• 30-летние бонды. 0-2 сделки в неделю. Риск 2.5%. Прибыль 2.5%. Отскоки и пробои.
• Кукуруза. 1-2 сделки в неделю. Риск 3%. Прибыль 2.5-4.5%. Отскоки и пробои.
• Индекс S&P500. 0-5 сделок в неделю. Риск 2-3%. Прибыль 2-4%. Отскоки и пробои.

    Планка на неделю теперь равна 7.77%, но при текущей прибыли за месяц более 12% (смотрится на выходных), планка на неделю в текущем месяце будет снижаться до 5.55%, а если 1-е число нового месяца попадает на период "вторник-пятница", то снижение будет в этом случае до 7.22%, а следующая неделя опять начнётся с планки в 7.77%.

    Теперь смотрим, как отработается финальный портфель в свою первую неделю работы.

Нефть, нефть, денег может дашь? Может быть.

    Неделя в минусе примерно в 4%. Неделя была переломным моментом в плане практически уже приехавшего на конечную станцию поезда "Начальные мысли по МТС - Финальный портфель МТС". 5 систем утвердились окончательно, 6-я - нефтяная - претерпела огромные изменения с целью во чтобы то ни стало выжать из благоприятного паттерна для МТС финальный положительный итог по сумме череды нефтяных сделок. Так что всю свою запись решил посвятить этой нефтяной стратегии.
    Итак. Первая сделка. Совершается только в те дни, которые разрешают МТС-кой совершаться. А именно тогда, когда прошла череда разноцветных дневных свечей за 2 дня. К примеру, позавчера день в итоге обозначился ростом, а вчера - падением. Или наоборот. Вот в такие моменты я начинаю работать по ней со следующего дня. А далее включается адаптивный алгоритм, который либо торгуется по канальной стратегии этих двух дней, либо по пробойно-канальной этих же двух дней. В четверг была канальная стратегия, но она потерпела убыток в -2%. Теперь о серии. Если после убытка этой 1-й сделки у меня прибыль текущего месяца  плюсовая на текущий день, то включается модуль восстановления "2 Ангела и 1 Архангел". Модуль несёт в себе 3 попытки, чтобы восстановить убыток от 1-й сделки (и даже заработать в итоге +2%). После успешной текущей попытки остальные попытки уже не используются. О рисках. Все 4 сделки (1-я адаптивная + 3 из модуля восстановления) несут в себе риск равный: 2 + 4 + 4 + 6 = 16%. Почему я проверяю наличие месяца на текущую плюсовую прибыль? Чтобы в случае плохого расклада 4-х нефтяных этих сделок уложиться в -20%, т.е. ту просадку на любой месяц, по наступлению которой я полностью останавливаю торговлю в текущем месяце, а в следующий месяц не торгую нефть вообще. Ну и после этого месяца весь портфель возвращается в нормальную схему работы (всеми 6-ю системами). Я считаю, я поступаю правильно в случае такого резкого обвала по работе. Так как это просто означает неблагоприятный период, но не наличие плохих систем (с моим настоящим опытом трейдера). Системы должны уметь пережить такие периоды, а потом как ни в чём не бывало продолжать делать деньги.
    В пятницу, за час до закрытия рынка был открыт первый Ангел нефтяного модуля и он умудрился за час торговли просесть на 35 п. Стоп у всех сделок модуля равен 100 п. Тейк у первой сделки модуля = 98 п., у второй и третьей = 198 п. Объёмы первой и второй сделок модуля - двухкратные от базового объёма, у третьей сделки модуля - трёхкратный объём. Стопы всех сделок модуля всегда расположены за границей двухнедельного канала. Вход - вблизи границ. На истории, как я проверял, в 2013 году максимум доходить могло до 2-го Ангела, до Архангела не доходило. Пока модуль в работе планка недели устанавливаться будет в 20% - специально такая, чтобы дать возможность в полной мере отработаться модулю восстановления.
    Ну и под конец хочу отметить, что оба фондовых индекса (Германии и Америки) отработались в плюс на прошлой неделе, как и кукуруза с газом (газ пронаблюдал, т.к. система была малообкатана, но теперь утверждена). Минусанули только 30-летние облигации США (система была создана взамен системы по живому скоту на прошлых выходных), но это прошла только 1-я попытка цепочки из 4-х попыток.
    Так что всё внимание на следующей неделе на нефтяном модуле восстановления "2А+АА".

S&P500. Пополнение коллекции тяжёлым медленным танком.

    Неделя завершилась плюсом. Были небольшие тревожные нюансы, но все они разрешились со временем. Вернул планку прибыли на неделю (на прошлой неделе сделал на месяц, но уже к к концу недели понял, что нужно возвращать обратно - на неделю). Уменьшил планку на 0.4% и теперь она равна 4.04% (5.05% - при недоборе плана за предыдущую неделю). Всё, других планок не предусматриваю.
    Теперь об изменениях (да, знаю, не получилось у меня оставить все системы неизменными, но изменения новые минимальны). Заменил соевое масло на S&P500. О, да. Великий, известный и самый "вкладываемый" по сумме денег американский индекс 500 самых мощных компаний США. Несколько триллионов долларов каждый рабочий день крутятся внутри этого индекса. Много алго-систем работают по нему со всего мира в наше алго-современное время, отчего индекс очень усреднён по изменению во времени - усреднён настолько мощно, что подвижность его обычно заключена в узкие рамки внутри дня. Ну и главная особенность индекса, что в спокойное и почти спокойное время индекс как минимум в 1-м из 3-х дней растёт, нежели все 3 дня падает. Моя задача заключалась в проектировнии системы по нему только на рост, с учётом данного феномена. Получилось, работает. И даже 2 раза в неделю (с целью в 1% прибыли) получится его торгануть. Разумеется я поставил фильтр на 2 подряд убыточных дня, когда я останавливаю по нему торговлю и ожидаю специального сигнала (который могу ожидать даже до нескольких месяцев, что собственно и было бы в 2008 году), зато это лишит меня отрицательных сделок в плохое кризисное для фондового американского рынка время среднего и высокого уровня по мощности. В остальное время система эта способна принести от 4 до 8 процентов дохода от моего счёта в месяц. Система будет торговаться в отличие от других систем, во-первых, сделками только на покупку, а во-вторых, не в определённый день недели, а в благоприятный, который "утверждает" специально созданный мною алгоритм этой системы (среди прочих её других алгоритмов). Но время выставления ордеров останется  всегда постоянным. Доливок по системе не предусматриваю (по DAX-у, напомню, предусматриваю только одну и со стопом в 3 раза меньше, чем стоп первого ордера). Работа на неделе закончиться может раньше, если после закрытия сделки очередной системы прирост депозита будет не меньше планки, утверждённой на неделю. Для следующей недели она равна 4.04%. И ещё маленькое изменение коснулось живого скота. Я перенёс время выставления ордеров на 8 часов вперёд и ввёл правило одно, касаемое прохождения ценой круглого уровня за прошедшие эти 8 часов. Плюс сдвинул немного ближе доливочный ордер. Всё это косметически вышло и не повлияет особо сильно на системную концепцию по живому скоту. Посмотрим на итог созданного портфеля, который стал ну просто невообразимо мощным по мозгам.

Работа за март 2013 г.

    Разумеется, остался недоволен месяцем. Как видно из графика ниже в центре месяца наступил стопор по дальнейшему наращиванию счёта. Я попытался найти инновационный метод решения этой проблемы через дополнительные скальпирующие внутри дня стратегии. В итоге стопор-то я сдвинул с места. Да только не туда, куда нужно... и всё покатилось под откос. Единственный плюс данного месяца, который я вижу, - это перелом результата, заставивший меня конкретно на приличное времени сесть и полностью перелопатить все стратегии, "от" и "до". Я уже начал перелопачивание с конца среды этой недели и даже получил 3% прибыли уже по новейшей концепции, что видно на кривой баланса. Далее. Появилась планка плана (в процентах) на месяц (а не на неделю, как было ранее). При выполненном предыдущем плане она составляет 15%. То есть, при достижении 15% в месяц я делаю паузу сроком до последней пятницы месяца. Процент планки этот может слегка увеличиваться при результате худшем (за прошлый месяц), чем я запланировал. И при выполнении плана опять спускаться к 15%. Хочу отметить, что если все 6 систем (по каждой у меня 1 сделка в неделю) дают прибыль в месяц (4 недели), то это составит 4*(3 + 1.5 + 4*1) = 34% в месяц. Но это идеальный теоретический случай, когда все 24 сделки в месяц завершены в плюс, что в реальности произойти практически не может ввиду очень малой вероятности такого события. Чаще будет так: отработается 50-60% всех сделок, остальные принесут минуса, но они по размеру будут меньше, чем плюсовые сделки. В итоге 10-12% в месяц - это усреднённый и уже похожий на правду в наших реалиях результат. Что собственно и было уже в феврале.

    Некоторые мои знакомые в последнее время поругивают меня на предмет того, что, мол, я часто меняю системы, ввожу новые и правлю старые. Ребята, я с удовольствием перестану менять системы и вводить новые, когда я стану видеть надёжную опору и хорошую работу получившихся систем хотя бы за 2-3 месяца. И тогда их сменить или подправить уже будет самым большим грехом профи-трейдера. Пока из 6 систем только 2 системы прошли испытание в 3 подряд месяца отличной работы, которая никогда не подводила и навряд ли в будущем когда серьёзно подведёт. Это кукурузная и нефтяная системы. Почему я только на них не остановился и остальное всё не выбросил? Да потому что результат в процентах за год тогда составит порядка 50-70% в год, а в некоторые года возможно даже и поменьше. Меня бы устроил несомненно такой процент, если бы счёт мой уже перевалил бы этак миллионов за 10 долларов. Ну пока не Рокфеллер, звиняйте... (интересно прочитать будет эту запись в году этак 2020-м....). А раз так, то мне нужны ещё системы. Во-первых, для перекрытия возможного будущего чёрного периода нефтяной и кукурузной систем. Во-вторых, для попытки увеличивать счёт хотя бы до 100-140% в год. И более не будет внутридневных скальпирующих систем. Все системы будут совершать одну сделку в неделю (не считая возможной доливочной по некоторым системам) и суммарная запланированная прибыль по всем системам будет примерно в 2 раза больше суммарного запланированного убытка. Ну и под конец список и краткое описание получившихся систем:

• Индекс DAX. Понедельник. 2-х вариантная трендово-гэповая лимитно-пробойная разнотейковая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и первого гэпа недели.
• Нефть. Вторник. Трейлинговая разнонаправленно-ориентированная пробойная трендовая система с высоким соотношением прибыли к риску.
• Кукуруза. Вторник. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последнего торгового дня и границ двухнедельного канала.
• Живой скот. Среда. Лимитно-пробойная трендовая доливочная стратегия с анализом последних пяти торговых дней.
• Природный газ. Четверг. Трендово-канальная система торговли посленовостного импульса с анализом границ двухнедельного канала.
• Соевое масло. Пятница. Лимитная трендовая система с анализом последних четырёх торговых дней и возможностью пропустить сделку до следующего раза.

    Хорошо. Давайте я не буду менять все эти системы в апреле. Может тогда всё и наладится в плане стабильности. Может.

И тут вернулся с командировки папа Дакс.. и отлупил меня ремнём.

    Не могу не признать, что то, что происходило на этой неделе, оказалось настолько удивительным по событиям, что скажи мне о них в прошлые выходные я бы вытаращил глазища - таково бы было удивление. И несмотря на итог в примерно -2%, я очень остался доволен тем, о чём под конец я скажу в этой записи.
    Сначала о том, что убрал. Убрал я 2 системы и один инструмент. Одну систему по газу, несмотря на прибыль в 2%, я убрал по причине "монеточно-рулеточной". Я всё же понял, что чередование отскока и пробоя одних и тех же точек в одно время не является некой панацеей, которую якобы рынок осуществляет с целью убить стратегии, основанные на истории. А вот и не проходит такая концепция. В корне этой системы было заложено чередование, а это уже является попыткой "угадайки". Пусть хитрой, пусть интеллектуальной. Но если это угадайка, то итог будет при хорошем ММ в районе нуля, плюс минус там несколько процентов. Меня, разумеется, такой вывод о системе не устроил и я её убрал. Далее сахар. Не устроило взрывное поведение после трёхдневного стояния практически на месте. При взрыве, разумеется, немного проскользнул стоп и меня вынесли вперёд ногами... Что-то внутри меня подсказало, что всё же все инструменты с ICE NYBOT - не моего поля ягоды. Очень как-бы.. с низким КПД проходят итоги сделок, пусть даже я и получал по ним прибыль. Но я уже научился как бы нутром чувствовать после примерно трёх сделок: есть ли смысл оставлять систему (причём оставлять на года, других вариантов я никогда не предусматриваю), либо её смело нужно отправлять в топку. В итоге после ликвидации сахара я ещё и отписался от подписки на эту биржу, к которой и был подписан ради какао и сахара, которых более у меня нет в торговле.
    Теперь, что добавил. Добавил я (тут я удивлён-то и был самому себе). Две внутридневные скальпирующие системы. По сути эти две системы - это новый некий такой портфель. Первый портфель, получается, имеет 4 внутринедельные системы, а второй - 2 внутридневные. Очень интересным получилась в итоге "связка взаимовыручки". Появился индекс Дакса, который я не торговал после 2008 года. Спустя 5 лет, я его открыл... посмотрел, посмотрел... и меня осенило. Но осенило немного кривовато сначала и я 3 дня отторговал в минус, сумма которого составила -4%. Немного наивно построил систему тупо на пробой одинаковых уровней. И все три дня были отскоки. К концу пятницы я потратил несколько часов на поиск закономерностей Дакса, начиная с момента открытия его в самом начале сессии. И нашёл одновременно простую, но при этом и непросто находимую закономерность, которая уже явно больше имеет шансов на успех, чем та, с которой я начал торговать со среды по пятницу. В итоге нечто немного напоминающее получилось с кукурузной стратегией, но там использовался тренд прошлого дня, а тут будет использоваться намерение ценой либо отскочить после отрисовки тени открытия дневной свечи, либо пробить уровни подальше от цены открытия дня. В итоге будет каждый день ставиться как пробойный, так и лимитный ордер. 3 попытки я себе дал, чтобы в итоге выйти в плюс, но если и 3-я попытка будет неудачной, то тогда вторая внутридневная нефтяная система будет работать на ликвидацию последнего полученного убытка по Даксу, который примерно составляет 50% от суммарного убытка по Даксу за 3 дня. В пятницу я это опробовал и теория оправдалась на практически отлично. Также добавил я стратегию внутри дня по нефти, которая не в моменты покрытия даксового убытка будет работать по почти такой же схеме, но уполовиненными объёмами и более немного выгодными точками на вход (неторопливыми точками, скажем так). Ну и в заключение появилась внутринедельная система по меди, которая будет работать по пятницам и практически являться сестрой системы по кукурузе с двумя небольшими отличиями от неё: работа будет по тренду среды-четверга, ну и ввиду крупной цены за пункт не будет предусмотрен доливочный ордер на коррекции, к тому же серия цикла будет состоять не из трёх, а только из двух сделок. Но зато планируемая прибыльность системы будет в 2 раза выше, чем у кукурузы при примерно таком же риске.
    Ну вот и всё на сегодня. Пока я в марте нахожусь в плюсе и надеюсь, что новейше-мощнейшее моё понимание и видение современных моих идей, которые, думаю, близки к пику совершенства на уже... уже 9-м году изучения финрынков, приведут меня к финалу зверски стабильного рабочего портфеля. Вот так. Сам себя не похвалю, так и никто не похвалит. Даю вероятность в 95%, что следующая неделя будет плюсовой, хотя при этом и не загадываю насколько плюсовой. Ждём.

Рынок послал снайперов убить меня.

    Итог недели обозначился как в минус полпроцента примерно. Честно говоря, надеялся на лучшее ввиду сильного сложившегося итогового портфеля... Да видно не такого уж сильного и не такого уж итогового, как следствие. Первый снайпер, посланный рынком в систему номер 2 по нефти, убил меня своим выкрутасом так: цена прошла до стопа в 40 п. пункт в пункт, а потом резко обвалилась и ушла куда надо и дошла куда надо в этот же день. Поставь я стоп в 41 п. и всё бы прошло замечательно с разницей в +3% в итоге. Но снайпер убил. В итоге систему оставил, т.к. высылаемые рынком снайперы в такого размера ограничители убытков редки. Далее - второй снайпер был послан в систему по какао и убил он тем, что цена коснулась ордера открытия прям точь в точь в точку выставления и, не пройдя ни пункта в мою сторону, обвалилась так, что выбило меня уже через час где-то... Ещё к тому же при закрытии по минусу проскользнуло на 15% хуже, чем я пропланировал убыток. В итоге 115% убытка и убийственно похожее на бывшую систему по серебру поведение. Последней причины было достаточно, чтобы система ушла в ту же топку, куда я отправлял серебро пару недель назад. Вместо неё появилось система по природному газу номер 2, которая, в отличие от нефтяной системы номер 2, не будет влиять на состояние системы номер 1 (и наоборот) по этому же инструменту. Стоп к тейку обозначил как 45 к 92, к тому же ордера будут ставиться до открытия рынка к концу воскресенья. Последние 3 недели проверки дали 3 положительных результата. Планирую 1-ю и 2-ю попытку брать уменьшенным объёмом и далее полным, если первые две в итоге дали минуса. В неделю, как и по всем остальным системам, планирую 1 сделку.
    На данный момент финальный портфель состоит из двух энергоносителей (по 2 системы на каждый) и двух агрокультур (кукуруза, сахар). Следующая неделя будет ажиотажная ввиду возможно увеличенного, чем обычно, колебания средств на депозите. Большие надежды возлагаю на нефтяные системы, по обеим будет закладываться прибыль в районе 4%. Сахар будет работать как двигатель по восстановлению возможных минусов, особо по нему помощи в заработках на предстоящей неделе не ожидается. Результат недели возможно определит, надолго ли настоящий состав портфеля останется во времени. И если итог недели будет положительным, то я планирую более не вмешиваться в изменение портфеля, потому что многонедельное испытание буду считать пройденным.